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RSS订阅原创 Backtrader、Zipline、PyAlgoTrade 三个开源量化回测工具比较
Backtrader、Zipline、PyAlgoTrade 三个开源量化回测工具比较
2025-03-28 14:11:50
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原创 用随机数模拟K线
模拟K线图，思路是用正弦和余弦曲线，叠加做出波动，以此为基础，做成OLHC ，绘图，经过调整，基本上实现了模拟的K线图波动。绘图后，就是上下影线比较长。
2025-03-26 15:50:09
122
原创 凯利公式在仓位管理的模拟计算
凯利公式（Kelly Criterion）是一种用于确定在有利赌局或投资中最佳下注比例的数学公式，其核心思想是通过最大化长期资本增长率来优化投资决策。以下是详细解释及Excel模拟说明：一、凯利公式原理与公式核心思想在胜率已知的赌局中，通过计算最优下注比例，使得长期收益最大化，同时避免破产风险。公式通过平衡风险与收益，给出一个理性的投注比例。公式形式凯利公式的基本形式为：其中：f = 最优下注比例（应投入资金的百分比）b = 赔率（净收益与下注金额的比率，不含本金）
2025-03-25 15:03:35
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原创 MySQL报错：2003, “Can‘t connect to MySQL server on ([WinError 10048] 通常每个套接字地址(协议/网络地址/端口)只允许使用一次
Python 并行访问数据库，执行一段时间后，程序报错：2003, "Can't connect to MySQL server on '192.168.8.8' ([WinError 10048] 通常每个套接字地址(协议/网络地址/端口)只允许使用一次。调整注册表中TCPIP参数解决。
2024-12-17 14:09:50
280
原创 MySQL临时表在Python调用过程中的生命周期
MySQL的临时表的生命周期，在Python调用过程中，可以看到生命周期是和db对象一致，如果db对象关闭后，临时表也就不存在了。如果db对象不关闭，只关闭cursor对象，再次打开cursor ，MySQL的会话没有结束，临时表对象还存在。
2024-11-28 14:03:55
372
原创 MySQL 两个数据库之间数据交互——Federated Tables
虚拟机中的MySQL数据库需要与外部的物理机MySQL数据库，进行数据交互。通过MySQL的FEDERATED存储引擎允许创建一个指向远程数据库表的本地表。
2024-11-26 18:49:27
618
原创 MySQL 报错：1137 - Can‘t reopen table
MySQL中出现错误1137 "Can't reopen table "通常是由于在同一个查询中多次引用了同一个临时表。根据MySQL的限制，不能在同一查询中多次引用一个临时表，即使是使用不同的别名，这个限制也适用于存储过程中对临时表的多次引用。
2024-11-22 18:07:56
850
原创 Backtrader探讨如何处理除权分红
在Backtrader回测过程中，回测过程中，如果策略是使用价格均线，就会产生误差，特别是除权分红比例比较大的情况下，也会对回测计算的结果造成不小的影响。如果希望从市场历史数据中获取更多关于股票真实价值的信息，并且是在考虑长期投资效果，回测周期是在一年以上，甚至更长，希望能够反映股票在分红和除权后的实际表现，后复权可能更适合。如果是三个月左右的中短期投资回测，就直接用市价即可。前复权，实际上是将未来的除权分红信息倒推到过去，以此为基准回测计算，应该就是使用了未来函数，是不准确的。用数据测试验证。
2024-11-21 15:25:20
1038
原创 A process in the process pool was terminated abruptly while the future was running or pending
在使用 Python 的 multiprocessing 模块时遇到错误 “A process in the process pool was terminated abruptly while the future was running or pending”，意味着某个子进程在执行任务时发生了异常或被意外终止 。为了保证代码能够全量执行完，再通过日志，解决处理并行过程中出现的问题。
2024-11-05 14:41:33
1471
原创 MySQL:Can‘t change size of file (OS errno 28 - No space left on device)
Can't change size of file (OS errno 28 - No space left on device) ，问题原因和处理过程
2024-11-05 14:08:43
578
原创 MySQL中用with as 解决临时表的问题
写存储过程中，经常需要做过渡的临时表，主要是字段多，但是MySQL不支持，提示1786 - Statement violates GTID consistency: CREATE TABLE ... SELECT. 或者MySQL调整参数。WITH 子句，称为 Common Table Expressions（CTE），是一种在 SQL 查询中创建临时结果集的方法，存在于单个语句的范围内，以便在查询中多次引用。
2024-09-11 15:14:15
622
原创 MySQL 变量查询如何使用索引
在存储过程中，有通过变量进行数据查询，执行时间长，不符和预期，经过分析，发现是有一个变量查询的效率低，不走索引造成的。经过分析，通过使用预处理语句允许你指定查询模板，并在执行时传入参数，才能够使用索引，大幅提高查询效率。
2024-09-11 10:14:20
1338
原创 timedatectl /date /hwclock 命令
timedatectl date hwclock 命令在Linux系统中都用于修改系统时间，但它们在功能、使用方式和适用场景上存在一些区别。
2024-09-11 08:54:45
772
原创 Backtrader实现三层滤网策略
例如，在日线图上，当周线趋势向上时，日线图上的下跌可以被视为买入机会。第一层滤网：在大周期（如周线图）中，使用趋势型指标来判断主要趋势的运行方向，这被称为“市场潮汐”或“大周期的趋势”。从策略角度看，三重滤网，可以做成四重，多重滤网，提高交易的稳定性和可靠性，大大降低交易的频率。还存在另外一个情况，如果股票没有明显的波段，大的趋势，比如601169.SH，那么策略就是在波动中不断交易和亏损。可以看出交易长度短的交易，都是横盘波动时产生的虚假信号，造成频繁交易，频繁交易的持股时长都短，都是亏损交易。
2024-09-03 09:24:53
762
原创 Backtrader 实现和理解海龟交易法
跟海龟交易法，从资金管理，买入/加仓，止盈，止损，四个方面，用backtrader实现，通过两版的代码，优化前和优化后的对比，做全量市场的回测比较，充分理解海龟交易法的理念。
2024-08-26 20:22:58
1627
原创 fastdtw计算两个股票序列之间的相似性（最小距离）
Dynamic time warping：动态时间扭曲 (DTW) 是一种在两个时间序列之间找到最佳对齐的技术，其中一个时间序列可以通过拉伸或收缩其时间轴来非线性地“扭曲”。在语音波形中，每个语音的持续时间和声音之间的间隔是允许变化的，但整体语音波形必须相似。下面做点有趣的测试，用沪深300的指数，测试范围两年的数据，在股票中寻找走势与之相似的股票。既然是时间序列的数据对比，分析相似度，那么当然也可以用于分析两个股票走势的相似度。通过两个图示对比，走势的相似度还是比较接近的，拟合的比较完美。
2024-08-23 11:44:19
707
原创 plt绘图提示：findfont: Generic family ‘sans-serif‘ not found because none of the following families were
缓存字符集文件，fontlist-v330.json ，查询文件中没有显示 SimHei.ttf。由于使用anaconda3 ，在虚拟环境中的字符集路径下，增加SimHei.ttf字符文件。删除 字符集缓存文件 : fontlist-v330.json。fontlist-v330.json ，已经有字体的配置信息了。所有的输出都清理了，再次运行代码，不再报错！，然后在菜单中选择重启内核，清理输出。但是在jupyter中，还是报错。安装 fontconfig。执行代码，还是报错。
2024-08-21 11:33:01
1247
原创 Linux 安装TA_Lib采坑记录
重新安装了一个Linux环境，需要重新安装TA_Lib ，忘记了上次如何安装的，花了不少时间。重新记录一下安装过程，和遇到的问题。在Linux环境下，Python == 3.7 ，用pip直接安装TA_Lib主要错误：错误描述如下：检查需要的C++都正常。直接用conda安装直接报错：提示问题，SSL证书问题。关闭证书SSL再次执行，报错：最后通过源文件安装，安装成功。详细记录安装过程。
2024-08-19 16:01:41
551
原创 MySQL 窗口函数OVER实现均线计算
在MySQL数据库中，需要计算均线数据，通过over窗口函数实现。MySQL从8.0开始支持窗口函数，也叫分析函数。窗口函数分为静态窗口和滑动窗口，静态窗口的大小是固定的，滑动窗口的大小可以根据设置进行变化，在当前窗口下生成子窗口。通用的语法格式：核心语句：三个排名函数：聚合函数取值函数在between and 语句中定义，分为两类 rows 和 range：举例说明：说明：当order by后面缺少窗口从句条件，窗口规范默认是rows between unbounded preceding a
2024-08-16 11:06:39
828
1
原创 MySQL预处理语句（PREPARE）和动态SQL
通过存储过程接收一个字符串形式的SQL条件（where后的条件），并将其直接用于SELECT语句的WHERE子句中，使用预处理语句（PREPARE）和动态SQL来实现这一功能。通过存储过程，将处理结果返回。
2024-08-09 11:16:15
933
1
原创 Python的并行任务（进程池、线程池）
在Python中，进程（Process）和线程（Thread）是并发编程的两种主要方式，它们各自适用于不同的场景。了解何时使用进程或线程，可以帮助你更有效地设计并发程序。使用内置基本库concurrent.futures来实现并发，简单使用这个模块，包括并行线程和并行进程执行器 。
2024-08-05 19:57:48
2010
原创 理解函数参数中的*（星号）和**(双星号）
序列类型：如列表（List）、元组（Tuple）、字符串（String）等。这些对象内部包含了一系列按顺序排列的元素，可以通过索引访问其中的元素。集合类型：如集合（Set）和冻结集合（Frozen Set）。可变数量的关键字参数：在函数定义时，**kwargs可以接受可变数量的关键字参数，参数被封装为一个字典。生成器类型：通过生成器函数或生成器表达式创建的对象，可以逐个生成值。对象，将其元素分配给函数的参数或在列表、元组等数据结构中进行拼接。，将其键值对传递给函数的参数或在字典中进行拼接。
2024-08-05 14:25:44
687
原创 MySQL 删除重复记录
SELECT语句复制表可能会遇到问题，因为这种操作会生成一个新的事务，而这个事务在复制环境中需要保持一致性。如果源表中包含有GTID信息的列，或者表结构中包含某些特性（如自动递增的ID），这种复制方式可能会影响GTID的一致性。一个表中有600多万数据，其中在字段ts_code和trade_date上有索引，根据ts_code和trade_date 综合查询，有17多万的重复记录。如果有足够的权限，并且在复制完成后能够确保GTID的一致性，可以在复制期间暂时禁用GTID。千万不能用 in 删除，太慢！
2024-07-19 16:46:47
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原创 impdp导入数据ORA-39142: 版本号 5.1不兼容错误
源数据库12.2导出的dmp文件版本是5.1，目标数据库的版本12.1，dmp版本位4.1，因此在导入时出现ORA-39142: 版本号 5.1 不兼容。从源数据库中重新增加version参数的dump文件，再次导入到12.1的数据库中，开始导入数据正常，不再报错ORA-39142。估计原因是在导出的时候，统计信息就没有能够正常的导出，在导入的时候，就发生了致命错误。是索引的统计信息，可以暂时不予理会，数据和表结构能够正常导出，就可以了。
2024-06-28 20:00:44
1518
原创 Backtrader 量化回测实践（7）——在jupyter中执行bt的samples
Backtrader提供了大量的测试用例，在samples目录下，测试程序主要都是用argparse解析参数，但是不能在jupyter中直接执行。找到一个解决方法，可以方便在jupyter中执行samples中的示例。
2024-04-11 09:07:31
624
原创 Backtrader 量化回测实践（6）——量化回测评价工具Quantstats
quantstats主要有三个功能，对每个功能进行解读和测试，提供测试用例： 1.统计功能，计算各类性能指标，夏普率，胜率，波动率等； 2.绘图功能，可视化性能指标，最大回撤，滚动统计，月度回报率等； 3.报告功能，生成度量报告，批量绘图，创建HTML报告；
2024-04-09 10:29:57
4668
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原创 Backtrader 量化回测实践（5）—— Datafeed 增加列数据
在官网上的拓展示例是 GenericCSVData ，没有拓展pandas数据加载的示例，实际中数据库读取到pandas中，从pandas中加载到Cerebro中，需要解决pandas拓展Cerebro的数据加载的默认列。
2024-03-22 10:13:44
1182
原创 Backtrader 量化回测实践（4）—— 投资组合股票回测同一策略
需要将一组股票作为一个投资组合，验证一个策略。观察操作是否具有一致性。比如在某一段时间，组合中的买卖操作，有一定的相似度。对所有股票依次做单独的策略回测，不好对比，不好直观验证策略的优劣。基于backtrader，编写多股票同时回测程序。以MACD简单策略演示。需要关注理解策略中的四个关键点 。
2024-03-15 08:50:56
2470
原创 落入datetime.date 和 numpy.datetime64 的使用大坑
梳理 datetime.date / numpy.datetime64 / pandas.Timestamp 的特点，关系和区别 ，不同格式之间日期转换。
2024-03-08 10:53:30
4104
1
原创 用pandas高效合并文本文件
通过pandas合并两个文本文件，按文本文件中的字段进行合并，组合成新的文本文件。用pandas的 merge方法，简洁流畅，效率高。
2024-03-07 08:26:35
517
原创 Backtrader 量化回测实践（3）—— 主要对象理解
在策略中使用的大部分数据形式：包括Indicator 、signal 、逻辑操作符、数学计算、切片访问的研究测试。重新回顾一下使用的主要对象，理解对象的性质，如何在实践中应用 。
2024-03-04 11:19:22
1137
原创 Python使用pymysql和cx_Oracle插入数据的对比
使用Python向MySQL和Oracle数据库插入数据，常用的数据类型字符串，日期，数字，insert命令的拼接异同之处进行对比。
2024-02-29 07:58:59
642
原创 mplfinance 使用make_addplot做复杂股票走势图
关于make_mpf_style()函数中的marketcolors参数。不是ndarray类型，直接把报错，折腾了半天才找到原因！
2024-02-22 15:04:11
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空空如也
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