pyalgotrade教程4--broker设置：交易费用，滑点模型

最新推荐文章于 2025-10-28 09:37:11 发布

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#python #pyalgotrade #量化投资

本文介绍了如何使用pyalgotrade库设置交易手续费和滑点模型，包括无手续费策略、固定手续费、百分比手续费，以及DefaultStrategy、NoSlippage和VolumeShareSlippage滑点模型的使用。通过实例代码详细解析了broker、fillstrategy和slippage类之间的关系。

前面，我们完全没有考虑交易的手续费、交易的滑点等等。而实际在回测的时候，这些都是要实实在在考虑的因素。pyalgotrade里面通过实现一个broker类，来完成这一系列的设置。

1.broker设置的步骤

step1.实例一个手续费策略类
根据不同的手续费策略实现不同的手续费策略类。

a.没有手续费
broker_commission = pyalgotrade.broker.backtesting.NoCommission()

b.每笔交易手续费是固定的，无论你的交易量如何
broker_commission = pyalgotrade.broker.backtesting.FixedPerTrade(amount)
amount：每笔交易的手续费

c.手续费是每笔交易金额的百分比
broker_commission = broker.backtesting.TradePercentage(percentage )
percentage (float.) – 0到1之间的数字，0.01表示1%

step2.实例化一个broker
我们需要实例化一个broker类传给策略，broker类的定义如下：
pyalgotrade.broker.backtesting.Broker(cash, barFeed, commission=None)
类的初始化参数如下：
cash (int/float.) – 回测策略的初始金额.
barFeed (pyalgotrade.barfeed.BarFeed) – 我们之前获得的bar数据.
commission (Commission) –第一步中生成的手续费策略类.
这个broker类，还可以设置成交策略模型，通过：
setFillStrategy(strategy)来实现。
strategy是一个 pyalgotrade.broker.fillstrategy.FillStrategy类