4、英特尔 MIC 异构系统上二项式期权定价的优化

英特尔 MIC 异构系统上二项式期权定价的优化

在金融领域，计算机化的重要性与日俱增。金融模型的计算强度和实时性要求促使人们寻求高吞吐量的并行架构。本文聚焦于在英特尔 MIC 异构系统上对广泛使用的二项式期权定价模型进行优化。

1. 二项式期权定价模型

• 理论基础 ：二项式期权定价模型通过二项式树追踪期权关键基础变量在离散时间内的演变。树中的每个节点代表特定时间点的可能价格，计算从叶子节点开始，逆向遍历树直至根节点，最终根节点的值即为期权定价结果。

graph LR
    A[根节点] --> B[中间节点1]
    A --> C[中间节点2]
    B --> D[叶子节点1]
    B --> E[叶子节点2]
    C --> F[叶子节点3]
    C --> G[叶子节点4]

• 串行算法 ：二项式期权定价程序的串行内核伪代码包含两部分。一是初始化二项式树中每个叶子节点值的循环，二是嵌套循环，外层循环按时间步从叶子节点向根节点计算，内层循环在每个时间步中，各节点根据其子节点的值计算自身值。

Algorithm 1. Serial algorithm of binomial option pricing
1: for all options do
2:
    for all leave nodes do
3: