【python股票量化_21股市精华帖_策略7篇】基于周内效应的A股择时实证和思考

本贴思路来自【策略简报】20200311-海通证券-基于周内效应和市场状态的A股择时策略及对应研报。

基本逻辑：

通过n日涨跌幅（动量）或收盘价与n日均线的比较（均线）来判断市场状态为上涨市或下跌市

上涨市：下个交易日为周五或周一则做多，下个交易日为周二或周三则空仓

下跌市：下个交易日为周二或周三则做多，下个交易日为周一或周四则空仓

如果遇到小长假则将假后第一个交易日视为周一

周期选择：

说到周期选择我发现研报中的内容有点问题，下图中柱形图部分动量周期最优是2、均线周期最优是5，但是在表格中正好反了过来，不知道是我理解有误还是研报有误。