本文介绍了对VNPy的升级，包括数据本地获取、回测后策略测试的改进，以及增加了蒙特卡洛交易PnL测试。还通过pyecharts实现了K线和指标的可视化功能，允许放大缩小。项目开源地址：https://gitee.com/qtlyx/MYvnpy。回测引擎等核心部分已进行改写和优化。
之前在读vnpy源代码的时候，一直就有升级改造的想法，也有同学在博客下面互动，说希望能够开源升级后的代码。最近花了点时间，做了一点点修改，包括数据的本地获取、回测后的策略测试。
大概展示一下吧。
回测的结果包括vnpy原来自带的。vnpy自带的是以大图和命令行输出形式，笔者这里变成了网页。但是由于笔者不是前端工作者，所以网页的美化程度几乎没有。
vnpy自己原有的内容呢，暂时笔者也不做修改，毕竟用户习惯还是要有所保留的。
然后就是多出来的东西了。
一个是蒙特卡洛的trading pnl测试，其实原理很简单，就是提取出每一笔交易的pnl，然后打乱顺序，形成一条新的路径。这样的次数多了之后，就会形成一些列的路径，而每条路径都会有一个最大回测，我们就会得到一个最大回撤的分布。
后面这个其实是很多同学想要的，就是k线和指标的可视化。
可以支持放大缩小等功能，是利用pyecharts来实现的。
这个是本改进项目的开源地址：
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