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16家上市银行股票代码600016 民生银行600015 华夏银行600036 招商银行600000 浦发银行601166 兴业银行601398 工商银行601328 交通银行601939 建设银行601169 北京银行601288 农业银行000001 平安银行601009 南京银行601988 中国银行601818 光大银行002142 宁波银行601998 中信银行...

多指标面板数据因子分析1 多指标面板数据的统计特征2 多指标面板数据因子分析的过程（董锋等2009）2.1 原始数据标准化2.2 对标准化后的数据建立传统的因子分析模型2.3 计算因子得分2.4 面板数据公共因子总得分2.5 面板数据综合总得分3 多指标面板数据因子分析的分层模型（肖启华等2015）3.1 模型描述3.2 模型过程3.2.1 截面传统因子分析建模3.2.2 面板（时间维度）因子分析建模3.2.3 面板数据评价函数和评价值3.2.4 实施步骤1 多指标面板数据的统计特征严格来说,多指标面板

基本面因子模型BARRA因子模型产业因子模型因子模拟组合Fama-French方法基本面因子模型用资产的可观测的具体属性构建公共因子来解释超额收益率。这些具体属性包括产业分类、企业规模、市场资本化、账面价值以及风格分类（增长率或者值）。BARRA因子模型假定超额收益率是均值修正的，从而因子实现也是均值修正的，因子模型退化为：r~t=βft+εt\tilde{r}_t =\beta f_t + \varepsilon_tr~t​=βft​+εt​r~t\tilde{r}_tr~t​表示均值修正后的超

宏观经济因子模型宏观经济因子模型单因子模型例子多因子模型说明：本文的代码和内容来自《金融时间序列分析》第三版，编写此文的目的仅为了自身的学习和记录，加强理解，并与一起学习时间序列的朋友相互探讨，没有任何商业目的。转载请说明出处。宏观经济因子模型该模型使用宏观经济变量来描述资产收益率的共同的行为，其中，宏观经济变量包括GDP增长率、利率、通货膨胀率以及失业人数等。宏观经济因子模型中的因子是可以观测的，可使用最小二乘估计方法来估计。R=GR=GR=G单因子模型金融中最著名的宏观经济因子模型是市