pandas计算对数收益率

前置条件：

以IH主力合约数据为例，数据请查看文章末尾下载链接

目录

1. 概念

2. 计算过程

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1. 概念

股票收益率一般有简单收益率和对数收益率

1.1 简单收益率：指相邻两个价格之间的变化率

比如 xxxx-01-01 100        xxxx-01-02 105

简单收益率 =（105-100）/100

1.2 对数收益率：是指所有价格取对数后两两之间的差值

对数收益率 = log(105)-log(100) = log(105/100)

2. 计算过程

import pandas as pd
import numpy as np
df_ih = pd.read_csv('IH_main_00.csv',encoding='utf-8')
df_ih.head()

 

df_ih['tradeDate'] = pd.to_datetime(df_ih['tradeDate'])
df_ih.sort_values(by='tradeDate',ascending=True,inplace=True)

# 方法一： 对数收益率 = log(收盘价)-log(前一天收盘价)
df_ih['pe_log_1'] = np.log(df_ih['closePrice'])-np.log(df_ih['closePrice'].shift(1))

# 方法二：对数收益率 = log(收盘价/前一个收盘价)
df_ih['pe_log_2'] = np.log(df_ih['closePrice']/df_ih['closePrice'].shift(1))
df_ih.head()

 PS:

链接：https://pan.baidu.com/s/13o52M-wFhhCNACEp6dL05w 
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