16、在 Freqtrade 中编写交易策略：从入门到实战

在 Freqtrade 中编写交易策略：从入门到实战

1. 自动化交易策略的构建思路

一旦我们找到一个盈利指标，就可以使用 Pine Script 对其进行编码，并添加警报以触发 3Commas 信号，这样就创建了一个自动化交易机器人。有些交易者多年来一直手动执行某些策略，现在将这些策略自动化变得简单易行，不妨让机器人在你休息时为你交易。

2. 交易策略的现实困境与解决办法

在为 TradingView 编写了众多策略后，发现一些客户精心设计的策略在实际测试中未能达到预期。这些策略虽然能产生预期的进出点，但在更长时间和更大样本测试中却导致了财务损失，这往往是统计因素造成的。

例如，一个策略可能显示出有前景的盈利能力，但如果伴随着大幅回撤，其实践风险就会极高。若策略在第一个月亏损 25%，本金从 10,000 美元降至 7,500 美元，那么需要 34%的回报才能回本。此外，回撤天数或无交易周数等问题也会影响实盘交易时的心理状态。

解决这些问题的方法有很多。如果使用趋势交易算法，可以结合与之负相关的均值回归策略；也可以牺牲部分回报来降低风险，或者在回撤时逐步平仓。但要注意避免过拟合，即策略在历史数据上表现良好，但因过于贴合历史数据而无法预测未来市场表现。个人在回测时通常将回撤控制在 20%以内，实盘交易时回撤低于 30%，不过这并非固定规则，也有高风险高回报的策略会有更大回撤。

3. Freqtrade 简介

Freqtrade 是一个专门为加密货币交易设计的强大开源交易机器人，基于 Python 构建。它集成了从 pandas 和 Jupyter Notebook 到回测、绘制交易记录以及与多