qmt量化交易策略小白学习笔记第61期【qmt编程之期权行情数据--get_market_data_ex函数】

qmt编程之获取期权数据

期权行情数据

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获取期权行情数据

获取期权最新数据，首先需要进行数据订阅。完成合约订阅后，用get_market_data_ex函数即可提取相关信息。这个过程包含两大步骤：

第一，通过订阅操作确保能接收到你感兴趣的期权合约的更新；

第二，调用get_market_data_ex函数来实际获取并处理这些订阅到的数据,如果需要用到历史数据或过期合约数据，需要使用download_history_data进行下载。

这样，使用者就能获得最新和详细的期权数据，有助于做出更精准的投资决策。

调用方法

python

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
# 下载指定合约历史行情
xtdata.download_history_data(stock_code, period, start_time='', end_time='')
# 订阅指定合约行情
xtdata.subscribe_quote(stock_code, period='', start_time='', end_time='', count=0, callback=None)
# 等待订阅完成
time.sleep(1)  
# 获取指定合约行情
xtdata.get_market_data_ex(field_list = [], stock_list = [], period = '', start_time = '', end_time = '', count = -1, dividend_type = 'none', fill_data = True)

参数

• xtdata.subscribe_quote

字段	类型	说明
stock_code	str	股票代码
start_time	str	开始时间格式YYYYMMDD/YYYYMMDDhhmmss
end_time	str	结束时间
count	int	数量 -1全部/n: 从结束时间向前数n个
period	str	周期 分笔"tick" 分钟线"1m"/"5m" 日线"1d"

• xtdata.get_market_data_ex

参数名称	类型	描述
field_list	list	表示所有字段。不同的数据周期，取值范围有所不同。
stock_list	list	合约代码列表
period	str	数据周期，默认是当前主图周期。可选值如下： 'tick' (分笔线)， '1d' (日线)， '1m' (1分钟线)， '5m' (5分钟线)， '15m' (15分钟线)， 'l2quote' (Level2行情快照)， 'l2quoteaux' (Level2行情快照补充)， 'l2order' (Level2逐笔委托)， 'l2transaction' (Level2逐笔成交)，'l2transactioncount' (Level2大单统计)， 'l2orderqueue' (Level2委买委卖队列)
start_time	str	开始时间。为空时默认为最早时间。时间格式为'20201231'或'20201231093000'
end_time	str	结束时间。为空时默认为最新时间。时间格式为'20201231'或'20201231235959'
count	int	数据最大个数。-1表示不做个数限制
dividend_type	str	复权方式，默认是当前主图复权方式。可选值包括： 'none' (不复权)， 'front'(前复权)， 'back' (后复权)， 'front_ratio' (等比前复权)， 'back_ratio' (等比后复权)
fill_data	bool	停牌填充方式

返回值

• period为1m 5m 1dK线周期时
  • 返回dict { field1 : value1, field2 : value2, ... }
  • value1, value2, ... ：pd.DataFrame 数据集，index为stock_list，columns为time_list
  • 各字段对应的DataFrame维度相同、索引相同
• period为tick分笔周期时
  • 返回dict { stock1 : value1, stock2 : value2, ... }
  • stock1, stock2, ... ：合约代码
  • value1, value2, ... ：np.ndarray 数据集，按数据时间戳time增序排列

示例

# coding=utf-8
from xtquant import xtdata
# 订阅指定合约最新行情
xtdata.subscribe_quote('10005329.SHO', period='1d', start_time='', end_time='20231026150000', count=1, callback=None)
# 下载指定合约历史行情
xtdata.download_history_data('10005329.SHO',period = "1d") # ETF期权
xtdata.download_history_data('a2407-C-5200.DF',period = "1d") # 商品期货期权
xtdata.download_history_data('IO2312-C-3550.IF',period = "1d") # 股指期货期权
# 获取指定合约历史行情
day_data = xtdata.get_market_data_ex([], ['10005329.SHO'], period='1d', start_time='20230101', end_time='20231026', count=-1, dividend_type='front', fill_data=True)
print(day_data)

返回值 

{'10005329.SHO':                    time   open   high    low  close  volume     amount  \
 20231010  1696867200000  2.216  2.248  1.969  1.980     141   290131.0   
 20231011  1696953600000  2.065  2.152  2.000  2.005     389   801904.0   
 20231012  1697040000000  2.255  2.309  2.150  2.210     141   311402.0   
 20231013  1697126400000  2.053  2.075  1.980  2.012     275   560743.0   
 20231016  1697385600000  1.990  1.990  1.753  1.797     539   976868.0   
 20231017  1697472000000  1.818  1.900  1.766  1.866     519   946258.0   
 20231018  1697558400000  1.813  1.881  1.744  1.770     173   309998.0   
 20231019  1697644800000  1.632  1.632  1.244  1.244    1398  1967442.0   
 20231020  1697731200000  1.158  1.264  1.126  1.185    1580  1888661.0   
 20231023  1697990400000  1.230  1.241  0.980  1.057    2397  2597350.0   
 
           settelementPrice  openInterest  preClose  suspendFlag  
 20231010             1.980          3276     2.140            0  
 20231011             2.030          3122     1.980            0  
 20231012             2.210          3083     2.005            0  
 20231013             2.003          2994     2.210            0  
 20231016             1.797          3064     2.012            0  
 20231017             1.859          2969     1.797            0  
 20231018             1.757          2939     1.866            0  
 20231019             1.250          3065     1.770            0  
 20231020             1.185          3582     1.244            0  
 20231023             1.057          4191     1.185            0  }