Python金融大数据分析-BSM、Term Struc、Ho-Lee 与Vasicek模型路径仿真

        这一篇的代码是之前蒙特卡洛仿真改过来的，大家都知道，用MC绘制路径是一件很好玩的事情。在学习FRM的过程中，遇到了几种利率模型，Term Structure、Ho-Lee与Vasicek。

        这里我们不讨论BSM，只是作为程序的一部分而已，后面仿真也并不用到。

        第一个模型，Term structure model with no drift，也就是，没有趋势的利率波动模型，笔者不知道这里是错误的省略了dt后面的单位正态分布函数，还是故意就是这样的，反正笔者是加上去了，以后如果觉得应该是没有的，那么再来修正吧。