卡方分布的定义与概率密度的计算

这篇博客介绍了当多个独立的标准正态分布随机变量平方和时,其形成的χ2分布。χ2分布的概率密度函数被详细给出,特别地,它在y>0时的概率密度为(1/2)^{n/2}

定义:

X1,…,XnX_{1}, \ldots, X_{n}X1,,Xn 相互独立, 都服从标准正态分布 N(0,1)N(0,1)N(0,1) , 则称随机变量:χ2=X12+X22+⋯+Xn2\chi^{2}=X_{1}^{2}+X_{2}^{2}+\cdots+X_{n}^{2}χ2=X1

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