QMT中get_market_data_ex获取行情函数中的fields参数说明

pengxuan

已于 2023-04-05 11:24:06 修改

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分类专栏： python量化文章标签： python numpy 机器学习

于 2023-04-05 10:36:24 首次发布

本文链接：https://blog.youkuaiyun.com/pengxuan/article/details/129967031

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文章介绍了如何使用Python中的ContextInfo.get_market_data_ex函数获取股票市场数据，包括不同周期（如tick和1d）下的各种字段，如最新价、开盘价、收盘价、最高价、最低价和成交量等。示例代码展示了如何通过设置fields参数来选择特定数据。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

fields：list，字段列表，对不同周期的数据取值范围不同。默认为空list，代表所有字段。

#encoding:gbk

import pandas as pd
import numpy as np
import talib

def init(ContextInfo):

	data=ContextInfo.get_market_data_ex([],['000002.SZ'],period='tick',count=1)

	for col in data['000002.SZ'].columns:
		print(col,data['000002.SZ'][col].iloc[0])
def handlebar(ContextInfo):
	pass

当第一个参数fields为空列表时，代码执行如下

【2023-04-05 10:26:19.047】 start back test mode
【2023-04-05 10:26:19.048】 amount 1831317072.5000002
askPrice [15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19] #列表，卖价五档
askVol [1172, 1816, 897, 1982, 1070] #列表，卖量五档
bidPrice [15.14, 15.13, 15.120000000000001, 15.110000000000001, 15.100000000000001] #列表，买价五档
bidVol [2790, 3204, 4137, 3744, 7760] #列表，买量五档
high 15.41 #最高价
lastClose 15.41 #昨收价
lastPrice 15.15 #最新价
lastSettlementPrice 0.0
low 15.08 #最低价
open 15.38 #开盘价
openInt 15
pvolume 0
settlementPrice 0.0
stime 20230404150003.000 #日期时间
stockStatus 0 #股票状态
time 1680591603000
transactionNum 95965
volume 1205477 #成交量

也可以使用如下方法直接获得某个值

data=ContextInfo.get_market_data_ex(['lastPrice'],['000002.SZ'],period='tick',count=1)

不同的period参数，返回的数据也不同，当period='1d'的时候返回如下数据

【2023-04-05 11:23:50.172】 start back test mode
【2023-04-05 11:23:50.187】 amount 1831317072.5000002
close 15.15
high 15.41
low 15.08
open 15.38
openInterest 15
preClose 15.41
settelementPrice 0.0
stime 20230404
suspendFlag 0
time 1680537600000
volume 1205477