
OLS Diagnostics in R









OLS Diagnostics: Error Variance Variance
• Formal tests for heteroskedasticity are available from the lmtest
library
– library(lmtest)
– bptest(ols.model1) will give you the Breusch‐Pagan test stat
– gqtest(ols.model1) (ols.model1) will give you the Goldfeld Goldfeld‐Quandttest Quandttest stat
– hmctest(ols.model1) will give you the Harrison‐McCabe test stat


本文介绍如何使用 R 语言中的 lmtest 库进行 OLS 回归模型的异方差性检验,包括 Breusch-Pagan、Goldfeld-Quandt 和 Harrison-McCabe 等多种检验方法。
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