alphalens教程1--整理好你的数据

最新推荐文章于 2025-10-27 10:49:54 发布

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#python #量化投资 #alphalens

本文介绍了如何使用alphalens进行因子回测，重点讲解了如何整理数据以满足alphalens的输入要求，包括factor、prices、groupby参数的设置，以及如何处理收益率异常值和分层。通过理解这些，可以为因子回测打下坚实的基础。

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很久以前研究过这个，周末下大雨，整理一下子IDE里面的工程文件，发现了当时的测试demo，于是决定再来感受一下。

alphalens是quantopian下的三大quant利器这里，剩下两个是大名鼎鼎的zipline和pyfolio。alphalens是用于因子回测的，使用很方便，但是，最大的一个特点就是，函数的名称真是长啊！

安装就不说了，似乎pip就可以了。

万事开头难，中间也难，结尾更难。很多事确实是这样。

alphalens第一个难点就是把要测试的因子相关的数据整理成alphalens需要的那样。我们从alphalens的一个数据标准化函数说起。alphalens.get_clean_factor_and_forward_returns

函数定义如下：

def get_clean_factor_and_forward_returns(factor,
                                         prices,
                                         groupby=None,
                                         by_group=False,
                                         quantiles=5,
                                         bins=None,
                                         periods=(1, 5, 10),
                                         filter_zscore=20,