7、高频比特币价格预测：从数据到模型与应用

高频比特币价格预测：从数据到模型与应用

1. OHLC 数据模型

在比特币价格预测中，OHLC（开盘价 - 最高价 - 最低价 - 收盘价）数据是基础。它包含以下参数：
- 时间（Time） ：以秒为单位的时间戳，例如 1508818680。
- 开盘价（Open） ：给定分钟间隔的开盘价格。
- 最高价（High） ：该时间段内的最高价格。
- 最低价（Low） ：该时间段内的最低价格。
- 收盘价（Close） ：该时间段结束时的价格。
- 交易量（Volumefrom） ：来自货币的交易量，这里是比特币（BTC）。
- 交易金额（Volumeto） ：目标货币的交易金额，这里是美元（USD）。

通过将 Volumeto 除以 Volumefrom 可以得到比特币的加权价格。其代码定义如下：

case class OHLC(time: Long,
                open: Double,
                high: Double,
                low: Double,
                close: Double,
                volumefrom: Double,
                v