python2G expanding 的用法， 最大回撤

DataFrame.expanding(min_periods=1, center=None, axis=0, method='single')

expanding可以将之前所有数据保留，并且累计统计， 类似cumsum， 但是不同的地方在于可以实现多种统计方法。

原始：

min_periods=1， 表示最小从1个数据开始，求到当前日期为止的中位数。

 

min_periods=2， 表示最小从2个数据开始，求到当前日期为止的中位数

最大回撤的算法：当前净值/（从头开始的净值最大值）， 找到最小的位置，再减去1。

(current_nav / current_nav.expanding(min_periods=0).max()).min() - 1