指数和个股的对数收益率正态性检验

最新推荐文章于 2022-03-02 23:50:55 发布

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#tushare #pandas #对数收益率 #正态性检验 #matplotlib

本文使用tushare获取上证综指、上证50、浦发银行、中国建筑的历史日线数据，计算对数收益率，并通过matplotlib绘制图表。进一步运用scipy库进行正态性检验，结果显示，这些对数收益率并不遵循正态分布。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

导入工具：

import pandas as pd
import time
import scipy.stats as scs
import numpy as np
%matplotlib inplace

数据来源tushare

import tushare as ts

ts.pro_bar获取上证综指、上证50、浦发银行、中国建筑的从2010年至今的日线数据：

api=ts.pro_api()
df_SH01=ts.pro_bar(pro_api=api,ts_code='000001.SH',start_date='20100101',end_date=time.strftime('%Y%m%d',time.localtime()),asset='I',freq='D')
df_SH50=ts.pro_bar(pro_api=api,ts_code='000016.SH',start_date='20100101',end_date=time.strftime('%Y%m%d',time.localtime()),asset='I',freq='D')
df_SPDB=ts.pro_bar(pro_api=api,ts_code