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RSS订阅原创 精华贴分享｜遗传规划算法挖掘因子概述
基础的因子投资方法是基于利用因子对股票的筛选与排序得来的股票，但这一切，都是基于已有股票的基础上的。本次，我们回顾了因子的定义，因子是一种可以挖掘出超额收益机会的选股指标，有一定的优势与局限性，也了解了挖掘因子的难点，主要集中于时效性、市场结构的变化、市场风格的变化等。其次，对于变异，算法会选择一个种群中的因子作为“父代”，之后通过某种方式随机选择或生成的一个因子片段，替换这个父代中的某处片段，在保证语义正确的基础上进行变异（也就是替换），从而产生一个新的因子。，也就是因子在历史上带来的具体收益稳不稳；
2025-12-02 17:00:00
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原创 精华贴分享｜【巴菲特研究】入金一年的收入怎么实现财富自由？——霍默·道奇的投资故事
老板们再看看邢大引用的原文，霍姆教授是格雷厄姆-纽曼公司长期投资者，因为格雷厄姆-纽曼公司结束营业，才来找巴菲特投资的，那么这笔钱大概率就是格雷厄姆归还的清算资金。他是巴菲特的第一位外部投资人（早期巴菲特的投资人都是亲朋好友），也是第一位投资超过10万美元的投资人，直到1983年去世时，他持有的投资基金增值到数千万美元，显然财务自由了。那么我们取个中位数20%。我好奇，这个教授现在有多少资产了，我们普通人不一定成为巴菲特，但是有可能成为这位教授，这个教授的行为、动机、生平，值得进一步的思考和学习。
2025-11-25 17:00:00
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原创 精华贴分享｜美股牛市还能撑多久（一）——反身性到底是什么
这个问题的答案，还是比较显而易见的，这里只说一点，如果这个共识真的被打破，如果再次发生2008级别的回调，那么由天量国债派生的货币从股市外溢出来，将引发什么样的后果，是不用怀疑的。共识足够强的时候，就会引发反身性效应，而反身性一旦起效，情绪就压到了理性，价格就开始脱离基本面和内在价值，非理性的投机占据上风之后，过度交易就会随之而来，价格的波动也必然会随之加剧并愈演愈烈，直到场内资金和流动性，不足以支持走势发展，这一切才可能停止。这些现象更深层次的心理学原因，在于人的行为一定是由人的认识所左右的。
2025-11-20 17:00:00
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原创 精华贴分享｜邢不行逐年读巴菲特-1961年：震惊！巴菲特也弄虚作假？
也有人会说我这是吹毛求疵，确实也有一点，我觉得有很大部分原因要归咎到传记书的作者，这么多本书，这么多作者，都是直接引用巴菲特信里面的原始数据，并且表明这就是投资者真实收益，吹多么的厉害，误导读者，没看到有人像我一样提出过质疑。只有你的前提正确，事实正确，逻辑正确，凭借自己的知识和理智才能真正的保守。最后，有人说我是小米黑，其实我是雷总粉，这几年一直用的是小米手机，今年用的是vivo，主要是想体验下段永平系公司的产品，看看是不是真的想他一直说的那样，有在本分做事，体验下来感觉其实还不错。
2025-11-11 17:00:00
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原创 精华贴分享｜邢不行逐年读巴菲特-1960年：蒸蒸日上、积蓄力量的一年
巴菲特在1959年，带了很多亲戚朋友一起非正式的投了桑伯恩地图，这些亲戚朋友从这边赚了钱之后，肯定会有不少人把相关的钱继续正式的投入巴菲特的基金，并且应该还会介绍自己的其他朋友一起投，我猜测这可能是新增投资人火爆的一个原因。醉心于工作的人是这个样子的，哪怕他不在工作的时候，你跟他说话，你总会觉得他心不在焉，反应迟钝，因为他的脑子里面其实是在不断的转与他工作相关的各种事情。他说的参加了巴菲特的投资课程，应该是巴菲特在奥马哈的夜校兼职讲课的课程，其实我们也有招来自分享会的同学一起工作呢。
2025-11-04 17:00:00
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原创 精华贴分享｜一个简单想法，实现交易无回撤，轻松策略夏普上8
通过多策略组合，来获得波动性更低的投资组合收益。在量化投资领域，无风险提升策略收益、优化持仓体验的核心方法论，就是通过构建低相关性的多元化投资组合，实现"即使单个策略的夏普比率较低，由多个资产或策略构建的组合投资组合仍可能获得更高的整体夏普比率。混合越多策略，sharpe越高，收益越高，回撤越小，实现无回撤每日挣钱！那我们混合10，50，100，200，500，1000条策略后会发生什么？相关性高的东西，你组合1000条也没用，sharpe提升微乎其微。可以看到任意的收益曲线，单一来看收益都很低。
2025-10-28 17:00:00
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原创 精华贴分享｜【研报复现】联合动量因子：别只看个股的涨跌，行业共振才是超额收益的源泉
实证上，研报构建了“行业联合动量因子（ICM）”、“量价齐升因子（VICM）”、“反向角度出发的“行业联合反转因子（ICR）”、“量价齐跌反转因子（VICR）”，以及二者复合的CMC、VCMC等因子，均有比较稳健的表现。在构造因子的时候，还可以考虑更多的维度，比如成交量，按照个股日度（涨跌幅×成交量）排序，构建量价齐升行业联合动量VICM（反转,VICR）因子，即选取该指标最大 5 日（最小的15日），并对对应行业收益进行加权求和。一方面，在牛市里“强者恒强”，在牛市里，追涨几乎成了市场的集体共识。
2025-10-21 17:00:00
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原创 精华贴分享｜【数据分析】ETF开盘地天40cm，到底是乌龙指还是量化收割？用高频逐笔数据揭晓答案
另一方面，异常买入单是在9:24:59.220挂的，离集合竞价结束还有780ms，而对应的买单是在650ms之后才产生，对能拿到实时L2数据做套利的高频程序来说，这个时间似乎有些长了，而且只有一个套利单也比较奇怪，所以也可能是第一种情况。如果是个高频程序操纵低流动的ETF打出开盘跌停的价格，要实现收割必然有后手牌，但从前面的分析来看，特别是在9:25到9:30之间没有新卖单的情况，应该不是量化收割，而是一次乌龙指事件。
2025-10-14 17:00:00
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原创 精华贴分享｜天量天价？高位陷阱！关于放量之后收益情况的研究
低位股：首日承压（-0.19%），3日起强势反转，5日+0.39%，30天+2.38%高位股：首日即跌（-0.05%），5日扩大至-0.44%，30天勉强翻红。但是缩量的情况下，无论股票是在高位或者低位。未来30日平均收益率: -0.64% (胜率: 41.2%)未来10日平均收益率: -0.72% (胜率: 43.3%)未来30日平均收益率: -2.75% (胜率: 39.2%)未来10日平均收益率: -0.25% (胜率: 43.1%)未来30日平均收益率: -2.14% (胜率: 36.8%)
2025-10-06 09:30:00
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原创 精华贴分享｜因子标准化——Rank（排序）法和Z-Score法
简单来讲就是在每个调仓时点（截面），对目标股票池内的所有股票，根据某个因子的原始值进行排序，然后给每只股票分配一个排名（Rank），排名通常从1开始（最好）到N（最差，N是股票总数），然后直接把_rank乘以权重后构建聚合因子再排名，最后以聚合因子的排名为标准选股。排名第1和第2的股票，即使原始值差距巨大，在Rank Score上的差距也很小（1 vs ~0.999），同样，排名中间的大量股票，即使原始值有差异，也可能得到非常接近的Rank Score。原始值差距大的股票，Z-Score差距也大。
2025-09-30 17:00:00
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原创 精华贴分享｜股市月历效应深度分析：这些行业在特定月份表现最强！
为验证这一规律，我分析了2010-2025年共15年的A股数据（当然，现在是8月底，2025年的数据暂时不全），剔除ST股、次新股（上市<200天）和特殊板块（科创板/创业板/北交所），挖掘出各月份表现最佳的行业规律。验证了“冬炒煤炭”规律：煤炭在9月top3概率达40%（6/15年），12月也稳居前三，但是关于夏炒电力这个规律，暂时未摸索出来。A股存在一定的月历效应：金融(1/4/10月)、科技(2/5/8月)、军工(6/9月)、消费(12月)均有一定旺季可能性。11月布局食品饮料（12月高频）
2025-09-23 17:00:00
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原创 精华贴分享｜常见因子评价指标
IC胜率，由于该因子IC均值为正，是一个正指因子，IC胜率为RankIC为正柱子数量除以总柱子数量（取3D一根柱子，根据大家取的hold_period变化），反指因子则负柱子数量除以总数量。不同因子有其适配的持股周期（如动量因子适合中短期，价值因子适合中长期），选错周期会导致 IC 大幅下降，进而降低 ICIR。如果写Mean IC或平均IC，则默认是Mean Rank IC，多次Rank IC的时间平均（整个回测周期平均准确度）。Rank IC是“日度体检报告”，累计Rank IC是“长期体检报告”，
2025-09-16 17:00:00
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原创 精华贴分享｜简单回撤杠杆模型——阿基米德动态杠杆分析
通过上述分析，我们可以得到一些结论：保有现金流十分重要！在回撤阶段空仓，可以在上涨阶段为你赢得巨大利益（听着像废话），空仓是一种智慧，不上杠杆也是一种智慧；若在回撤时带有杠杆，则越回撤，杠杆需要越大，否则在价格回归时，不能回本。在回撤期间中途减杠杆、停止策略就是对不起回撤期间的忍耐。我们也可以看到，动态杠杆涉及到的内容是十分精细的，里面有很多值得研究的东西。04阿基米德动态杠杆我们通过从数学模型中得到的一个小启发，对原版阿基米德动态杠杆进行了改良，实验证明了：动态杠杆是有效的。
2025-09-11 16:53:44
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原创 精华贴分享｜自动交易中务必要引起重视的风险【新人发帖】
但在这个时候，意外发生了！第三点，就是一定要在自己的自动交易程序中设定异常报警机制，让自己能够在第一时间知道自己的程序发生了异常，这位作者是在程序交易了36分钟之后自己主动发现的，因此产生了400万的损失，相当于每分钟就损失了11万的真金白银，还好他发现了，如果他没发现或者再晚发现个几小时，那后果真的不敢相信。参与课程一个多月了，看了许多大佬的帖子，大家有分析选股策略的，数据爬取的，自动化框架搭建的，感觉自己受到了很大的帮助，在这里我想分享一些我个人认为非常非常重要的东西，那就是自动交易中暗藏的风险。
2025-09-02 17:00:00
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原创 精华贴分享｜【悬崖勒马】从高二开始炒币--所以我也一直在想，这到底是浪子回头还是迷途知返？
其实高二那个时候第一次冲bi，我自己内心也是比较犹豫的 ，但是我问了一下自己 ，我会不会后悔 ，我的想法是如果说我不充的话 ，我可能会后悔， 然后可能更多的心思会在学习和其他各种事情之间交杂 ，所以哪怕是现在，我也认为自己做出了当时不让自己后悔的决定 ，不知道各位第一次冲bi（对于各位玩大A的老板来说，应该就是当时第一次充值入金）的时候是什么样的心态？我就回到了我安稳的被窝当中，我的胜率，我的运气，我的收益都在告诉着我，我不会失败，我会成功，我仿佛是一个操盘手，又仿佛我真正抓到了跟机构同步的步调。
2025-08-26 17:00:00
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原创 关于量化交易，你想知道的都在这。量化都是骗人的？为什么分享策略，真能赚钱吗？
分享的策略有用吗？实盘也有高收益吗？策略包含未来函数？策略是否会过拟合？不会代码咋做量化？用AI炒股才是未来？用AI做回测更好吗？股票数据怎么来的？为什么持仓一个月？策略扣除手续费吗？量化打板能赚钱吗？
2025-08-12 17:00:00
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原创 精华贴分享｜指数，衍生品，与交易时间之间的逻辑关系
在发布的过程中，大家发现，由于不同的上市公司，在体量，成交量，和对市场的影响力方面差别很大，如果不增加权重影响，就没法客观体现市场的真实状态。没错，就是这么现实。任何成熟的金融市场，其中的各类规则和执行细节都有其产生的原因，只有深入探究了背后的逻辑与形成机制，才能真正做到对市场熟悉，对标的熟悉，才能从更高的层次降低策略的风险，加强策略的可靠性。换句话说，指数本身只是特定范围公司股价的客观表现，是独立于市场本身之外的表象，而不能直接影响市场（当然，指数现在因为设计得足够优秀，对市场的间接影响已经十分强烈）。
2025-08-05 17:00:00
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原创 精华贴分享｜邢不行逐年读巴菲特-1959年：道指19.9%、桑伯恩地图
也许新的估值标准正在形成，老的估值标准将被淘汰”，再这样的行情下，连巴菲特也会怀疑针对蓝筹股的估值标准是不是变了。最终还是解决了税收的问题，具体方式是：卖出这600万美元的股票，用得到的美金回购并注销7.5万股，均价80元。有一点很奇怪的是，巴菲特不仅自己买，还拉上他所有的亲戚朋友去买，什么姑妈、父母、姐妹、各类朋友，甚至还有朋友的妈妈...而且还要从中拿走利润分成。所以马老师可能定错了目标，阿里不应该要成为持续101年的公司（这是小公司的目标），而是应该成为对社会进步推动最大的公司（伟大公司的目标）。
2025-07-29 17:29:58
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原创 精华贴分享｜邢不行逐年读巴菲特-1958年：道指38.5%、“联邦信托”的交易、买房、第三个孩子
巴菲特好像说过一句话，婚姻的最重要的是互相降低预期。这种和信息中心离得很远又离得很近的距离感，可能对于投资也是很有帮助的。巴菲特的发小，1956年就投了5千美元，后来随着巴菲特赚了一笔之后（看1956年的故事），又把赚的钱7万美元投给了巴菲特。写这份信是在59年2月11日，已经开始买入桑伯恩地图，也就是巴菲特说的“大量买入机制低估的股票，自己创造套利机会”。能紧紧抱住周围牛逼的人的大腿，似乎也是一种很好的人生策略？不预测行情，这点基本上有一定经验的人都是知道的。下文中，图片是拍照的书，文字是我的随想。
2025-07-15 17:00:00
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原创 精华贴分享｜邢不行逐年读巴菲特-1957年：一个吸引新投资人的小故事
大学室友是真的看好巴菲特，1956年基金刚创立的时候，已经自己投了0.5万，让母亲投了2.5万。巴菲特有5个账户，其中3个是1956年就创立的，这几个账户成绩不错，分别盈利6%，8%，25%。其实巴菲特离我们太遥远，但像这位基金经理、医生，以及很多其他NPC，就有很多值得学习的地方，并且是可望可及的。并且虽然是个i人，但在工作上，也会主动去结交认识行业里的大佬。1956年笔记中提到的物理教授，后面的故事，这位教授也是值得我们学习的对象。巴菲特当时的逻辑是：在套利类的策略，和低估类的策略之间，进行调整仓位。
2025-07-08 17:00:00
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原创 精华贴分享｜邢不行逐年读巴菲特-1956年：离职创业、初始资金来源、分成机制、小镇生活
交易所的发展，应该就和现在币圈的交易所差不多的过程，市场化竞争。有充分的市场经验、生意经验、工作经验，也有一套自己的成熟的投资方式，才这么做的。这个教授还很聪明的和巴菲特商议了不一样的分成机制，因为他投入的钱比较多12万美元（教授真有钱），比巴菲特之前基金的钱总和10.5万都要多，所有有资格单独谈。很难想象，26岁刚刚创立公司的时候，你的老丈人，会把他所有的钱投给你去炒股，但是巴菲特做到了。初始基金10.5万，教授投入12万，老爸的同事5.5万，自有资金算17万，加起来大约是45，多的5万可能是盈利？
2025-07-03 16:02:04
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原创 精华贴分享｜【软知识】浅度理解：你的策略收益从何而来，谁在为你的盈利买单
那些看似炫酷迷幻的 “术”，总给人能带来财富的错觉，吸引了大部分人的目光。从3者特征可以看出，机构建仓是缓慢的，属于中长线，策略参数应该长点，跑赢同行吸引更多投资者挣管理费是目的。还是喜欢邢大，能够深入浅出的拆解问题抓住重点，这是一个人的功力，邢大YYDS！对手盘关系：价值投资者在股价低迷时买入并长期持有，而动量交易者在股价上涨时追涨，两者可能在股价拐点形成对手盘（如价值投资者卖出高估股票时，动量交易者仍在买入）。假设这是一只妖股，股票斜率非常高，打板的策略属于红色段或蓝色段，不同的打板策略风格也不同。
2025-06-24 17:00:00
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原创 精华贴分享｜大A薅羊毛实操分享：答应我，把它作为传家宝传下去
但问题来了：股票最低买入单位是100股（1手），如果股价高，持仓成本可能要几千块，万一股票下跌，领的礼物可能抵不上亏损。近年来，上市公司在股东回馈机制上不断创新，除了传统的现金分红外，进行实物产品分发，已成为实体行业企业的重要补充策略。答应我，当好“一股战神”，把这几十股作为传家宝传下去。步骤3：登陆两融账户，找到“担保品划转”菜单，选择刚才买入的证劵标的，方向选择为普通->信阳红，划转数量设置为99。行业分布多见于消费属性强、产品体验直观的行业，如：食品饮料，文旅服务，家电与日用品，健康与科技；
2025-06-17 17:00:00
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原创 精华帖分享｜微盘股隔夜糖分析
那让我们来模拟一下呗，把每天的开盘涨跌幅取个负号当作策略的涨跌幅，然后连乘起来画出。可以看到，虽然也曾经历过长达两年多的腰斩，但作为一个“宽基”指数来说已经很优秀了，至少碾压中证2000。很多人肯定觉得在牛市中隔夜高开才是常态，其实并不是，按年份来统计的话也是每年都存在低开效应的，只是近几年越来越收窄了而已。的现象，本文来具体看看在大家备受瞩目的微盘股中隔夜低开的情况怎么样。，符合大A容易低开的尿性，而且微盘股低开天数的占比更是高达。，并对曲线进行了20日的平滑，可以很清楚的看到。
2025-06-01 11:00:00
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原创 AI自动炒股，秒杀巴菲特？DeepSeek做量化靠谱吗？如何用DeepSeek辅助量化交易？
0基础小白如何借助AI入门量化？DeepSeek辅助量化学习靠谱吗？如何用AI实现0代码编程和回测？DeepSeek炒股最好的用法是啥？
2025-05-28 17:00:00
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原创 精华贴分享｜个股拥挤度分析研究分析
、兴证策略《拥挤度指标体系》，在各大研报中以及很多坊间的股票分析中，个股拥挤度总是被提及，因此想看看拥挤度对个股是否有效，于是，就有了这篇文章分析，从全A来看这个简单的拥挤度分析，确实可以找到一些见顶的逻辑，但不知道是否看得准确与否。后续，我也会持续看看这一块是否有用。2024年9-10月，其实0930为市场拥挤度最高的时候，拥挤度远远超过1接近1.5，虽然1008有一段涨幅，但是拥挤度已经在降低了，所以可以考虑在0930 放股票，也可以考虑在1008或者1009放股票，都是合适的时间段。
2025-05-23 17:00:00
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原创 精华贴分享｜小白从零理解中高频策略与手续费
这里要讲的是一个量价的反转因子，也是从上期研报中扒出来自己研究的一个因子，公式为(-1 * DELTA((((CLOSE - LOW) - (HIGH - CLOSE)) / (HIGH - LOW)), 1))，表征的是收盘价在k线中的位置较前一日的变化差值，事实上我是偏向于不太信这种K线形态的玄学的，但是我用1H线去测了一下这个因子（即上一小时的收盘价位置，对比上上小时的收盘价位置的变化差值），回测出来效果非常好，这里先不放图了，图有点太多了。这也就是框架中的后置过滤。下面引入手续费的计算。
2025-05-12 17:00:00
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原创 精华贴分享｜小白从零开始研究自己的因子
正常情况下，小白难以手搓因子，我也有时候突然灵机一动，写过一些因子，但是基本上都没啥效果，所以最好的办法还是从现有的因子库中去寻找，但是我是今年刚加的分享会，帖子没看多少，但是偶然在论坛里的其他帖子中发现了一篇证券研报，其实币圈没有太多的基本面因子，而且币圈的交易市场较A股不成熟很多，所以我认为A股中的量价因子在币圈效果应该是会有的，于是我开始翻看了这篇研报，附件会贴在后面。通常情况下A股的一些因子，同样在币圈也可能会有效，这是我们这些小白迈开自己的量化研究的第一步，复现研报中的因子，并将其搬运到币圈。
2025-05-04 11:00:00
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原创 精华贴分享｜【零敲碎打12】类筹码数据构建-散户行为倾向
这个问题的回答网上多的是，很多看似有理，但其实似是而非，解释的例子也往往是寻找的个例，人性是相通的，作为一个正常人，很容易在其中找到符合自己操作的例子作为答案。下一节的数据构建我采取了这个表，结合我自己的感受，基本上还是靠谱的，作为行为量化嘛，有个大概就行，大行情不同倾向肯定也不同，它甚至还给了我下面这张市场状态修正表。自从加入分享会后觉着涨本事了，巴不得天天凭本事赚快钱，再加上群里每天都有大佬晒单，自己就看着什么来钱快就去追什么，结果可想而知，什么都不精，到处吃尾气。最关心的问题，账户到底是怎么归零的？
2025-04-30 17:00:00
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原创 精华贴分享｜【牛马课题】可转债多策略研究-1【基础篇】
本文来源于量化小论坛策略分享会板块精华帖，作者为Mc，发布于2025年3月19日。以下为精华帖正文：本次牛马主题是可转债的多策略研究。在第一次牛马线上会议讨论时，我曾表达对今年转债市场的看好。原因在于：（1）在低利率时代，转债的票面利率会吸引类固收资产的进入。（2）股票方面，熊转牛阶段，转债向上的弹性不输于股票，且在债底保护下，转债更具性价比。从去年9月开始，可转债市场走出了一波不小的行情。用证券时报的话讲，就是转债已经进入技术性牛市，在指数累计上涨超20%的背景下，个券中妖债频现：福新转债、欧通转债区间累
2025-04-26 11:00:00
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原创 精华贴分享｜【小工具】中证2000成分股成交量占比，判断小狮子当前热度
中证2000指数的成分股平均市值要小于国证2000指数，更能代表小市值股票的表现，并且在彩虹提供的全息数据中直接有中证2000成分股数据字段，于是使用中证2000来验证历史表现。为验证这一观点，我尝试探究成分股成交额占比指标对小市值股票逃顶时机的指导意义。邢大在群里转发过这么一幅图，图片中博主用国证2000成分股成交额占全市场比例来判断小市值股票是否过热。，属于小市值股票狂热状态。叠加4月份年报月的腥风血雨，建议各位老板打开定风波。阈值时，往往标志着小市值股票进入狂热阶段，后续小市值股票价格会引来调整。
2025-04-22 17:00:00
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原创 精华贴分享｜【大卫工具箱】另类视角的情绪复盘（赚钱指数、游资热钱成交额、抢跑率等）
前日在牛马群发了大V的盘后多空指标，bigbro说更感兴趣我之前直播时演示过的指标，王老板说能被 bigbro 惦记的肯定是好东西，每日盘后复盘的一些指标被bigbro点名拿出来分析，这篇帖子除了分享我盘后用到的一些自己用到的一些指标外，也浅浅的分享一下我开发这些指标的思路，希望起到抛砖引玉的效果。但这些指标衡量的都是全市场的指标，对短线的择时有一些指导意义，但是想要更深入的理解市场，尤其理解短线游资的动向，还需要更多的一些思路和方法。代码太简单了直接放图。
2025-04-13 17:00:00
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原创 炒股大师力荐的指标之王有多强?随手一改,胜率提升95%?
我还是有点不甘心，于是又找了一位看上去更专业的大师，她建议调整MACD参数，并且还直接绕过金叉死叉，自创了一套判断买点的方法，声称能。顶底背离的量化过程呢比较复杂，我之前专门写过文章做介绍，本文我就不多加赘述了，感兴趣的朋友可以直接去看我相关的文章。如果你也想和我一样，自己修改代码对指标做测试的话，可以评论区留言，数据和代码都是可以直接发给你的。本文测试用的数据和代码我也都整理好了，有需要的可以评论区留言，都是可以直接免费发给你的。我担心是自己没研究明白大师说的MACD指标，所以又找了一位大师，他说。
2025-04-03 17:00:00
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原创 精华贴分享｜【论文复现】使用LLM大模型生成因子
GPT-4模型与自主因子生成方法相结合，通过提供数据结构信息（如开盘价、收盘价、交易量等），让GPT生成新的因子，并直接输出计算代码。所有因子值min-max标准化，每天根据每个因子的历史累计回报动态调整因子的权重，也像上面静态因子那样加正负号，然后求加权平均数。一、理解数据，向GPT明确数据结构和类型（如股票的开盘价、收盘价、交易量等），以及生成因子的需求（如投资目标、交易频率等）。所有因子值min-max标准化，根据上小节单因子测试结果确定因子正负号，反作用的因子加符号，把这些因子值求算数平均数。
2025-03-30 11:00:00
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原创 精华贴分享｜从不同的交易理论来理解头肩形态，殊途同归
从18世纪的日本蜡烛图技术到21世纪的订单流策略，交易理论在形式上不断演变，但价格走势没有变，价格走势的背后是人性，贪婪与恐惧、希望与绝望、从众与逆势，这些人性的特质在市场中反复上演。如果中间的波峰高于两侧的波峰，类似于在佛教寺庙的大殿里，中间供奉着释迦牟尼，他的塑像最高大，两边是他的弟子，他们的塑像比较小，这就构成了三尊顶部形态，这种形态构成了一种。先讲讲主力交易的特征：买卖的资金量很大，必须寻找市场中流动性充足的区域进行买卖，如果市场流动性不足，买卖会造成价格的巨大波动。
2025-03-26 17:00:00
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原创 精华贴分享｜【新年快乐】通过数据证明节后股市的红包行情
1，从数据上看，节后开盘价平均高于节前收盘价（即节后高开）（此部分数据在下文），所有研究的指数胜率均超过60%，其中表现最好的是中证500。2，节前指数行情总体一般，具有较为明显的提钱效应（尤其是节前4个交易日左右，资金离场效应比较明显），指数之间分化不明显，总体上节前持股的平均收益率和胜率均不高，如果持股意愿比较强，可考虑节前4个交易日之后再开仓，避免受到节日提钱效应的影响，提前埋伏静候节后红包行情。
2025-03-22 11:00:00
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原创 精华贴分享｜一个简单但有效的另类方法，识别大盘不同阶段，助你抄底逃顶！
这时候有两种情况，第一种是当市场在下跌过程中，小票时不时超跌反弹一下，可以参考红色点，当然这时候也可能是底部，所以红色点出现在下跌过程或者下跌底部，具体难以判断。上证是村里的遮羞布，大家也很关注，因此，尽管上证指数是根据上海证券交易所上市的股票来编制的，但是当出现危机的时候，有形的大手就会护盘，这时候上证指数就会失真。第三种情况，上涨比例大于0.5，但是指数涨跌幅向上偏离正常值。我将二者之间的关系从2009年至今绘图观察，并且作了多项式拟合，可以看到，绝大多数情况下，市场是自然的，上涨比例越高，指数越好。
2025-03-14 17:00:00
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原创 精华贴分享｜宏观指标择时，通杀各类宽基指数……
所以在使用这个指标前，需要再处理下。所以先选择负相关的(即小于-0.7），代表成交额下降的同时收益率在上升，或者是收益率下降的同时，成交额在上升，隐含的逻辑就是虽然成交额下降了，但并非是资金流入债市避险导致；总结：用宏观指标择时但从回测数据看十分有效，虽然不一定能降低回撤，但大趋势已基本拿捏，而且各大指数均有明显超额收益，这逻辑也讲得通，毕竟宏观数据对整个经济都有指引意义，而并非只限于大盘或小盘。但国债收益率的变化，也会导致资金趋向的转变，如低到一定程度，又会反向压制资金继续投资债券的兴趣，反之亦然。
2025-03-10 17:00:00
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原创 精华贴分享｜【软知识 3】为何散户大概率亏钱（万字长文）
这个时候你成功的回本出了，免费了玩了一圈，体验了下b圈的被套的痛苦。之后看着市场的回调，你开始对这个市场失去了信心，然后就不关注这个市场了。然后再过了几个月，市场火爆的消息又传到了你的耳中，你打开市场交易软件才发现居然错过了这么一大段上涨。
2025-03-06 17:00:00
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空空如也
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