中心极限定理

中心极限定理是统计学中又一非常重要的性质。

什么是中心极限定理，为了很直观的理解它我就通过举例的方式来进行说明。

假设有一个总体T，现在我从T中随机抽取k个含有n个元素的样本S,S1,S2,...Sk

每个样本S1=[x1,x2....,xn]，S2=[x1,x2,..,xn]...,Sk=[x1,x2,...,xn]

每个样本的均值为X1，X2,...,Xk

通过制图我们会发现这k个值的分布会呈现出正态分布，注：每个样本中的个数不能太小。

图中的那些点（姑且看成点吧）就是这些样本的均值，它们的分布就是如图中那样呈现正态分布，于是我么就可以得到它的概率密度函数，通过概率密度函数求得某均值落在一范围内的概率大小。

注：不止是均值会呈现这种特性，其实它们的和值还有方差，众数等都有这种特性，这就是中心极限定理。