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RSS订阅原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第66期【qmt编程之获取基金数据】
获取基金数据此函数被设计为只支持单一基金查询，用于获取详细的股票信息。该函数可以让您接收关于特定基金的深度信息，包括但不限于其涨跌停价格、上市日期、退市日期以及期权到期日等重要数据。这将为您提供详尽的信息，以便更好地理解并分析股票的历史和现状。
2024-09-25 10:17:44
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第64期【qmt编程之获取获取期权全推数据--code_list全推tick数据】
获取全推tick数据的函数是用户主动调用的工具。所谓"全推tick数据"，指的是以tick（最小报价单位）为单位的实时市场数据，包括每一笔交易的信息，如成交金额、成交量、收盘价等。通过主动调用这个函数，用户能实时获得最新的市场动态，从而做出及时和准确的投资决策。
2024-09-12 13:23:24
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第63期【qmt编程之获取过期期权合约代码--get_stock_list_in_sector函数--内置Python】
注意获取过期期权合约代码本质上是通过get_stock_list_in_sector()获取到过期板块内容，所以在使用前，请务必确保已经下载过历史合约信息原生python：调用xtdata.download_history_contracts()进行下载内置python：在界面端数据管理 - 过期合约数据 - 过期合约列表勾选下载，下载后需要重启客户端生效
2024-09-11 10:30:55
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第62期【qmt编程之获取过期期权合约代码--get_stock_list_in_sector函数--内置Python】
获取过期期权合约代码本质上是通过get_stock_list_in_sector()获取到过期板块内容，所以在使用前，请务必确保已经下载过历史合约信息。
2024-09-11 10:24:20
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第61期【qmt编程之期权行情数据--get_market_data_ex函数】
获取期权行情数据获取期权最新数据，首先需要进行数据订阅。完成合约订阅后，用get_market_data_ex函数即可提取相关信息。这个过程包含两大步骤：第一，通过订阅操作确保能接收到你感兴趣的期权合约的更新；第二，调用get_market_data_ex函数来实际获取并处理这些订阅到的数据,如果需要用到历史数据或过期合约数据，需要使用download_history_data进行下载。
2024-09-09 10:04:09
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第60期【qmt编程之期权数据--基于BS模型计算欧式期权隐含波动率--内置Python】
基于BS模型计算欧式期权隐含波动率基于Black-Scholes-Merton模型,输入期权标的价格、期权行权价、期权现价、无风险利率、剩余天数、标的分红率,计算期权的隐含波动率
2024-09-09 09:59:54
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第59期【qmt编程之期权数据--基于BS模型计算欧式期权理论价格--内置Python】
qmt编程之期权数据--获取指定期权品种的详细信息--内置Python
2024-09-04 10:40:50
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第58期【qmt编程之期权数据--获取指定期权品种的详细信息--原生Python】
qmt编程之期权数据--获取指定期权品种的详细信息--原生Python
2024-09-04 10:36:13
594
原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第57期【qmt编程之期权数据--获取指定期权品种的详细信息--内置Python】
该函数能帮助用户获取指定期权品种的详细信息，如期权代码、市场、涨跌停价、期权行权价以及期权行权终止日等关键数据。通过使用此功能，投资者可以快速获取与特定期权品种有关的各项重要信息，更加清楚地理解该期权的具体状况，从而为投资决策提供准确的参考依据。
2024-09-03 11:27:36
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第56期【qmt编程之期权数据--获取历史期权列表--原生Python】
qmt编程之期权数据--获取历史期权列表--原生Python
2024-09-03 11:14:50
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原创 不会编程可以做量化吗？怎么实现？
不会编程可以做量化交易的，不过量化交易开通首先需要找到可以支持的证券公司。其次参与量化交易需开通对应的证券账户和量化交易接口以及量化软件。
2024-07-25 14:42:04
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原创 非凸T0算法，如何获取超额收益？
T0 算法是一种股票日内交易策略。重要前提：国内股票市场实行T+1的交易制度，如果要实现在同一个交易日内完成买卖过程，就要求在交易之前应当有持仓1日以上的标的作为底仓，又或是在交易日能够通过融券、收益互换的方式获取可交易底仓。在具有可交易底仓的前提下，T0 算法通过 AI 建模，通过模型对股价走势的预测，实现底仓标的的日内高抛低吸，在收盘前完成平仓，保持整体仓位不变的情况下获取日内超额收益。T0算法的主要目的：利用底仓与少量活动资金进行日内回转交易，赚取日内波动价差收益，降低长期持股成本。
2024-07-25 14:33:32
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第54期【qmt编程之期权数据--获取对应期权标的】
undl_code_ref:期权标的代码,如'510300.SH'，传空字符串时获取全部标的数据
2024-07-09 13:46:00
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第51期【qmt编程之期货列表--国债期货合约表】
支持的金融期货种类：#2 年期国债期货合约表#5 年期国债期货合约表 #10 年期国债期货合约表
2024-06-26 13:23:19
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第49期【qmt编程之现货数据】
现货数据提示1.该数据通过get_market_data和get_market_data_ex接口获取2.获取数据前需要先用download_history_data下载历史数据
2024-06-26 13:20:00
263
原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第53期【qmt编程之期权数据】
获取指定期权标的对应的期权品种列表为了获取与指定期权标的相关的期权品种列表，你需要使用此函数操作。根据你的需求，这个过程将需要输入期权标的（如某个公司的股票代码）作为参数，接下来，该函数将返回所有与此期权标的相关的期权品种信息。这样的功能使投资者能够对期权市场有更详尽、全面的掌握，从而做出更科学、合理的投资决策。
2024-06-26 13:18:15
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第52期【qmt编程之商品期货数据】
qmt编程之获取商品期货数据主力合约生成规则加权品种的价格规则月份连续合约生成规则中金所大商所上海国际能源交易中心广期所上期所郑商所
2024-06-24 13:51:14
1200
原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第48期【qmt编程之期货席位】
期货席位提示1.该数据通过get_market_data和get_market_data_ex接口获取2.获取数据前需要先用download_history_data下载历史数据3.VIP数据
2024-06-24 13:31:22
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第47期【qmt编程之期货仓单】
期货仓单提示1.该数据通过get_market_data和get_market_data_ex接口获取2.获取数据前需要先用download_history_data下载历史数据3.VIP数据
2024-06-21 13:23:57
418
原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第46期【qmt编程之期货行情数据--如何获取5档盘口行情、期货结算价与持仓量】
期货结算价与持仓量字段 数据类型 含义settelementPrice float 结算价openInterest float 持仓量
2024-06-21 13:21:05
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第45期【qmt编程之期货行情数据--如何获取日线行情、tick行情】
获取日线行情数据示例from xtquant import xtdataxtdata.get_market_data_ex([],['rb2401.SF'],period='1d')返回值
2024-06-21 13:15:39
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第44期【qmt编程之期货行情数据】
获取行情数据提示使用该接口时，需要先订阅实时行情(subscribe_quote)或下载过历史行情(download_history_data)
2024-06-21 13:12:06
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第43期【qmt编程之期货数据--如何获取历史主力合约--原生python】
获取历史主力合约原生python提示获取该数据前，需要通过download_history_data接口下载数据，下载时period参数需指定为historymaincontract该数据通过get_market_data_ex函数进行获取该数据为VIP数据
2024-06-21 13:08:11
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第42期【qmt编程之期货数据--如何获取历史主力合约--内置python】
如何获取历史主力合约--内置python内置python提示该函数支持实盘/回测两种模式若要使用该函数获取历史主力合约，必须要先下载历史主力合约数据历史主力合约数据目前通过界面端数据管理 - 过期合约数据 - 历史主力合约下载
2024-06-20 13:21:48
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第41期【qmt编程之期货数据--如何获取当前主力合约】
获取当前主力合约参数名称 数据类型 描述code str 品种代码如rb00.SF(螺纹钢连续合约)返回值str,主力合约代码
2024-06-20 13:17:27
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第40期【qmt编程之期货数据--如何获取合约基础信息】
获取合约基础信息参数参数名称 数据类型 描述stock_code string 合约代码返回值dict数据字典，{ field1 : value1, field2 : value2, ... }，找不到指定合约时返回None
2024-06-20 13:12:54
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第39期【qmt编程之期货数据--如何获取当前所有期货代码】
获取当前所有期货代码提示需要先下载板块分类信息参数参数名称 数据类型 描述sector_name string 市场代码返回值list成分股列表，[ code1, code2, ... ]
2024-06-20 13:08:44
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第37期【qmt编程之指数数据--如何获取迅投商品市场指数行情数据】
获取迅投商品市场指数行情数据提示1.获取迅投商品市场指数行情数据，如要获取历史数据需要进行下载download_history_data,再根据函数get_market_data_ex获取2.VIP权限数据
2024-06-18 13:41:32
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第36期【qmt编程之指数数据--如何获取指数tick数据】
获取指数tick数据获取全推tick数据的函数是用户主动调用的工具。所谓"全推tick数据"，指的是以tick（最小报价单位）为单位的实时市场数据，包括每一笔交易的信息，如成交金额、成交量、收盘价等。通过主动调用这个函数，用户能实时获得最新的市场动态，从而做出及时和准确的投资决策。
2024-06-18 13:33:30
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第35期【qmt编程之指数数据--如何获取指数行情数据】
获取指数行情数据获取行情数据，最新行情需要数据订阅subscribe_quote。如果您需要获取历史数据，可以使用download_history_data函数下载相关数据，然后使用get_market_data_ex函数提取所需的信息。这样，使用者就能获得最新和详细的合约最新数据，有助于做出更精准的投资决策。
2024-06-18 13:22:10
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第34期【qmt编程之指数数据--如何获取指数成份股权重】
获取指数成份股权重如果你的本地环境中缺少合约权重数据，那么可以先通过函数download_index_weight进行数据下载。下载后,再使用get_index_weight函数来取得相关指数下各个合约的权重信息。这两步操作能帮助你获得详尽而全面的权重数据，进一步增强你对投资环境的理解和掌握，帮助做出更明智的投资决策。
2024-06-14 13:13:43
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第33期【qmt编程之指数数据--如何获取指数代码列表】
获取指数代码列表提示为了获取指数合约列表,首先需要使用函数get_sector_list来获取需要查询的指数索引。具体的索引信息可以通过键入您感兴趣的索引名（例如："沪深指数"或"上证指数"）等获得。接下来，通过调用函数get_stock_list_in_sector并输入指定的索引名称，你就可以返回相应的指数合约列表。这部分合约列表包含了所有与特定指数相关的现有合约，这对于投资者在进行投资策略分析和决策时具有重要参考价值。
2024-06-14 13:09:33
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第32期【qmt编程之获取行业概念数据--如何获取迅投行业成分股数据】
获取迅投行业成分股数据调用方法pythonfrom xtquant import xtdataxtdata.get_stock_list_in_sector(sector_name)参数参数名称 数据类型 描述sector_name string 板块名，如'SW1汽车'等
2024-06-14 11:31:48
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原创 qmt量化交易策略小白学习笔记第31期【qmt编程之获取行业概念数据--如何获取概念成分股数据】
获取概念成分股数据调用方法pythonfrom xtquant import xtdataxtdata.get_stock_list_in_sector(sector_name)参数参数名称 数据类型 描述sector_name string 板块名，如'GN上海'等
2024-06-14 11:28:49
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原创 量化交易实操指南：从模拟回测到实盘交易的全流程揭秘！
实盘交易？量化交易实盘交易是应用量化交易策略进行实际投资的阶段。以下是实盘交易的详细步骤：账户准备：选择一个适合的交易平台，开设一个账户，并按照要求完成账户验证和激活。确保账户具备足够的资金和权限，以便进行实盘交易。策略参数调整：根据实盘交易的要求，调整量化交易策略的参数。这些参数可能包括交易信号的触发条件、止损止盈点、持仓股数等。确保参数调整与实际市场条件和投资目标相匹配。
2024-06-14 11:06:42
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