基于短周期价量特征的多因子选股体系的实现（二）----数据来源

前言

在正式计算因子之前，我们应该知道，应该从哪里找到计算时所需的数据，以及如何把数据传递给因子计算函数。

数据来源

上文所述，所需数据为：个股日频率的价格与成交量数据。
这个数据可以在优矿上下载。

优矿上提供了，可获取股票日价格数据的API：

可以将数据作为csv格式的文件进行下载：

可以把数据下载到本地，用Excel打开

将数据导入python

我们使用pandas计算因子，所以在导入数据的时候就把数据导入成DataFrame格式。DataFrame是Python中Pandas库中的一种数据结构，它类似excel，是一种二维表。

如果需要导入的数据大小不大，可以直接使用文件导入：

import pandas as pd
import numpy as np
import csv

data = pd.read_csv(open('F:/重要/后复权数