移动平均线rolling()与加权移动平均线ewm()

最新推荐文章于 2024-01-17 06:53:27 发布
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分类专栏： # 小白学Python 文章标签： ROLLING ewm() 时间窗口
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将一定时期内的证券价格（指数）加以平均，并把不同时间的平均值连接起来，形成一根MA，用以观察证券价格变动趋势的一种技术指标。

  • 加权移动平均线

顾名思义，对标的进行加权，核心在于这个“权”是什么？

常用权重是时间，默认越是靠近当前的价格越有价值。

对应pandas.ewm()函数

DataFrame.ewm(com=None, span
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02-13 397
import pandas as pd import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from mpl_finance import candlestick2_ochl df_tmp = pd.read_csv('d:/ch5/600895.csv',encoding='gbk',index_col=0) df = df_tmp.head(40) print(df) fig = plt.figure() ax = fig.add_subp.
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04-04
NULL 博文链接：https://xiaozmn.iteye.com/blog/1405875
python——pandas——rolling、ewm函数(移动平均VS加权移动平均)
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<?php functionewm($arr, &$result,$alpha=1) { $len=count($arr); $numerator=$arr[$len-1];//分子 $denominator=1;//分母 for($i=1;$i<64&&$i<$len;$i++) { $numerator+=$arr[$len- ($i+1)] *pow(1-$alpha,$i); $denomina...
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