QMT的获取行情函数get_market_data与get_market_data_ex区别

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已于 2023-04-20 17:22:53 修改 · 6.6k 阅读

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#python

于 2023-03-19 13:56:21 首次发布

文章讨论了在Python中使用get_market_data和get_market_data_ex两个函数从股票数据中获取信息时，内存占用的区别。get_market_data在获取大量数据如quoter时导致内存飙升，而get_market_data_ex针对单个指标如lastPrice则更节省内存。作者建议优先使用get_market_data_ex并质疑为何原始函数仍在文档中保留，可能造成用户困惑。

#encoding:gbk

import pandas as pd
import numpy as np
import talib

def init(ContextInfo):
    stock_code_list=[] #股票代码列表
    stock_code_list=ContextInfo.get_stock_list_in_sector('沪深A股') #获取沪深所有A股
    
    #遍历A股所有股票，打印输出
    for i in stock_code_list:
        lastPrice_dict=ContextInfo.get_market_data_ex(['lastPrice'],[i],period='tick',count=1)
        #lastPrice_dict=ContextInfo.get_market_data(['quoter'],[i],period='tick',count=-1)
        print(lastPrice_dict)
    
def handlebar(ContextInfo):
    pass

当使用get_market_data函数时，可以看到内存占用直线飙升

猜测主要原因是get_market_data获取quoter时，quoter的数据量比较大