偏最小二乘回归
算法原理
给定p个自变量
,偏最小二乘需要满足如下优化条件:
- 变量t1,能尽可能好的表示矩阵的信息,即
-
将这三个条件整合起来,可以构成一个t1和u1之间协方差最大化的极值问题:
另外潜在成份是原始变量的线性变换,可表示为:
在上述约束条件下,求
的极值,
已标准化。
我们采用拉格朗日乘子,记
推导后可以得到:
给定p个自变量
,偏最小二乘需要满足如下优化条件:
另外潜在成份是原始变量的线性变换,可表示为:在上述约束条件下,求
的极值,
已标准化。
我们采用拉格朗日乘子,记
推导后可以得到: