leofionn的博客

    临近毕业，要开始思考毕业论文了。    最近因为发生了一些事情，对保险进行了一系列的研究。因为本身是金融专业，课程中也接触了保险、个人资产配置、投资收益等方面的知识。而且刚好处于实习，手上也有余钱，股市环境也不错，就想围绕这些给我自己的未来进行一个规划。    前段时间，支付宝保险中可以购买个人寿险。可惜刚出当天我可以购买300万的保险，思考后放弃了，再次想购买的时候，只能花更多的钱买150w的保险单。此处月支出：200+。考虑到未来从

最大回测率计算import numpy as npimport matplotlib.pyplot as pltdef MaxDrawdown(return_list): '''最大回撤率''' return_list = np.array(return_list) i = np.argmax((np.maximum.accumulate(return_list) -...

中国慕课网-----金融风险管理（东华大学）Markwitz可行集：所有证券组合构成的，任意一个可行的集合。Markwitz有效集：任意给定风险水平最大的预期回报或任意给定期回报有最小的风险 有效集中的最优股票组合：一：在有效集上二：位于投资者的wuca无差异曲线上三：为无差异曲线与有效边界的切点  ...

私募基金、CTA、python量化交易科技版块：http://www.pythonpai.com免费午餐：https://www.investopedia.com/terms/f/free-lunch.asp雪球：https://xueqiu.com/FT中文网：http://www.ftchinese.com/路透：www.reuters.com金融界：http://www....

原文：https://www.investopedia.com/articles/07/mean_reversion_martingale.asp 对于任何投资者而言，有两个价格是至关重要的：他或她拥有或计划拥有的投资的当前价格及其未来的售价。尽管如此，投资者仍在不断审查过去的定价历史，并利用它来影响他们未来的投资决策。一些投资者不会购买涨幅过大的股票或指数，因为他们认为应该会出现调整，而...

ts.set_token('')import datetimestart='20160601'end='20170101'list1 = []datestart=datetime.datetime.strptime(start,'%Y%m%d')dateend=datetime.datetime.strptime(end,'%Y%m%d')while datestart&lt...

简单思路描述：根据前一天的新闻数据，预测后一天大盘涨跌，涨为1，跌为0.构建数据集：import tushare as tsts.set_token(' ')#ts.set_token('your token here')pro = ts.pro_api()df1 = pro.cctv_news(date='20190916')#0df2 = pro.cctv_news(date='...

数据分布小样本数据无法量化的数据数据复杂性马尔可否决策过程的部分可观性与推荐系统的相似之处最后的想法金融市场一直是最早使用机器学习的领域之一。自 20 世纪 80 年代以来，人们一直在使用机器学习（或者说是人工智能技术）来发现市场中的一些变化模式，特别是股票，期货和外汇市场。尽管机器学习在过去预测市场趋势结果方面取得了巨大成功，但是最近发展起来的深度学习技术并没有很显著的有助于金融市...

个人不是很懂股票，我一般选择实事、言论等等的分析中选择购买股票。但是这次量化交易比赛并不能给我很好的平台支持，所以开始研究基本面指标、各种财务因子和技术因子。先放成果图： 自我感觉非常好。策略收益在6个月获得11.53%的成绩，并且将回撤控制在4%以内。并且在股市低迷的情况下，跑赢所有盘。个人认为：1、选股需要思考好参考的因子。对因子的重要性进行分析，将自己认为好的因子划分...

用IT技术玩金融系列文章本文转载至：http://blog.fens.me/series-it-finance/用IT技术玩金融系列文章，将介绍如何使用IT技术，处理金融大数据。在互联网混迹多年，已经熟练掌握一些IT技术。单纯地在互联网做开发，总觉得使劲的方式不对。要想靠技术养活自己，就要把技术变现。通过“跨界”可以寻找新的机会，创造技术的壁垒。金融是离钱最近的市场，也是变现的好渠道！今天就开始踏...

环境：Anaconda3主要研究包：TuShare、Numpy、Pandas基础研究方向：        技术指标：KDJKDJ概念   rsv =（收盘价– n日内最低价）/（n日内最高价– n日内最低价）×100　　K = rsv的m天移动平均值　　D = K的m1天的移动平均值　　J = 3K - 2D　　rsv:未成熟随机值KDJ的计算比较复杂，首先要计算周期（n日、n周等）的...

stock = get_concept_stocks('301636',date)#除去停牌和STprice=get_price(stock, None, date, '1d', ['is_paused', 'is_st'], False, None, 1, is_panel=1)stopstk=price['is_paused'].iloc[-1]ststk=price['is_st'].ilo...

一、本杰明.格雷厄姆企业主投资法介绍　　本杰明.格雷厄姆（1894—1976），从事投资大致42 年，主要投资经历为1923至1956 年，主要投资美国股票、债券等。其创办的葛拉汉.纽曼公司在1941 至1960期间，在20 年中累积收益率达到4425%，平均年化收益率为21%。　　《聪明的投资者》中格雷厄姆企业主投资策略的原始描述：　　　1、财务状况：a.流动资产要大于1.5 倍的流动负债，并且...

talib库有超多现成的方法，不用辛辛苦苦造轮子。上面几篇博客写了MACD、动量、rsi、移动均线的方法，但用起来还是不爽。刚好talib都有这些函数。比较懒，就直接放代码吧先看10日的移动均线：import tushare as tsimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltimport numpy as npimport tal...

import talibimport numpy as npimport pandas as pdsecurities=['601006.SH','601008.SH','601155.SH','600519.SH','300136.SZ','600741.SH']count = 0for stock in securities:    values = get_price(stock, None...

from datetime import timedelta, dateimport pandas as pddef initialize(account):    # set_commission(PerTrade(cost=0.0003, min_trade_cost=5))    # set_slippage(PriceRelatedSlippage())    account.select...

选股策略1、 设置所有深港通股票为股票池2、 获取深港通股票的流通市值0—70亿3、 获取深港通股票的净资产收益率（ROE）从小到大排列，取排名前100只股票4、 获取深港通股票的每股收益（EPS）从小到大排列，取排名前100只股票5、 选取满足以上条件的前30只股票def tradestocklist(stock,date):    #流通市值、净资产收益率、每股收益数据获取    q = qu...

一般谨慎的买股方法，都是k线在20均线上方，游走在20日均线下方一般不主张炒，道氏理论告诉我们20日线是大浪，5日线是中浪，日K线是小浪。可以做这样一个比喻，k线就如同船只一样，漂泊在20线大浪之上，如果在下，则翻船，预示着股价的下跌开始。        这种买入法是涨停板（或大阳线）的买法，学习波浪,就应当先学会波浪的形态分析(主要是分解组合方法),时间分析及空间价格分析,平时主要分析大浪(比如...

关于开发工具的选择，经过一些对比研究后，决定使用Anaconda ，用anaconda集成的ipython做工作台，做一些分析和小节程序调试的工作。Anaconda是一个用于科学计算的Python发行版，支持Linux，Mac，Windows系统，提供了包管理与环境管理的功能，可以很方便地解决多版本python并存，切换以及各种第三方包安装问题。 Anaconda利用工具/命令conda来进行包和...