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RSS订阅原创 山人求道篇：八、模型的偏差与交易认知
很多多因子策略都会使用机器学习来训练组合因子，对于机器学习训练来说，它往往追求训练的准确性，其实也就是在提高胜率，如果用分类模型而不是回归模型更加容易出现这个问题。规则型策略几乎不会出现一波做反亏完全年的情况。再加上很多中低频的机器学习训练策略CTA是以15，30，60分钟这种级别的数据做回测，在这个时间频率上，反转更有统计意义（这一点可以用一个简单的双均线或动量策略回测即可得出结论）。对行情的描述上，趋势或震荡因子的表达是正确的吗，或者说信息维度足够吗，维度和维度之间是否具有状态变化的关系。
2024-03-05 22:42:00
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原创 山人求道篇：六、加减仓思路
实际的交易里，面对的都不会是有序和规整行情，能让你一步一个脚印去按着书上说的回调让你加多少，你觉得有这么容易赚钱的办法，还会有那么多人亏钱？
2023-12-25 00:40:54
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原创 山人求道篇：五、交易中的大道至简与奥卡姆剃刀
市面上有的策略对各品种设置了不同参数，每个品种进场不一样就算了，出场参数还不一样，那你说他到底赚的是什么利润呢？
2023-12-11 11:17:16
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原创 山人求道篇：四、大师的经验与理念
网上的突破策略，如果没有对应的仓位管理，是很难在实盘里直接使用的，大部分情况下，都是赚一个月回撤三个月，能把人给熬死
2023-12-11 11:13:31
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原创 WonderTrader的wtpy简洁搭建流程
简单概括wondertrader，【市面上唯一的能拿到底层C++源码的，且经过资金检验的高频交易系统】，这个价值，懂的都懂。（一般这样水平的都是20个一年的服务费市面上开源的不开源的商业交易系统（框架），80%我都用过或者测试过，不去贬低别的框架，用过才知道。wondertrader的github 地址 https://github.com/wondertrader/wondertrader（c++wtpy的github 地址 https://github.com/wondertrader/wtpy
2022-04-21 15:26:16
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原创 多维数组计算加速pool
先说计算需求，我的需求是百万级以上的2维矩阵的滑动窗口计算，pandas的rolling是用不了的，只能计算单列，我的矩阵内部同时多列互相计算，包括groupby之类的开始找工具https://zhuanlan.zhihu.com/p/91100281。介绍了as_strided，from numpy.lib.stride_tricks import as_strided as stride在numpy 1.2版本之后还有sliding_window_viewfrom numpy.lib.str
2021-08-05 20:39:56
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原创 vnpy数字币接入mongodb保存高频行情数据
搞了两天的成果服务器在记录行情tick（先声明要科学上网）1、vnpy 按照官网直接下载安装，需要注意的是，环境里不能有别的版本的python，否则会出问题，最好找一台干净的服务器。（我一开始装在本地电脑，把我原始环境搞乱了，cmd命令都不能正常执行）2、然后是mongodb，我发现这个不需要像以前那样（菜鸟教程里），手工在cmd里配置，只要在vnpy的trade界面里配置就好了。但是要注意，不能配置错误，trade下的setting先不要动，否则会出现pymongodb读取数据库信息出错，导致
2021-05-13 17:56:51
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原创 dataframe每一行是dict或者list的嵌套，展开的方式
掘金成分股的原始数据格式 constituents trade_date{'SHSE.600527': 0.009999999776482582, 'SHSE.600461': 0.019999999552965164,···} 2017-07-31 00:00:00{'SHSE.603966': 0.009999999776482582, 'SHSE.603960': 0.009999
2020-12-15 14:34:51
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原创 通达信公式改写成python代码
funcat这个包有一部分功能，但大部分通达信函数是不支持的，甚至有一些通达信用多维向量计算的方式，funcat只做成一维数据的循环我自己对此有需求，所以实现了一部分代码def REF(tp1, n): i = 0 ZB_l = [] y = 0 while i < n: y=list(tp1)[i] ZB_l.append(y) i=i+1 while i < len(tp1):
2020-06-16 17:42:07
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原创 shap解释模型特征，多张图保存的实现（要改源码
原始的shap一般是直接show出特征，需求是保存多张图，做特征变化的对比直接改shap.summary_plot源码可以实现函数参数增加save=False,path=False在summary_plot函数最下面增加 if save: pl.savefig(path) pl.close() 这里必须要close掉图层，要不然会出现多层叠加的问题直接使用代码 explainer = shap.TreeExplainer(mode
2020-06-16 17:31:48
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原创 python各种空变量问题
这几天在接外部数据源，实时行情，数据接口经常会返回time out或者空数据的问题比如NULL 你用type()去判断是不行的，直接会报错 什么’Nonetype’没有type三种常用判断空变量的方法：1、pd.DataFrame(temp_day_bar).empty==True2、if (str(ref_N)=='nan') or (str(ref_N)=='None'):3、np.isnan针对不同情况使用...
2020-05-14 17:40:39
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原创 读取很大的压缩文件内任意文件夹下csv的方法
一般格式是rar、zip、7zrar：先要装rarfile，这个东西会爆没有装unrar的问题，然后你会发现pip install unrar 并没有什么鬼用？？？实际上需要一个UnRAR.exe感谢一下 https://blog.youkuaiyun.com/qq_22186119/article/details/78109819rar_path = rarfile.RarFile("H:/Bai...
2018-12-03 16:08:45
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原创 形象描述RNN的输入[batch_size， time_step， input_size]
以下参考了https://www.zhihu.com/question/41949741?sort=created LSTM神经网络输入输出究竟是怎样的？问题下 Scofield和刘大力的回答RNN的长这个样子每个纸片是一个时刻的sentence，一个batch里也有t-1时刻纸片的输出作为t时刻纸片的输入，纸片间是有顺序的...
2018-10-30 18:06:08
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转载 讲清楚embedding到底在干什么
要搞清楚embeding先要弄明白他和one hot encoding的区别，以及他解决了什么one hot encoding不能解决的问题，带着这两个问题去思考，在看一个简单的计算例子以下引用 YJango的Word Embedding–介绍https://zhuanlan.zhihu.com/p/27830489One hot representation程序中编码单词的一个方法是o...
2018-10-28 15:25:49
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原创 np.select()、np.piecewise()对多条件逻辑判断的向量化计算的支持
当python程序里出现大量的条件判断时，要如何做到让程序运行的速度最快？ 这是一直以来都遇到的问题，python的for if else结构速度很慢，特别是[for 里 if 嵌套if] 、[for if 并列 elif]的方法， 暂时写的算法里用的是： 1、np.where()、df.where、df.map替代一部分条件逻辑 2、把条件逻辑判断写到def()里，再apply或者是li...
2018-06-17 16:36:04
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原创 Windows 下 jupyter notebook自定义配置
doc输入 jupyter notebook –generate-config 查看弹出的jupyter_notebook_config.py的路径1、code save 路径修改 c.NotebookApp.notebook_dir = ‘D:\数据分析\lhk’2、修改默认打开的浏览器 添加 import webbrowser webbrowser.register(‘chrome’
2017-12-15 09:25:44
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原创 tensorflow 多元全连接
老师给了一个数据集，然后要做回归，看R^2。给了个做分类的数据然后让你做回归。。。坑 还说是超过0.07的R方才有资格跟他讨论超参数调优数据下载链接: https://pan.baidu.com/s/1slUKBrn 密码: kyn4sklearn上多元回归、随机森林500颗树的效果 R2 score=0.06 因为正在学tensorflow，所以打算用TF实现同样的效果import pandas
2017-12-06 16:49:13
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原创 window 下 notebook 中的 pyspark安装
背景：小组成员都习惯用python，但是有spark计算的需求，需要一个快速上手的环境https://www.cnblogs.com/zhw-080/archive/2016/08/05/5740580.html 这位朋友已经写得很详细，就是自己手写环境变量够不够细心的问题第一步：安装anaconda 试一下命令行启动，确保ipython从anaconda启动 第二步：安装spark（需要
2017-12-05 18:08:56
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原创 python股票数据爬虫requests、etree、BeautifulSoup学习
最近在研究股票数据回测（其实想做量化交易），但是能直接提供数据的API都不太稳定（toshare超时，雅虎的要修复才能用，也不太稳定）#雅虎股票数据API的修复包 from pandas_datareader import data as pdr import fix_yahoo_finance 最后还是打算自己学习下python的爬虫，很早就听说过py爬虫的大名，尝试了下 我觉得OK。impo
2017-09-20 00:14:39
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转载 python keras LSTM 学习
python LSTM 学习本文源自https://machinelearningmastery.com/time-series-forecasting-long-short-term-memory-network-python/ 参考http://blog.youkuaiyun.com/Goldxwang/article/details/76207831?locationNum=6&fps=1（非转载，如果
2017-09-19 13:59:56
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转载 facebook的python时间序列工具fbprophet
facebook的时间序列工具fbprophet参考自http://blog.youkuaiyun.com/wjskeepmaking/article/details/64905745import pandas as pd import numpy as np from fbprophet import Prophet from matplotlib import pyplot as plt df
2017-09-19 13:41:27
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空空如也
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