五档期货Level2，Tick数据的高效应用20241224

最新推荐文章于 2025-12-31 16:09:41 发布

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#金融 #数据库 #大数据

五档期货Level2，Tick数据的高效应用20241224

高频Tick五档期货Level2数据，以其独特的市场视角和一秒四次的数据更新速度，成为金融投资者的新宠。本文将揭示这一数据如何帮助投资者在复杂的市场环境中做出明智的决策

商品和金融期货level2高频数据（一秒四次）下载
链接: https://pan.baidu.com/s/144ewl4T0dQvrAedhLz8uJw?pwd=c33h 提取码: c33h

期货Level2最高频交易所历史tick可以看到很多细节比如品种之一：m2505

(1)在11:12:36.158时间有一笔大单进场，将3606笔单子挂在买一价,此时买一价和卖一价的量差是3523手，后面买二到买四的挂单量分别是877，1338，735，1131手

(2)这个品种又在14:02:54.550时间出现了大单卖单，有故意做空的嫌疑，看历史行情是挂了3562手在卖一价，后面的单子又分别挂了1375手、2004手、1735手、1503手在卖二价、卖三价、卖四价、卖五价

(3)当10:55:44.905时刻市场价格达到顶峰，258手的买单与2071手的卖单在此交汇。持仓量保持在2580237手，四档挂单的详细审查揭示此处为市场的转折标志

(4)在21:31:36.576时间点，出现了今日最低价，此时在2609.0价位上有2254手做多的单子，在2610.0价位上有830手做空的单子，通过持仓量2586467手变化和后续四档挂单分析出这里有人想要做空，但是后续买单继续拉了一下

ActionDay	TradDay	UpdateTime	InstruID	LastPrice	HighPrice	LowPrice	OpenPrice	LastVolume	Volume	Turnover	OpenInt	PreOpenInt	OpenIntChg	AveragePrice	ClosePrice	SetPrice	PreSetPrice	PreCloPrice	BuyVolume	SellVolume	AvgBuyPrice	AvgSellPrice	BidPrice1	BidVolume1	DerBidVolume1	BidPrice2	BidVolume2	DerBidVolume2	BidPrice3	BidVolume3	BidPrice4	BidVolume4	BidPrice5	BidVolume5	AskPrice1	AskVolume1	DerAskVolume1	AskPrice2	AskVolume2	DerAskVolume2	AskPrice3	AskVolume3	DerAskVolume3	AskPrice4	AskVolume4	DerAskVolume4	AskPrice5	AskVolume5	DerAskVolume5	ULimitPrice	LLimitPrice	LifeHighPrice	LifeLowPrice
20241224	20241224	11:12:35.409	m2505	2621	2632	2609	2617	1	749512	1.96428e+10	2575703	2581872	-6169	2620	nan	nan	2627	2616	55841	56990	2588.3	2660.49	2621	481	13	2620	3432	652	2619	875	2618	1338	2617	734	2622	1263	35	2623	994	22	2624	1036	120	2625	837	0	2626	1360	0	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:35.625	m2505	2621	2632	2609	2617	1	749514	1.96428e+10	2575703	2581872	-6169	2620	nan	nan	2627	2616	55850	56988	2588.31	2660.49	2621	482	13	2620	3432	652	2619	875	2618	1338	2617	734	2622	1293	35	2623	994	22	2624	1036	120	2625	837	0	2626	1360	0	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:35.887	m2505	2622	2632	2609	2617	1	749526	1.96431e+10	2575704	2581872	-6168	2620	nan	nan	2627	2616	55852	57019	2588.31	2660.47	2621	503	13	2620	3431	651	2619	876	2618	1338	2617	735	2622	1283	35	2623	994	22	2624	1036	120	2625	837	0	2626	1360	0	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:36.158	m2505	2621	2632	2609	2617	1	750035	1.96565e+10	2575987	2581872	-5885	2620	nan	nan	2627	2616	55875	57009	2588.32	2660.48	2620	3606	828	2619	877	0	2618	1338	2617	735	2616	1131	2621	83	0	2622	1286	35	2623	994	22	2624	1036	120	2625	837	0	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:36.410	m2505	2621	2632	2609	2617	2	750083	1.96577e+10	2575980	2581872	-5892	2620	nan	nan	2627	2616	55384	57095	2588.03	2660.42	2620	3543	736	2619	918	5	2618	1339	2617	750	2616	1171	2621	378	0	2622	1332	42	2623	972	0	2624	1031	118	2625	806	0	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:36.650	m2505	2621	2632	2609	2617	1	750084	1.96578e+10	2575980	2581872	-5892	2620	nan	nan	2627	2616	55532	57155	2588.11	2660.34	2620	3431	634	2619	971	38	2618	1339	2617	750	2616	1184	2621	421	0	2622	1395	57	2623	963	0	2624	1054	141	2625	821	0	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:36.909	m2505	2621	2632	2609	2617	1	750086	1.96578e+10	2575982	2581872	-5890	2620	nan	nan	2627	2616	55555	57246	2588.12	2660.28	2620	3432	634	2619	1047	38	2618	1339	2617	750	2616	1184	2621	420	0	2622	1395	57	2623	948	0	2624