自回归（Autoregressive Models，AR）模型

已知在t−1时刻的数据rt−1，在预测t时刻rt时可能是有用的！

根据这点我们可以建立下面的模型：

 

其中{at}是白噪声序列，这个模型与简单线性回归模型有相同的形式，这个模型也叫做一阶自回归(AR)模型，简称AR(1)模型

从AR(1)很容易推广到AR(p)模型：

 

AR(p)模型的特征根及平稳性检验

我们先假定序列是弱平稳的，则有;

 

因为{at}是白噪声序列，因此有：

所以有：

根据平稳性的性质，又有