pyfolio教程3——create_interesting_times_tear_sheet

钱塘小甲子

于 2019-03-25 19:45:48 发布

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分类专栏： Python 量化投资

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/qtlyx/article/details/88752490

pyfolio提供了一个interesting times tear sheet功能，用于在特定时间如911、互联网泡沫期间放大查看投资组合的表现。用户可以在相应配置文件中设定这些特殊时间段，并通过简单调用来展示详细分析结果。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

我们有时候对一些时间段特别的关注，比如911、互联网泡沫、外星人入侵什么的。在pyfolio中，有一个interesting times tear sheet，其实就是把某些特殊的时间段放大了给大家看看。

至于特殊时间段的定义：

在pyfolio的这个文件夹下面，有一个这个py文件，在里面进行设置就可以了：

# Dotcom bubble
PERIODS['Dotcom'] = (pd.Timestamp('20000310'), pd.Timestamp('20000910'))

# Lehmann Brothers
PERIODS['Lehman'] = (pd.Timestamp('20080801'), pd.Timestamp('20081001'))

# 9/11
PERIODS['9/11'] = (pd.Timestamp('20010911'), pd.Timestamp('20011011'))

# 05/08/11  US down grade and European Debt Crisis 2011
PERIODS[
    'US downgrade/European Debt Crisis'] = (pd.Timestamp('20110805'),
                                            pd.Timestamp('20110905'))

自己设置一个
PERIODS['lyx'] = (pd.Timestamp('20180301'), pd.Timestamp('20180801'))

然后：