pyfolio随着版本的更新,逐渐不在自己计算一些评价指标,譬如sharpe_ratio,information_ratio等等,目的是为了和zipline保持一致。那么要算这些怎么办呢?使用emprical这个包里面的计算方法。
但是,在0.3.0的emprical版本中,没有information_ratio这个指标,所以,在使用pyfolio的时候,会有不能在module中找到information_ratio的错误提示。
解决的办法就是吧emprical降到0.2.2,然后就可以使用pyfolio了。