高频Tick数据:五档期货Level2深度解析20241224
高频Tick五档期货Level2数据,作为一种先进的金融市场分析工具,以其一秒四次的高频更新,为投资者揭示了市场的微观结构。本文将深入探讨这一数据如何帮助投资者洞察市场动态,优化交易策略,实现投资收益的最大化。
商品和金融期货level2高频数据(一秒四次)下载
链接: https://pan.baidu.com/s/144ewl4T0dQvrAedhLz8uJw?pwd=c33h 提取码: c33h
通过期货Level2的0.25秒的五档成交数据分析出今日表现较好的品种之一:m2505
(1)在11:12:36.158时间有一笔大单买入进场,但不能确定是买开还是卖平,可以根据期货level2的仓差判断,将3606笔单子挂在买一价,导致买一和卖一价的挂单量差是3523手,后面买二、买三、买四、买五的出现挂单的个数分别是877手,1338手,735手,1131手
(2)在14:02:54.550时间出现了大单卖单,这些卖单做空该合约,挂了3562手在卖一价,后面又分别挂了1375手、2004手、1735手、1503手在卖二价、卖三价、卖四价、卖五价
(3)在10:55:44.905时间点,出现了今日最高价,此时有258手做多的单子,有2071手做空的单子,通过持仓量2580237手和后续四档挂单分析出这里是一个转折点
(4)在21:31:36.576时间点,出现了今日最低价,此时在2609.0价位上有2254手做多的单子,在2610.0价位上有830手做空的单子,通过持仓量2586467手变化和后续四档挂单分析出这里有人想要做空,但是后续买单继续拉了一下
ActionDay | TradDay | UpdateTime | InstruID | LastPrice | HighPrice | LowPrice | OpenPrice | LastVolume | Volume | Turnover | OpenInt | PreOpenInt | OpenIntChg | AveragePrice | ClosePrice | SetPrice | PreSetPrice | PreCloPrice | BuyVolume | SellVolume | AvgBuyPrice | AvgSellPrice | BidPrice1 | BidVolume1 | DerBidVolume1 | BidPrice2 | BidVolume2 | DerBidVolume2 | BidPrice3 | BidVolume3 | DerBidVolume3 | BidPrice4 | BidVolume4 | DerBidVolume4 | BidPrice5 | BidVolume5 | DerBidVolume5 | AskPrice1 | AskVolume1 | DerAskVolume1 | AskPrice2 | AskVolume2 | DerAskVolume2 | AskPrice3 | AskVolume3 | DerAskVolume3 | AskPrice4 | AskVolume4 | DerAskVolume4 | AskPrice5 | AskVolume5 | DerAskVolume5 | ULimitPrice | LLimitPrice | LifeHighPrice | LifeLowPrice |
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20241224 | 20241224 | 11:12:35.409 | m2505 | 2621 | 2632 | 2609 | 2617 | 1 | 749512 | 1.96428e+10 | 2575703 | 2581872 | -6169 | 2620 | nan | nan | 2627 | 2616 | 55841 | 56990 | 2588.3 | 2660.49 | 2621 | 481 | 13 | 2620 | 3432 | 652 | 2619 | 875 | 0 | 2618 | 1338 | 0 | 2617 | 734 | 0 | 2622 | 1263 | 35 | 2623 | 994 | 22 | 2624 | 1036 | 120 | 2625 | 837 | 0 | 2626 | 1360 | 0 | 2784 | 2470 | 3285 | 2549 |
20241224 | 20241224 | 11:12:35.625 | m2505 | 2621 | 2632 | 2609 | 2617 | 1 | 749514 | 1.96428e+10 | 2575703 | 2581872 | -6169 | 2620 | nan | nan | 2627 | 2616 | 55850 | 56988 | 2588.31 | 2660.49 | 2621 | 482 | 13 | 2620 | 3432 | 652 | 2619 | 875 | 0 | 2618 | 1338 | 0 | 2617 | 734 | 0 | 2622 | 1293 | 35 | 2623 | 994 | 22 | 2624 | 1036 | 120 | 2625 | 837 | 0 | 2626 | 1360 | 0 | 2784 | 2470 | 3285 | 2549 |
20241224 | 20241224 | 11:12:35.887 | m2505 | 2622 | 2632 | 2609 | 2617 | 1 | 749526 | 1.96431e+10 | 2575704 | 2581872 | -6168 | 2620 | nan | nan | 2627 | 2616 | 55852 | 57019 | 2588.31 | 2660.47 | 2621 | 503 | 13 | 2620 | 3431 | 651 | 2619 | 876 | 0 | 2618 | 1338 | 0 | 2617 | 735 | 0 | 2622 | 1283 | 35 | 2623 | 994 | 22 | 2624 | 1036 | 120 | 2625 | 837 | 0 | 2626 | 1360 | 0 | 2784 | 2470 | 3285 | 2549 |
20241224 | 20241224 | 11:12:36.158 | m2505 | 2621 | 2632 | 2609 | 2617 | 1 | 750035 | 1.96565e+10 | 2575987 | 2581872 | -5885 | 2620 | nan | nan | 2627 | 2616 | 55875 | 57009 | 2588.32 | 2660.48 | 2620 | 3606 | 828 | 2619 | 877 | 0 | 2618 | 1338 | 0 | 2617 | 735 | 0 | 2616 | 1131 | 0 | 2621 | 83 | 0 | 2622 | 1286 | 35 | 2623 | 994 | 22 | 2624 | 1036 | 120 | 2625 | 837 | 0 | 2784 | 2470 | 3285 | 2549 |
20241224 | 20241224 | 11:12:36.410 | m2505 | 2621 | 2632 | 2609 | 2617 | 2 | 750083 | 1.96577e+10 | 2575980 | 2581872 | -5892 | 2620 | nan | nan | 2627 | 2616 | 55384 | 57095 | 2588.03 | 2660.42 | 2620 | 3543 | 736 | 2619 | 918 | 5 | 2618 | 1339 | 0 | 2617 | 750 | 0 | 2616 | 1171 | 0 | 2621 | 378 | 0 | 2622 | 1332 | 42 | 2623 | 972 | 0 | 2624 | 1031 | 118 | 2625 | 806 | 0 | 2784 | 2470 | 3285 | 2549 |
20241224 | 20241224 | 11:12:36.650 | m2505 | 2621 | 2632 | 2609 | 2617 | 1 | 750084 | 1.96578e+10 | 2575980 | 2581872 | -5892 | 2620 | nan | nan | 2627 | 2616 | 55532 | 57155 | 2588.11 | 2660.34 | 2620 | 3431 | 634 | 2619 | 971 | 38 | 2618 | 1339 | 0 | 2617 | 750 | 0 | 2616 | 1184 | 0 | 2621 | 421 | 0 | 2622 | 1395 | 57 | 2623 | 963 | 0 | 2624 | 1054 | 141 | 2625 | 821 | 0 | 2784 | 2470 | 3285 | 2549 |
20241224 | 20241224 | 11:12:36.909 | m2505 | 2621 | 2632 | 2609 | 2617 | 1 | 750086 | 1.96578e+10 | 2575982 | 2581872 | -5890 | 2620 | nan | nan | 2627 | 2616 | 55555 | 57246 | 2588.12 | 2660.28 | 2620 | 3432 | 634 | 2619 | 1047 | 38 | 2618 | 1339 | 0 | 2617 | 750 | 0 | 2616 | 1184 | 0 | 2621 | 420 | 0 | 2622 | 1395 | 57 | 2623 | 948 | 0 | 2624 | 1065 | 152 | 2625 | 821 | 0 | 2784 | 2470 | 3285 | 2549 |
观察期货Level2五档金融和商品历史行情过滤出一个异动较大的品种:p2505
(1)在21:24:41.877时间有一笔大单进场,将913笔单子挂在买一价,此时买一价和卖一价的量差是909手,后面买二到买四的挂单量分别是226,189,124,171手
(2)在22:03:41.309时间出现了大单卖单,这些卖单做空该合约,挂了1085手在卖一价,后面又分别挂了331手、294手、262手、160手在卖二价、卖三价、卖四价、卖五价
(3)在21:00:00.629时间点,出现了今日最高价,此时有8手做多的单子,有250手做空的单子,通过持仓量461343手和后续四档挂单分析出这里是一个转折点
(4)在09:12:35.154时间点,出现了今日最低价,此时在8736.0价位上有377手做多的单子,在8738.0价位上有107手做空的单子,通过持仓量468604手变化和后续四档挂单分析出这里有人想要做空,但是后续买单继续拉了一下
ActionDay | TradDay | UpdateTime | InstruID | LastPrice | HighPrice | LowPrice | OpenPrice | LastVolume | Volume | Turnover | OpenInt | PreOpenInt | OpenIntChg | AveragePrice | ClosePrice | SetPrice | PreSetPrice | PreCloPrice | BuyVolume | SellVolume | AvgBuyPrice | AvgSellPrice | BidPrice1 | BidVolume1 | DerBidVolume1 | BidPrice2 | BidVolume2 | DerBidVolume2 | BidPrice3 | BidVolume3 | DerBidVolume3 | BidPrice4 | BidVolume4 | DerBidVolume4 | BidPrice5 | BidVolume5 | DerBidVolume5 | AskPrice1 | AskVolume1 | DerAskVolume1 | AskPrice2 | AskVolume2 | DerAskVolume2 | AskPrice3 | AskVolume3 | DerAskVolume3 | AskPrice4 | AskVolume4 | DerAskVolume4 | AskPrice5 | AskVolume5 | DerAskVolume5 | ULimitPrice | LLimitPrice | LifeHighPrice | LifeLowPrice |
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20241223 | 20241224 | 21:24:41.123 | p2505 | 8806 | 8848 | 8804 | 8844 | 1 | 97777 | 8.62696e+09 | 472082 | 461142 | 10940 | 8822 | nan | nan | 8694 | 8812 | 22530 | 17321 | 8636.75 | 8911.6 | 8804 | 119 | 19 | 8802 | 247 | 20 | 8800 | 886 | 2 | 8798 | 220 | 0 | 8796 | 188 | 0 | 8806 | 281 | 0 | 8808 | 222 | 5 | 8810 | 256 | 4 | 8812 | 160 | 1 | 8814 | 173 | 0 | 9302 | 8086 | 9664 | 7214 |
20241223 | 20241224 | 21:24:41.366 | p2505 | 8804 | 8848 | 8804 | 8844 | 5 | 97826 | 8.63127e+09 | 472066 | 461142 | 10924 | 8822 | nan | nan | 8694 | 8812 | 22537 | 17499 | 8636.8 | 8910.23 | 8804 | 56 | 7 | 8802 | 243 | 16 | 8800 | 897 | 12 | 8798 | 220 | 0 | 8796 | 188 | 0 | 8806 | 289 | 0 | 8808 | 242 | 5 | 8810 | 261 | 7 | 8812 | 189 | 1 | 8814 | 172 | 0 | 9302 | 8086 | 9664 | 7214 |
20241223 | 20241224 | 21:24:41.618 | p2505 | 8802 | 8848 | 8802 | 8844 | 1 | 97891 | 8.637e+09 | 472031 | 461142 | 10889 | 8822 | nan | nan | 8694 | 8812 | 22487 | 17564 | 8636.43 | 8909.86 | 8802 | 250 | 24 | 8800 | 904 | 19 | 8798 | 220 | 0 | 8796 | 188 | 0 | 8794 | 107 | 0 | 8804 | 41 | 0 | 8806 | 391 | 0 | 8808 | 443 | 6 | 8810 | 257 | 2 | 8812 | 185 | 1 | 9302 | 8086 | 9664 | 7214 |
20241223 | 20241224 | 21:24:41.877 | p2505 | 8800 | 8848 | 8800 | 8844 | 1 | 98257 | 8.66921e+09 | 471891 | 461142 | 10749 | 8822 | nan | nan | 8694 | 8812 | 22437 | 17902 | 8636.06 | 8907.92 | 8800 | 913 | 39 | 8798 | 226 | 5 | 8796 | 189 | 0 | 8794 | 124 | 0 | 8792 | 171 | 0 | 8802 | 4 | 0 | 8804 | 16 | 0 | 8806 | 411 | 5 | 8808 | 437 | 4 | 8810 | 255 | 2 | 9302 | 8086 | 9664 | 7214 |
20241223 | 20241224 | 21:24:42.121 | p2505 | 8804 | 8848 | 8800 | 8844 | 7 | 98449 | 8.68611e+09 | 471875 | 461142 | 10733 | 8822 | nan | nan | 8694 | 8812 | 22177 | 17746 | 8634.13 | 8908.48 | 8804 | 147 | 0 | 8802 | 16 | 0 | 8800 | 875 | 23 | 8798 | 235 | 13 | 8796 | 190 | 0 | 8806 | 403 | 8 | 8808 | 443 | 0 | 8810 | 257 | 3 | 8812 | 186 | 0 | 8814 | 173 | 0 | 9302 | 8086 | 9664 | 7214 |
20241223 | 20241224 | 21:24:42.375 | p2505 | 8804 | 8848 | 8800 | 8844 | 1 | 98716 | 8.70962e+09 | 471894 | 461142 | 10752 | 8822 | nan | nan | 8694 | 8812 | 22349 | 17642 | 8635.41 | 8908.81 | 8802 | 57 | 8 | 8800 | 881 | 26 | 8798 | 223 | 1 | 8796 | 190 | 0 | 8794 | 126 | 0 | 8804 | 8 | 0 | 8806 | 315 | 5 | 8808 | 463 | 2 | 8810 | 253 | 5 | 8812 | 189 | 1 | 9302 | 8086 | 9664 | 7214 |
20241223 | 20241224 | 21:24:42.621 | p2505 | 8804 | 8848 | 8800 | 8844 | 1 | 98788 | 8.71596e+09 | 471879 | 461142 | 10737 | 8822 | nan | nan | 8694 | 8812 | 22258 | 17578 | 8634.69 | 8909.17 | 8804 | 11 | 0 | 8802 | 191 | 8 | 8800 | 887 | 27 | 8798 | 223 | 1 | 8796 | 190 | 0 | 8806 | 294 | 5 | 8808 | 464 | 2 | 8810 | 250 | 7 | 8812 | 189 | 0 | 8814 | 173 | 0 | 9302 | 8086 | 9664 | 7214 |
观察期货Level2五档金融和商品历史行情过滤出一个异动较大的品种:v2505
(1)可以通过分析仓差时间判断09:44:01.868时间有大户进场,将1701笔单子买入,拉升量差是1615手,然后同一时刻分析后面买二、买三、买四的挂单量分别是326,486,634,252手
(2)在22:57:30.621时间出现了大单卖单,这些卖单做空该合约,挂了1324手在卖一价,后面又分别挂了825手、753手、649手、415手在卖二价、卖三价、卖四价、卖五价
(3)在21:01:16.877时间点,出现了今日最高价,此时有65手做多的单子,有128手做空的单子,通过持仓量779370手和后续四档挂单分析出这里是一个转折点
(4)在13:31:05.424时间点,出现了今日最低价,此时在5308.0价位上有426手做多的单子,在5310.0价位上有112手做空的单子,通过持仓量799894手变化和后续四档挂单分析出这里有人想要做空,但是后续买单继续拉了一下
ActionDay | TradDay | UpdateTime | InstruID | LastPrice | HighPrice | LowPrice | OpenPrice | LastVolume | Volume | Turnover | OpenInt | PreOpenInt | OpenIntChg | AveragePrice | ClosePrice | SetPrice | PreSetPrice | PreCloPrice | BuyVolume | SellVolume | AvgBuyPrice | AvgSellPrice | BidPrice1 | BidVolume1 | DerBidVolume1 | BidPrice2 | BidVolume2 | DerBidVolume2 | BidPrice3 | BidVolume3 | DerBidVolume3 | BidPrice4 | BidVolume4 | DerBidVolume4 | BidPrice5 | BidVolume5 | DerBidVolume5 | AskPrice1 | AskVolume1 | DerAskVolume1 | AskPrice2 | AskVolume2 | DerAskVolume2 | AskPrice3 | AskVolume3 | DerAskVolume3 | AskPrice4 | AskVolume4 | DerAskVolume4 | AskPrice5 | AskVolume5 | DerAskVolume5 | ULimitPrice | LLimitPrice | LifeHighPrice | LifeLowPrice |
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20241224 | 20241224 | 09:44:01.393 | v2505 | 5322 | 5363 | 5321 | 5348 | 1 | 310025 | 8.27953e+09 | 787535 | 781961 | 5574 | 5341 | nan | nan | 5324 | 5359 | 19226 | 34868 | 5262.77 | 5380.65 | 5321 | 3 | 1 | 5320 | 1631 | 19 | 5319 | 326 | 1 | 5318 | 480 | 20 | 5317 | 629 | 0 | 5322 | 162 | 2 | 5323 | 149 | 25 | 5324 | 665 | 9 | 5325 | 689 | 0 | 5326 | 791 | 6 | 5643 | 5005 | 7035 | 5222 |
20241224 | 20241224 | 09:44:01.645 | v2505 | 5321 | 5363 | 5321 | 5348 | 5 | 310056 | 8.28035e+09 | 787519 | 781961 | 5558 | 5341 | nan | nan | 5324 | 5359 | 19248 | 34866 | 5262.82 | 5380.65 | 5321 | 5 | 1 | 5320 | 1634 | 21 | 5319 | 326 | 1 | 5318 | 480 | 20 | 5317 | 634 | 0 | 5322 | 219 | 0 | 5323 | 154 | 30 | 5324 | 666 | 10 | 5325 | 690 | 1 | 5326 | 785 | 0 | 5643 | 5005 | 7035 | 5222 |
20241224 | 20241224 | 09:44:01.868 | v2505 | 5321 | 5363 | 5321 | 5348 | 1 | 310072 | 8.28078e+09 | 787515 | 781961 | 5554 | 5341 | nan | nan | 5324 | 5359 | 19257 | 34915 | 5262.85 | 5380.51 | 5320 | 1701 | 88 | 5319 | 326 | 1 | 5318 | 486 | 26 | 5317 | 634 | 0 | 5316 | 252 | 0 | 5321 | 86 | 0 | 5322 | 216 | 1 | 5323 | 149 | 25 | 5324 | 666 | 10 | 5325 | 692 | 3 | 5643 | 5005 | 7035 | 5222 |
20241224 | 20241224 | 09:44:02.120 | v2505 | 5320 | 5363 | 5320 | 5348 | 1 | 310074 | 8.28083e+09 | 787517 | 781961 | 5556 | 5341 | nan | nan | 5324 | 5359 | 19254 | 34996 | 5262.83 | 5380.37 | 5320 | 1695 | 83 | 5319 | 336 | 10 | 5318 | 488 | 26 | 5317 | 634 | 0 | 5316 | 252 | 0 | 5321 | 75 | 0 | 5322 | 221 | 4 | 5323 | 150 | 25 | 5324 | 670 | 13 | 5325 | 692 | 3 | 5643 | 5005 | 7035 | 5222 |
20241224 | 20241224 | 09:44:02.401 | v2505 | 5320 | 5363 | 5320 | 5348 | 50 | 310843 | 8.30129e+09 | 787443 | 781961 | 5482 | 5341 | nan | nan | 5324 | 5359 | 19207 | 34913 | 5262.97 | 5380.48 | 5320 | 976 | 81 | 5319 | 335 | 9 | 5318 | 488 | 26 | 5317 | 634 | 0 | 5316 | 257 | 0 | 5321 | 40 | 0 | 5322 | 222 | 6 | 5323 | 152 | 25 | 5324 | 670 | 13 | 5325 | 692 | 3 | 5643 | 5005 | 7035 | 5222 |
20241224 | 20241224 | 09:44:02.615 | v2505 | 5320 | 5363 | 5320 | 5348 | 1 | 311228 | 8.31153e+09 | 787486 | 781961 | 5525 | 5341 | nan | nan | 5324 | 5359 | 18546 | 34886 | 5260.92 | 5380.53 | 5320 | 508 | 11 | 5319 | 376 | 50 | 5318 | 488 | 26 | 5317 | 635 | 0 | 5316 | 257 | 0 | 5321 | 234 | 0 | 5322 | 225 | 31 | 5323 | 127 | 0 | 5324 | 670 | 13 | 5325 | 692 | 3 | 5643 | 5005 | 7035 | 5222 |
通过期货Level2的0.25秒的五档成交数据分析出今日表现较好的品种之一:c2505
(1)可以通过分析仓差时间判断21:02:46.356时间有大户进场,将4044笔单子买入,拉升量差是3191手,然后同一时刻分析后面买二、买三、买四的挂单量分别是1996,1130,1949,907手
(2)在21:53:52.757时间出现了大单卖单,这些卖单做空该合约,挂了3942手在卖一价,后面又分别挂了2109手、1489手、1147手、1490手在卖二价、卖三价、卖四价、卖五价
(3)在14:50:35.427时间点,出现了今日最高价,此时有633手做多的单子,有2800手做空的单子,通过持仓量1063871手和后续四档挂单分析出这里是一个转折点
(4)在13:31:25.160时间点,出现了今日最低价,此时在2173.0价位上有3006手做多的单子,在2174.0价位上有290手做空的单子,通过持仓量1061760手变化和后续四档挂单分析出这里有人想要做空,但是后续买单继续拉了一下
ActionDay | TradDay | UpdateTime | InstruID | LastPrice | HighPrice | LowPrice | OpenPrice | LastVolume | Volume | Turnover | OpenInt | PreOpenInt | OpenIntChg | AveragePrice | ClosePrice | SetPrice | PreSetPrice | PreCloPrice | BuyVolume | SellVolume | AvgBuyPrice | AvgSellPrice | BidPrice1 | BidVolume1 | DerBidVolume1 | BidPrice2 | BidVolume2 | DerBidVolume2 | BidPrice3 | BidVolume3 | DerBidVolume3 | BidPrice4 | BidVolume4 | DerBidVolume4 | BidPrice5 | BidVolume5 | DerBidVolume5 | AskPrice1 | AskVolume1 | DerAskVolume1 | AskPrice2 | AskVolume2 | DerAskVolume2 | AskPrice3 | AskVolume3 | DerAskVolume3 | AskPrice4 | AskVolume4 | DerAskVolume4 | AskPrice5 | AskVolume5 | DerAskVolume5 | ULimitPrice | LLimitPrice | LifeHighPrice | LifeLowPrice |
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20241223 | 20241224 | 21:02:45.840 | c2505 | 2179 | 2183 | 2179 | 2182 | 1 | 17320 | 3.77787e+08 | 1030136 | 1026414 | 3722 | 2181 | nan | nan | 2186 | 2182 | 56687 | 37280 | 2157.68 | 2206.56 | 2179 | 3049 | 5 | 2178 | 1993 | 56 | 2177 | 1129 | 34 | 2176 | 1949 | 0 | 2175 | 907 | 0 | 2180 | 859 | 70 | 2181 | 1862 | 99 | 2182 | 1205 | 2 | 2183 | 1194 | 0 | 2184 | 1223 | 0 | 2317 | 2055 | 2483 | 2120 |
20241223 | 20241224 | 21:02:46.088 | c2505 | 2179 | 2183 | 2179 | 2182 | 1 | 17321 | 3.77809e+08 | 1030137 | 1026414 | 3723 | 2181 | nan | nan | 2186 | 2182 | 56647 | 37282 | 2157.67 | 2206.56 | 2179 | 3548 | 5 | 2178 | 1993 | 56 | 2177 | 1130 | 34 | 2176 | 1949 | 0 | 2175 | 907 | 0 | 2180 | 861 | 70 | 2181 | 1862 | 99 | 2182 | 1205 | 2 | 2183 | 1194 | 0 | 2184 | 1223 | 0 | 2317 | 2055 | 2483 | 2120 |
20241223 | 20241224 | 21:02:46.356 | c2505 | 2179 | 2183 | 2179 | 2182 | 1 | 17326 | 3.77918e+08 | 1030142 | 1026414 | 3728 | 2181 | nan | nan | 2186 | 2182 | 57147 | 37284 | 2157.86 | 2206.56 | 2179 | 4044 | 5 | 2178 | 1996 | 59 | 2177 | 1130 | 34 | 2176 | 1949 | 0 | 2175 | 907 | 0 | 2180 | 853 | 70 | 2181 | 1862 | 99 | 2182 | 1205 | 2 | 2183 | 1194 | 0 | 2184 | 1248 | 0 | 2317 | 2055 | 2483 | 2120 |
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20241223 | 20241224 | 21:02:46.865 | c2505 | 2179 | 2183 | 2179 | 2182 | 1 | 17359 | 3.78637e+08 | 1030132 | 1026414 | 3718 | 2181 | nan | nan | 2186 | 2182 | 57643 | 37306 | 2158.04 | 2206.55 | 2179 | 4042 | 5 | 2178 | 2004 | 54 | 2177 | 1096 | 0 | 2176 | 1949 | 0 | 2175 | 907 | 0 | 2180 | 830 | 70 | 2181 | 1862 | 99 | 2182 | 1204 | 2 | 2183 | 1194 | 0 | 2184 | 1248 | 0 | 2317 | 2055 | 2483 | 2120 |
20241223 | 20241224 | 21:02:47.096 | c2505 | 2180 | 2183 | 2179 | 2182 | 1 | 17364 | 3.78746e+08 | 1030135 | 1026414 | 3721 | 2181 | nan | nan | 2186 | 2182 | 57654 | 37277 | 2158.04 | 2206.57 | 2179 | 4038 | 5 | 2178 | 2006 | 56 | 2177 | 1096 | 0 | 2176 | 1949 | 0 | 2175 | 907 | 0 | 2180 | 829 | 70 | 2181 | 1857 | 99 | 2182 | 1204 | 2 | 2183 | 1194 | 0 | 2184 | 1248 | 0 | 2317 | 2055 | 2483 | 2120 |
通过期货Level2的0.25秒的五档成交数据分析出今日表现较好的品种之一:y2505
(1)在09:41:06.613时间有一笔大单买入进场,但不能确定是买开还是卖平,可以根据期货level2的仓差判断,将724笔单子挂在买一价,导致买一和卖一价的挂单量差是615手,后面买二、买三、买四、买五的出现挂单的个数分别是254手,260手,166手,180手
(2)在21:00:12.372时间出现了大单卖单,这些卖单做空该合约,挂了1117手在卖一价,后面又分别挂了125手、65手、99手、68手在卖二价、卖三价、卖四价、卖五价
(3)在11:03:57.622时间点,出现了今日最高价,此时有29手做多的单子,有268手做空的单子,通过持仓量672176手和后续四档挂单分析出这里是一个转折点
(4)在21:32:54.601时间点,出现了今日最低价,此时在7572.0价位上有274手做多的单子,在7574.0价位上有35手做空的单子,通过持仓量678682手变化和后续四档挂单分析出这里有人想要做空,但是后续买单继续拉了一下
ActionDay | TradDay | UpdateTime | InstruID | LastPrice | HighPrice | LowPrice | OpenPrice | LastVolume | Volume | Turnover | OpenInt | PreOpenInt | OpenIntChg | AveragePrice | ClosePrice | SetPrice | PreSetPrice | PreCloPrice | BuyVolume | SellVolume | AvgBuyPrice | AvgSellPrice | BidPrice1 | BidVolume1 | DerBidVolume1 | BidPrice2 | BidVolume2 | DerBidVolume2 | BidPrice3 | BidVolume3 | DerBidVolume3 | BidPrice4 | BidVolume4 | DerBidVolume4 | BidPrice5 | BidVolume5 | DerBidVolume5 | AskPrice1 | AskVolume1 | DerAskVolume1 | AskPrice2 | AskVolume2 | DerAskVolume2 | AskPrice3 | AskVolume3 | DerAskVolume3 | AskPrice4 | AskVolume4 | DerAskVolume4 | AskPrice5 | AskVolume5 | DerAskVolume5 | ULimitPrice | LLimitPrice | LifeHighPrice | LifeLowPrice |
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20241224 | 20241224 | 09:41:06.408 | y2505 | 7632 | 7634 | 7572 | 7612 | 1 | 194616 | 1.47855e+10 | 673011 | 675030 | -2019 | 7596 | nan | nan | 7554 | 7578 | 12915 | 8546 | 7552.39 | 7726.08 | 7632 | 265 | 0 | 7630 | 255 | 15 | 7628 | 715 | 15 | 7626 | 166 | 0 | 7624 | 180 | 0 | 7634 | 118 | 23 | 7636 | 489 | 72 | 7638 | 200 | 0 | 7640 | 187 | 0 | 7642 | 255 | 0 | 8006 | 7102 | 8560 | 7048 |
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20241224 | 20241224 | 09:41:06.876 | y2505 | 7634 | 7634 | 7572 | 7612 | 1 | 194779 | 1.4798e+10 | 673042 | 675030 | -1988 | 7596 | nan | nan | 7554 | 7578 | 12868 | 8534 | 7552.24 | 7725.86 | 7634 | 152 | 0 | 7632 | 736 | 9 | 7630 | 244 | 3 | 7628 | 245 | 2 | 7626 | 166 | 0 | 7636 | 595 | 139 | 7638 | 219 | 14 | 7640 | 187 | 0 | 7642 | 255 | 0 | 7644 | 146 | 0 | 8006 | 7102 | 8560 | 7048 |
20241224 | 20241224 | 09:41:07.124 | y2505 | 7634 | 7636 | 7572 | 7612 | 1 | 194786 | 1.47985e+10 | 673043 | 675030 | -1987 | 7596 | nan | nan | 7554 | 7578 | 13011 | 8499 | 7553.18 | 7726.24 | 7634 | 185 | 0 | 7632 | 750 | 20 | 7630 | 243 | 2 | 7628 | 245 | 2 | 7626 | 168 | 0 | 7636 | 594 | 139 | 7638 | 212 | 7 | 7640 | 187 | 0 | 7642 | 255 | 0 | 7644 | 159 | 0 | 8006 | 7102 | 8560 | 7048 |
20241224 | 20241224 | 09:41:07.385 | y2505 | 7634 | 7636 | 7572 | 7612 | 1 | 194793 | 1.4799e+10 | 673049 | 675030 | -1981 | 7596 | nan | nan | 7554 | 7578 | 12931 | 8513 | 7553.1 | 7726.11 | 7634 | 182 | 0 | 7632 | 733 | 14 | 7630 | 243 | 3 | 7628 | 245 | 2 | 7626 | 168 | 0 | 7636 | 591 | 136 | 7638 | 212 | 7 | 7640 | 188 | 0 | 7642 | 255 | 0 | 7644 | 153 | 0 | 8006 | 7102 | 8560 | 7048 |