已知函数表达式，估计海塞矩阵(Hessian Matrix)

最新推荐文章于 2024-08-05 08:30:41 发布

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#有限差分 #估算海塞矩阵 #海塞矩阵

该文介绍了使用MATLAB进行Hessian矩阵的数值计算方法，通过有限中心差分法估算函数的二阶偏导数。提供了一个MATLAB函数`est_hess`，用于计算给定函数在特定点的Hessian矩阵，并通过一个符号计算的例子和实际数值计算的例子进行验证。

文章目录

一、参考资料出处
二、matlab实例验证

一、参考资料出处

1.Computing the elements of a Hessian matrix with finite difference
2.Forward finite difference approximation for second order cross derivatives
3.4-point-like central finite difference for second partial derivatives

二、matlab实例验证

%有限中心差分估算海塞矩阵
function hess = est_hess(fun, p, nvars, delta)
hess = zeros(nvars, nvars);
for i = 1 : nvars
    for j = 1 : nvars
        if i <= j
            p1 = p;
            p1(i) = p1(i) - delta(i);
            p1(j) = p1(j)