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RSS订阅原创 美股逐笔成交、深度盘口、分钟K线、财报及基础档案数据包清单
注意，那个方向字段不是交易所原生的买卖方向，多数是根据成交价和盘口实时对敲推算出来的，有的暗池或者场外成交它会标成 -1，我第一次用没注意，回测时把 -1 直接当多空处理了，偏差大到离谱。从 1 分钟、5 分钟一路到 60 分钟，甚至日线，都按股票代码分好了，字段就是常规的 OHLCV，外加一列成交额。我写个 Python 例子，这是调用他们逐笔成交接口的代码，我第一次用 CMES金融数据库 的行情接口时没注意调用频率，连刷了几百只票直接被暂时封了 IP，后来学乖了每两次请求睡 0.2 秒才正常。
2026-11-09 23:10:26
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原创 量化数据18:把期权L2五档Tick和分钟线撸到手，别再到处求人
之前我想拿一份期权全合约的L2盘口数据，死活凑不齐。几个常见的数据源要么只有日线，要么合约一多就报错，更别说什么批量筛标的、把L2五档直接导成csv——那周我大概删了七八个废弃脚本，心态稀碎。后来做原油期权策略回测，实在不想再拿分钟线去模拟tick，才顺着朋友给的线索翻到一套相对冷门但结构挺干净的数据：场内ETF期权、美股个股期权，给它全合约批量检索一次全拉下来，不用自己维护合约链。。还带历史日度行情批量提取，覆盖得比较整。我就把我真正用到的几块数据摊开说一下，顺便附上几行我当时跑通的代码，你看着改吧。
2026-11-08 11:42:54
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原创 量化数据16：扒了一圈港股高频数据，最后发现这家的打包方案比较省事
前阵子折腾港股量化，缺分钟K线，还想要逐笔成交和十档盘口，感觉全网找数据就像捡破烂，东拼西凑总是缺胳膊少腿。后来摸到一个地方把这几样东西都整在一起了，不用再挨个接口对字段，我就把自己的记录整理一下，需要的自取。先说清楚，这里只列数据长什么样，不吹不黑，就当个字段备忘录。
2026-11-07 00:21:07
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原创 量化数据15：扒了一圈港股高频数据，最后发现这家的打包方案比较省事
前阵子折腾港股量化，缺分钟K线，还想要逐笔成交和十档盘口，感觉全网找数据就像捡破烂，东拼西凑总是缺胳膊少腿。后来摸到一个地方把这几样东西都整在一起了，不用再挨个接口对字段，我就把自己的记录整理一下，需要的自取。先说清楚，这里只列数据长什么样，不吹不黑，就当个字段备忘录。
2026-11-05 18:06:36
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原创 量化数据14：外盘期货全品种行情数据：逐笔 Tick 与分钟线下载指南
最近在用外盘期货做微观结构研究，光找数据就踩了一周的坑。Bloomberg 太贵，廉价源要么缺字段、要么撮合逻辑说不清，回测出来的滑点根本没法复现实盘。，它把 CME、NYMEX、CBOT、新交所（SGX）、欧洲交易所（EUX）全品类都包进去了，而且同时给和。换句话说，你既可以拿 Tick 做高频因子，也能直接拖分钟线写 CTA，不需要再对着不同接口拼拼凑凑。下面把具体能拿到的内容、字段长什么样，以及怎么下到本地，按我的理解捋一遍。
2026-11-04 16:28:52
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原创 量化数据13：港股分钟K线、Level2逐笔Tick、十档盘口和港股通历史数据的批量提取
最近在清理硬盘里的港股回测记录，翻到一堆用CMES接口抓下来的csv文件，刚好把数据种类和字段理一理。这家的数据我用了快半年，基本覆盖了做港股量化来回倒腾需要的几个维度。所有数据都是离线压缩打包，下载下来直接解压，不用守着API一点点抠，省不少时间。尤其Level2的逐笔和盘口，体量巨大，打包成csv.gz直接挂本地落盘，比我之前用某数据商一条条拉快了不知道多少倍。下面挑几个我踩过坑的地方细说一下字段。
2026-11-02 18:42:46
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原创 量化数据11：A股Level2高频数据一站式离线导出：逐笔成交、逐笔委托、十档Tick、分钟K线、财报与集合竞价
后来想往盘口细节里挖，才发现Level1给的3秒快照根本看不到实时队列变化，尤其早盘集合竞价那9:20到9:25之间的挂撤单，用Level1只能看到最后一笔撮合价，中间怎么博弈的完全黑盒。逐笔成交里的买卖方向值得再多说一句：它是撮合引擎根据双方挂单的被动方自动标记的，比如一笔空头主动吃单，就标为“卖方向”成交，极端行情下如果单子同时打穿几档，方向标记偶尔会出奇奇怪怪的结果，这个不是数据源的问题，任何通过交易所推送的数据都是一样的规则，只是要心里有数，别直接用方向做绝对信号。我用的Python包叫。
2026-10-31 17:06:32
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原创 量化数据9：期货 L2 五档盘口 + 逐笔成交，这俩数据原来能这么拿
后来发现有个地方能批量下，覆盖的品种还算全，中金所、上期所、大商所、郑商所、广期所的都有，这里把我用到的字段和下载方式记一下，给有同样需求的人省点时间。这些数据拿来做因子挖掘和微观结构研究挺合适，但是没有任何处理过的原始数据，里面偶尔会有时间戳重复、夜盘时间段跨 0 点标示混乱的问题，自己写代码过滤一下再用。分钟线那边就比较常规了，提供 1 分钟、5 分钟、15 分钟、30 分钟、60 分钟的标准 K 线，OHLCV 都有，用在日内的趋势策略里足够。，叫 cmesdata，装完就能调。
2026-10-29 12:11:23
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原创 量化数据6：我在数据库上搞到的A股Level2数据，到底都有啥
前几天有个做量化的朋友问我，想复现一个高频策略，需要A股的逐笔数据，问我从哪儿能批量下载。我想干脆整理一下，把我实际拉下来的这些数据内容贴出来，省的每次都要解释。最后补一句，这些数据都是从官网说明和实际导出文件里看来的，每个版本可能微调字段名，你下载后最好拿几行先对一下，别闷头直接跑，不然分分钟报错。注意，卖方向那一列有时候是空的，估计是交易所推送的问题，我一般会提前判断一下。这个比较常规，但CMES的分钟K线接口支持超长历史，我拉到过2015年之前的数据，做回测很有用。这个很多人忽略，但其实挺有用的。
2026-10-26 11:27:25
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原创 量化数据４：国内期货逐笔成交和L2五档盘口数据页面
我最早是想拉某个品种的逐笔成交，别的渠道要么只给最近几天，要么只能一页一页翻，这个页面把一档 Tick、逐笔成交、五档 Tick 盘口快照放在一起，还能按长周期批量下载，就存下来了。字段一般有成交时间、成交价格、成交量、买卖方向、开平仓标志，有些还会有成交编号。这个等于一档的扩展版，买1到买5、卖1到卖5的价格和量都有，再加最新价、持仓量、成交量这些。字段有合约代码、时间戳、最新价、成交量、持仓量、买一价、卖一价、买一量、卖一量，部分还会带涨跌。它给的数据比较原始，不是算好的指标。
2026-10-23 11:47:49
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原创 量化数据笔记第4篇：港股高频数据长什么样？盘口、逐笔全扒了一下
最近折腾港股量化，想着搞一份带盘口的分钟线和逐笔成交来练手，结果找数据就花了两天。顺便提一句，这些数据都是在同一个地方拿到的，不用港股数据找一家，盘口又另找，对我这种懒得维护多个数据接口的人来说倒是挺友好。分钟线中规中矩，但它可以一次性拉一堆股票，港股通那边的日线和分钟线接口也支持批量传参，不用循环单只慢慢爬，这个在调参回测的时候省了不少时间。逐笔看起来脏脏的，总有一堆奇怪的碎股，还有同一秒内同价重复刷的，刚开始做因子的时候我就直接把volume<2000的过滤了，不然噪音太大。
2026-10-21 19:55:55
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原创 量化数据笔记第3篇：扒一扒A股Level2高频数据里到底有哪些货
之前做一个小策略，需要回看某只票盘口的挂单变化，结果发现很多所谓Level2数据，要么张嘴就是天价，要么数据缺胳膊少腿——十档快照看着挺全，结果没有逐笔委托，根本还原不了当时的单子到底是被吃掉了还是自己撤了。对了，还踩了一个小坑：调用这些高频接口频率别太疯，单只股票一天拉几千次容易被封一小会儿，合理的限制文档里写了，我一般设个0.5秒间隔，偶尔忘设也没事，反正别把人家当DDOS压测工具就行。这个接口拉出来的就是9:15到9:25之间每一秒的变化，包括虚拟开盘参考价、匹配量、未匹配量，以及对应的上下限标记。
2026-10-19 10:21:55
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原创 国内期货tick和分钟线数据API支持哪些字段？
说实话，分钟线没什么好惊艳的，但逐笔成交的方向标识确实解决了我之前自己拼数据时一个头疼的问题。后来在整理回测框架的时候，上面的代码只是示意，实际用的时候记得控制调用频率，也别一次性拉太长的周期，服务器扛不住就算了，自己本地处理也费劲。另外一个小坑，五档快照里“买一量”和“买二量”不同合约的刷新节奏可能有微妙差异，做跨合约盘口比较的时候最好先对一下时戳，别想当然以为同一帧就完全对齐。，字段也比较清楚，就顺手把里面包含的东西梳理了一遍，省的自己后面又忘了翻文档。这部分是最细的，也是我自己回测来回折腾最多的。
2026-10-17 16:23:36
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原创 扒一扒外盘期货的逐笔成交和分钟数据到底有啥（美国/欧洲/新加坡）
前段时间想倒腾一个黄金和纳指期货的日内策略，发现光是找数据就能把人逼疯。国内股票的数据好办，可外盘期货的Tick级数据要么是几万块钱一年的终端，要么网上散落的各种残缺csv，时间戳还对不齐。后来挖到了一个数据源，自己用了一段时间，顺手把它后台有的数据维度整理了下，给同样头疼的朋友避个坑。别指望能覆盖所有边角料交易所，但主流做外盘量化常碰的品种基本都在。
2026-10-12 11:59:37
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原创 美股港股Level2历史行情：十档盘口与逐笔成交数据
说真的，做量化没有靠谱的历史level2数据简直两眼一摸黑，尤其是上下十档的挂单流动性变化，光靠一分钟K线根本看不出来。前阵子在搞一个动量策略的回测，需要用到港股的level2盘口去判断挂单厚度，找了一圈免费的都缺胳膊少腿，要么只有最近几天，要么就一档。港股和美股的Tick字段有点区别，但核心都是时间+价+量+方向，美股还多了一个条件码（比如IOC单），用来回推订单流很方便。说实话数据量是真的恐怖，我拉了一周的港股十档，解压完直奔70G，硬盘小的真得掂量掂量。没有花里胡哨的东西，但用起来够用。
2026-10-10 10:14:54
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原创 期货量化用得上的几类行情数据：逐笔、Level2、分钟线和五档tick
同一品种，同样是“tick数据”，不同来源给的东西完全不是一个维度——有的只能看盘口快照，有的把每一笔成交都摊出来，偏偏说明书又写得跟天书一样。后来做跨品种套利时踩了几个坑，顺带把这几种数据的关系理了一遍，如果再有人问我，我大概只会丢这个笔记过去。我不太信那些把挂单撤单算进去的“主力动能”，但用纯逐笔累加的大单净额，放在螺纹这种品种上，跟着日内方向拿一小时，胜率确实比原地拍脑袋高。分钟线反而是最老实的。下面这个表格是我自己干活时常用的对比，不一定严谨，但至少能提醒自己该买什么层级的数据，不花冤枉钱。
2026-10-04 00:40:06
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原创 我终于把A股Level2那几个数据包给跑通了
之前被一堆高大上的概念绕晕，什么逐笔成交、逐笔委托，十档挂单，听得我脑仁疼。折腾了小半个月，总算在本地把数据接进来跑了一遍，才彻底搞明白这里面到底都有些啥，长什么样。如果你也在这个坑里，直接看我这笔记，能省不少力气。：逐笔成交不是简单的一条成交记录汇总，它是。这个“方向”是盘后300档都看不到的，只有Level2实时流才有。懂了这点之后，我才发现以前用快照算的资金流向有多糙。
2026-09-30 11:58:16
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原创 CMES金融数据库里能拿到的行情文件——五档tick、分钟线、日线与合约信息
周末想复盘一下原油期权的波动率曲面的日内变化，于是又打开了那个数据下载页面。顺便把里面各个目录点了一遍，发现有些文件类型如果不自己下一份还真不知道里面到底塞了啥字段。正好做个流水账，给同样需要翻数据但又懒得一个个下的朋友留个底。先说句题外话，进去之后别只看顶部的表格，——页面底下还有个隐藏菜单，分了“期货”“期权”两个大类的行情文件结构，有个树形目录。我头回去只看了上半段，差点以为只有日线数据。
2026-09-25 11:28:24
271
原创 A股Level2逐笔成交·逐笔委托·分钟高频历史行情数据
找了好几个地方，不是天价就是历史数据缺月份，差点要去看交易所原始DAQ文件，结果无意间发现一个数据下载站（CMES金融数据库），里面居然把逐笔成交、逐笔委托还有分钟K线都整理得很收敛，还带了Python接口，就顺手记录一下里面有什么。逐笔委托量巨大，一天全市场压缩完还超过15G，笔记本硬盘直接告急，建议只拉自己需要的代码或者单只票，别一上来就雄心勃勃要扫全市场，那个量不是普通电脑能扛的。分钟K线就规矩得多，直接出的OHLCV，开、高、低、收、量、额，有些接口还一并返回平均成交价和前收盘。
2026-09-20 16:42:52
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原创 A股L2逐笔与分钟高频历史数据字段一览
注意，有的股票在 9:25 那根K线会包含盘前集合竞价的全部成交，但成交量计算规则各家行情软件都不太一样，这个数据库里那根K线是含集合竞价的（至少我看平安的跟同花顺能对上，但小票可能差一点），你要是做开盘因子建议先跟交易所公告比个对。有一个常见的坑：如果你是自己拼全天逐笔，记得区分盘中再分配数据和尾盘竞价那块的成交标记，深圳的尾盘集合竞价成交会有特殊识别符，粗看跟连续竞价长一样，不看标记的话直接塞进去会污染统计。，每只股票一个csv（或hdf5），一个交易日大约有七八千万行，文件有点大，硬盘小的悠着点。
2026-09-19 15:22:07
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原创 期货L2五档和逐笔成交到底能下到哪些字段，我在CMES踩过的记录
之前在搞一个期指跨期套利的脚本，被分钟线数据折磨得够呛。别的源头拉回来的1分钟K线，经常同一个时间戳有两笔收盘价不一样，也不知道该信哪个，算出来的价差信号全是毛刺。，顺势就把网站挂出来的几类期货L2行情都摸了一遍。省流版先说有啥：分钟级别K线、日级别的五档盘口切片、还有逐笔成交明细，三样都可以直接下载接口调，不是那种只给看不给拿的平台。下面把每个接口大概能拿到什么字段摊开说，顺便把当时对接写的几行代码也扔出来，防止自己以后忘。
2026-09-17 13:09:12
102
原创 美股Level2 Tick数据，到底能扒到哪些字段
订单薄数据看着很全，但实际用的时候踩过一个坑：有些冷门票的十档挂单经常是空的，或者只有一两档，别一上来就默认所有股票都有十档深度，这个锅得自己背。数据字段就摆在那，具体怎么用，看你是想挖因子还是做微观结构，反正别在找数据这一步上浪费太多时间，毕竟分析才是大头。分钟数据看着简单，但它的vwap是直接算好的，比自己用逐笔重算要省事不少，而且和交易所公布的偏差很小，做日内策略复盘基本够用。下面这张表是我从他们接口文档里扒出来的，截取的是逐笔成交和订单薄里比较关键的字段，不是全部，但你真正用到的也就这些。
2026-08-28 16:28:45
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原创 期货Level2分钟行情数据，到底能拿来干嘛？
再说一下深度快照，这玩意儿其实对分钟级别分析用处有限，我一开始以为是每笔更新，心想能复现当时的盘口价差，结果发现是每隔几秒或十几秒才切一次，所以做高频信号就别想了，做分钟级别的辅助判断还行。这块数据对做期货分钟策略的人挺实用，但得自己花点力气清洗，不要指望开箱即用。关于数据的时间戳，我踩过一个坑：分钟K线的时间是指那根K线的起始时间，而逐笔成交的时间戳是毫秒级的，对不上整分钟，得自己用。接口，如果你要拉好几天，记得分批次，不然可能超时，文档里也写了频率限制，我一分钟最多调10次，踩过几次限流错误才记住。
2026-08-27 14:36:43
209
原创 港股通高频分钟和逐笔行情数据
最后再说一下，这些数据都是落地的本地文件，不是在线API一直拉，下载下来是csv或者parquet格式，自己用的时候注意一下存储路径，别散得到处都是。关于数据缺失，港股通标的的分钟线和逐笔数据在早盘开盘集合竞价阶段是几乎没有逐笔成交的，只有价格，所以如果做开盘策略，分钟线那几分钟的成交量会是0，别以为是数据错了。，返回的字段会多一些，但要注意单次请求的股票数量和时间区间，频率太高会被限流，我之前一口气拉一整周的数据直接把本地内存撑爆了，后来切成按天存才正常。就这些，记录一下，后面自己忘了还能回来翻翻。
2026-08-26 13:16:12
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原创 沪深京ETF和可转债五档十档历史行情数据
对于可转债，bid和ask的档位数量可能少于10档，因为有些冷门债挂单稀薄，这个在清洗数据的时候要注意，直接拿10档字段可能会有空值，我当时就在这里栽过坑，回测时把空值当成0，结果买单挂单量凭空消失，信号的买卖压力算出来偏差很大，后来加了个。每个包里面包含当天所有有交易的ETF和可转债的盘口断面，不是全推，是切片，每隔一段时间拍一次快照，具体频率看文件内的实际时间戳，大概3秒左右一次，做回测够用，做高频策略可能觉得粒度粗，但普通策略完全够用。数据包是按交易日压缩的，文件命名规则很直白，比如。
2026-08-25 20:31:58
187
原创 期权五档Tick、分钟线、日线数据字段一览
tick部分每条记录大概长这样：时间戳（毫秒级）、合约代码、最新价、成交量、持仓量、成交额、涨跌、涨跌幅，然后是买一到买五的价和量，卖一到卖五的价和量。做波动率套利的时候，五个档位挂单的变化基本能捕捉到，只是虚值期权经常只有前两档有量，后面是空的，这个得提前过滤掉，不然回测会报错。日线更清爽，和股票日线差不多：日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、结算价、成交量、持仓量、涨跌、涨跌幅。，里面期权数据拆得挺细，tick、分钟、日线都有，而且盘口是实打实的五档买卖，不是那种只给一档凑数的。
2026-08-24 16:29:10
165
原创 【无标题】
还有，数据里偶尔会有买卖价倒挂，也就是买一比卖一还高，这种大概率是撮合瞬间的脏数据，得过滤掉，别直接拿来做涨跌停预判。我最近在折腾期权回测，本来以为找个历史tick数据会很简单，结果一搜，要么是交易所的示例文件就几行，要么贵得离谱，最头疼的是很多地方只给一档行情，连买方卖方力量都看不全。这个接口返回的就是前面说的那些字段，一次性拉一个合约的历史，速度还行，别高频请求就好，人家有频率限制。行了，就这些，踩过的坑都交代了，下回谁再问我期权五档数据长啥样，我就直接甩这篇笔记。
2026-08-23 12:20:06
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原创 【无标题】
之前倒腾美股策略回测，卡在数据上好一阵子。不是缺分钟线就是只有近两年的，更别提Tick级了。后来在翻到个下载页面，分钟和逐笔数据都有，就顺手把落地的字段和踩的坑记下来，以后自己好查，也给有同样需求的朋友省点时间。
2026-08-22 14:14:44
206
原创 【无标题】
之前做美股回测，最头疼的就是分钟级数据。tick太难搞，日线又太粗，分钟线刚好卡在中间，但免费来源要么缺字段，要么动不动就断。第三方商业库又贵得离谱，自己写爬虫吧，维护成本能让人掉头发。后来在翻各个量化论坛的时候，看到有人提了一嘴“CMES金融数据库”，说它家美股分钟接口更新挺勤快，而且历史数据能直接下载。抱着死马当活马医的心态去试了一下，结果发现居然能用，接口设计也挺直白，没那么多花里胡哨的认证流程。下面就把我实际拿到手的数据结构、字段，还有怎么调用，摊开说一下。
2026-08-21 18:34:50
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原创 国内期货五档Level2、分钟数据与外盘期货Tick、分钟行情数据详解
找了一圈，发现一个提供国内期货Level2五档行情和全市场外盘期货Tick数据的来源，感觉挺全的，就把这些数据的结构整理了一下。做中低频策略回测，用分钟线就方便多了，数据量小，处理快。对于不追求极端高频的策略，用分钟线足够了，像CME的原油、黄金，LME的铜，这些主流品种的分钟数据回溯起来效率高。比如时间戳要统一成北京时间还是交易所本地时间，合约换月时的主力连续合约怎么拼接，这些细节问题不处理好，回测结果就不可信。这里放一段调用他们数据接口的示例代码，很简单，主要是注意合约代码和日期参数的格式别写错就行。
2026-07-28 17:20:01
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原创 股票Level2和港股行情数据包下载
数据这东西，拿到手只是第一步。清洗、对齐、处理缺失值、处理停牌，这些脏活累活占了大半时间。尤其是港股和A股的交易时间、假期还不太一样，对齐时间戳的时候要格外小心。还有一点，数据字段的名字可能和你想的不一样，比如“成交量”单位是手还是股，“时间戳”是北京时间还是UTC，这些细节在写代码之前一定要看清楚数据说明，或者自己打开文件瞄一眼，不然回测结果会错得离谱。我就曾经因为单位没搞对，算出来的资金流数据夸张到不行，白白折腾了好几天。好了，关于这些数据包的内容就介绍这么多。
2026-07-23 17:13:24
200
原创 五档期货level2历史分钟行情历史下载分析和笔记
最近在研究量化策略，发现第一步找数据就卡住了。网上各种数据源五花八门，字段对不上，格式还乱。，整理个清单，给同样在找数据的朋友做个参考。
2026-07-20 15:09:39
223
原创 CMES金融数据下载中心：期货、期权行情数据全解析
分钟线数据是回测的黄金标准，在速度和精度之间取得了很好的平衡。后来发现CMES金融数据库提供的是已经处理好的复权数据，省心太多了，虽然需要积分兑换，但节省的时间成本更值钱。我为了验证一个盘口动量因子，调取了CMES金融数据库中过去半年的IF主力合约Level2数据做回测，光是数据清洗和匹配就花了好几天，但因子效果确实比单纯用分钟线好。新手不建议一上来就怼Level2，先用Tick数据感受一下高频数据的节奏和压力，不然真的会怀疑人生。玩期权的朋友都知道，IV曲面和偏度的分析离不开高质量、结构清晰的底层数据。
2026-07-17 17:04:08
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原创 期货Level 2高频行情数据，里面到底有什么？
而且，处理这种高频数据，对编程和硬件确实有点要求，新手建议从规整的日频、分钟频数据玩起。昨晚跑因子又把内存给爆了，一看日志，又是Level 2的Tick数据在“作妖”。今天不聊策略，就掰开揉碎了看看，我们花钱（或者花积分）下载的这些高频数据，到底包含了哪些具体内容。文件大小嘛，一个活跃的主力合约，一天的数据几十MB是常事，所以硬盘空间得备足。哦对了，如果你也在这上面踩过坑，或者有更好的数据处理技巧，这篇写得手都酸了，就这样吧。数据是“高精度五档Tick”，一秒四次快照，算是市面上比较精细的行情切片了。
2026-07-14 22:40:30
216
原创 港股和美股行情逐笔和十档订单薄历史行情数据下载笔记
最近在研究，发现很多策略想跑得精细，光靠日K线、分钟线完全不够看。有时候盘口一个微小的变化可能就是信号。但找数据真是个体力活，免费的要么不全，要么要自己清洗到怀疑人生。今天不聊策略，就单纯聊聊我最近在用的几个数据源，主要是港股和美股的高频数据。如果你也在找这类数据，可以参考一下。
2026-07-13 16:57:10
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原创 沪深股票、ETF、可转债、指数五档订单簿数据介绍
给你个直观感受：一只活跃的股票，一天交易4小时，3秒一笔，大概就有4800条记录。今天不聊策略，就单纯扒一扒这个数据包里到底装了哪些内容，给想上手的朋友一个直观的认识。这个过程对理解开盘动能很重要，但数据在集合竞价期间的变化频率可能不是严格的3秒，这点在使用时要注意区分。数据来源是那个提供3秒频率快照的下载站，涵盖了沪深两市的股票、ETF、可转债和主要指数。最核心的就是买卖五档的报价和挂单量，也就是常说的盘口数据。看这个数据，你能感觉到市场的即时压力和潜在的支撑阻力位在哪，比只看一个最新价有感觉多了。
2026-07-11 16:51:34
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原创 沪深股票、ETF、可转债、指数五档订单簿tick数据介绍
给你个直观感受：一只活跃的股票，一天交易4小时，3秒一笔，大概就有4800条记录。昨晚跑因子策略，内存又报警了，一看又是Level 2的订单簿数据在“吃”资源。也就是说，从早上9:15开始，你就可以看到订单簿如何从零累积、变化，直到9:25形成开盘价。有同样在折腾这块的朋友，欢迎交流吐槽，尤其是怎么高效压缩存储这类数据，求分享经验。数据来源是那个提供3秒频率快照的下载站，涵盖了沪深两市的股票、ETF、可转债和主要指数。看这个数据，你能感觉到市场的即时压力和潜在的支撑阻力位在哪，比只看一个最新价有感觉多了。
2026-07-09 15:41:48
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原创 A股股票历史逐笔tick行情下载十档订单波五档tick数据源笔记
后来发现，很多盘口的异动，比如买一突然挂了十万手但股价就是不涨，甚至还在跌，光看K线根本看不懂。有了逐笔数据，你就能回溯到那一秒，看看那十万手是不是被零散的小单一点点吃掉的，那很可能就是个诱多的假象。如果自己精力有限，用一些已经预处理过的商业数据源确实能省不少事，虽然可能要花点积分或钱，但换来的时间和稳定性是值得的。它比分钟数据高频，又比逐笔数据规整，适合用来计算一些中高频的指标，比如买卖压力、价差什么的。以前我觉得看五档就够了，后来做高频才发现，十档以外的挂单突然消失或出现，经常是变盘的信号。
2026-07-08 23:41:00
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原创 搞量化？这些沪深股票Level 2数据你得先摸清楚
这些数据确实是研究市场的利器，尤其是对短线、算法交易这些领域。但工具毕竟是工具，最难的还是背后的想法。刚开始玩的时候，我也沉迷于在毫秒级数据里找圣杯，后来发现，没有扎实的逻辑和严谨的回测，再好的数据也白搭。对了，处理这种数据，硬盘和内存最好备足。我上次为了跑一个三年的回测，专门去升级了服务器配置，肉疼了好久。如果你们有更好的数据压缩或者处理技巧，欢迎交流，这块我也在摸索中。数据的基本情况就介绍这些，希望能帮到刚开始接触这块的朋友。数据本身是冰冷的，怎么让它产生价值，就看各人的本事了。
2026-07-07 23:02:14
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原创 8000多只美股与ETF的高频逐笔和订单薄行情数据下载流程
昨晚跑因子又把内存干爆了，看了眼存储，全是Level 2的订单簿和逐笔成交数据。这东西信息量大，但也确实占地方。正好最近在整理数据源，就把手头一份比较全的数据清单理一下，主要是美股和ETF的高频数据，有需要的朋友可以看看。这份清单来自一个叫CMES金融数据库的数据商，里面的结构还算清晰。我不是做广告啊，就是单纯分享下我接触到的数据内容。毕竟找数据、清洗数据这事儿太费时间了，有时候花钱买现成的清洗好的数据，反而能省下不少折腾的功夫。下面我就把数据的具体内容列出来，大家各取所需。
2026-07-06 14:25:31
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这份港股历史行情数据涵盖十档Tick、逐笔成交及分钟线，时间跨度约十五年，均为CSV表格 十档Tick记录每笔快照，字段包含日期时间、股票代码、最新价、累计成交量，以及买一至买十价位和挂单量、卖一至卖
2026-10-12
该页面提供外盘期货历史高频tick数据，覆盖主流交易所的主力合约 数据逐笔记录，字段包含交易时间、成交价格、成交量、买一价、卖一价、买一挂单量、卖一挂单量，部分品种还带有交易方向标识和五档盘口深度
2026-10-11
期权五档行情数据按分钟切片，记录每只期权合约在每分钟末的盘口快照 字段包含合约代码、行情时间、前结算价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量，以及买一到买五、卖一到卖五的价格和挂单量
2026-10-11
CMES数据平台提供了一份期货与股指相关的历史数据集，涵盖国内主要商品期货和股指期货的分钟级行情 数据字段包含交易日期、时间、合约代码、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量以及成交金额
2026-10-11
美股分钟级别历史行情数据，覆盖纳斯达克、纽交所、美交所上市股票 数据以每根分钟K线为单位，单条记录包含时间戳、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量
2026-10-11
A股分钟数据覆盖个股、ETF、可转债及指数的盘中高频行情 单条记录包含代码、日期、分钟时点、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量与成交额，其中ETF与可转债还保留买卖盘口变化，指数分钟线则无成交额外
2026-10-11
港股十档tick数据涵盖逐笔挂单和成交明细，包含时间、价格、成交量、买卖方向、十档委托价及挂单量 逐笔成交记录每单成交价、量、方向 分钟数据提供分时OHLCV及成交笔数
2026-10-11
A股分钟数据覆盖沪深北市场上市公司，字段包括股票代码、名称、日期、精确到分钟的时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量及成交额
2026-10-04
这里提供国内期货与股指的分钟数据 期货部分包含铜、螺纹钢、铁矿石、原油、黄金等主力合约，股指部分则有沪深300、上证50、中证500指数
2026-10-04
期权五档行情数据包含合约代码、日期、时间、买一价至买五价、卖一价至卖五价，以及对应的买一量至买五量、卖一量至卖五量
2026-10-04
港股十档行情tick数据，覆盖过去十五年历史，以csv表格形式保存 文件包含逐笔成交明细和分钟频率快照
2026-10-04
美股分钟级历史行情数据，覆盖纽交所和纳斯达克主要股票 字段包含：股票代码、日期时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、VWAP、复权因子、交易时段标记
2026-10-04
港股十档行情tick数据涵盖2010年至今历史，包含逐笔成交与委托队列 逐笔成交记录时间、价格、成交量、买卖方向及成交类型
2026-09-30
外盘期货历史高频tick数据，记录每笔逐笔成交明细 涵盖字段主要有交易日期、精确至毫秒的时间戳、成交价格、单笔成交量、持仓量，以及主动成交方向标识（如买盘或卖盘），可用于回放盘中微观交易节奏
2026-10-04
这里整理了期权五档行情与分钟级别行情数据的内容与字段，供你了解 期权五档行情数据涵盖每笔更新的委托簿信息，具体字段包括：合约代码、日期、时间、成交价、成交量 买盘五档分别提供价格与委托数量，卖盘五
2026-09-30
提供A股分钟数据、ETF分钟数据、可转债分钟数据以及指数分钟数据 股票与ETF的分钟数据字段包含时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额，频次涵盖1分钟、5分钟、15分钟、30分钟和60分
2026-09-30
外盘期货历史tick数据集涵盖主流交易所的多品种合约 每条数据记录精确到毫秒的时间戳、最新成交价、逐笔成交量、当日累计成交量、买一价、卖一价以及持仓量
2026-09-30
该页面提供了国内期货商品和股指指数的历史行情数据 商品期货部分涵盖主力合约连续价格，涉及金属、能源、化工、农产品等多个板块 股指指数部分包括沪深300、上证50、中证500等常见指数的日频行情
2026-09-30
美股分钟数据涵盖逐笔更新的实时行情与历史下载 数据字段包含股票代码、交易日期、分钟时间戳、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额
2026-09-30
A股分钟数据涵盖个股、ETF、可转债及指数，时间粒度包含1分钟、5分钟等 每条记录提供精确到分钟的时间戳、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量及成交额
2026-09-25
期权五档行情数据包含合约代码、交易日期、最新价、成交量、持仓量，以及买一至买五的价格与挂单量，卖一至卖五的价格与挂单量 分钟级别行情数据包含合约代码、交易时间段内每一分钟的该分钟开盘价、最高价、最低价
2026-10-31
港股十档tick数据包含逐笔成交与十档委托挂单，字段有股票代码、日期、精确到毫秒的时间、最新价、成交量、成交额、买一至买十的价格和挂单量、卖一至卖十的价格和挂单量 逐笔数据记录每笔成交明细，含逐笔成交
2026-10-31
量化数据笔记第4篇：该数据页面提供两类行情文件下载：期权五档行情与分钟级别行情 五档行情字段包括合约代码、行情时间、买一价至买五价及其委托量、卖一价至卖五价及其委托量、最新价、成交量、持仓量等 分钟级
2026-10-21
量化数据笔记第4篇：A股分钟数据、ETF、可转债及指数数据集，涵盖高频交易时段明细 单条记录包含代码、交易日期、精确到分钟的时间戳，以及开盘价、最高价、最低价、收盘价四个价格字段
2026-10-21
量化数据笔记第4篇：该数据页面提供两类行情文件下载：期权五档行情与分钟级别行情 五档行情字段包括合约代码、行情时间、买一价至买五价及其委托量、卖一价至卖五价及其委托量、最新价、成交量、持仓量等 分钟级
2026-10-21
量化数据笔记第4篇：美股分钟级别数据包含逐笔成交和分钟K线两类 逐笔成交记录每笔交易的时间、价格、成交量及买卖方向 分钟K线提供1分钟、5分钟、15分钟等周期的开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量数
2026-10-21
量化数据笔记第4篇：数据涵盖国内商品期货与股指期货的日频行情 每个文件包含日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、持仓量等字段 商品部分覆盖能源、化工、黑色、有色、农产品等主要品种
2026-10-21
量化数据笔记第4篇：港股历史行情数据包含十档盘口、逐笔成交和分钟线三类CSV表格，时间跨度近十五年 十档tick表主要字段有股票代码、日期时间、最新价、累计成交量、累计成交额，以及买一至买十的价格
2026-10-21
量化数据笔记第3篇：A股分钟数据覆盖每只标的日内高频行情，包含时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量与成交额 ETF行情同样提供上述字段，部分还展示净值折溢价信息
2026-10-19
量化数据笔记第3篇：港股十档行情tick数据涵盖逐笔委托与成交明细，包含股票代码、交易所时间（毫秒级）、最新价、成交量和成交额 十档买卖盘口显示买一至买十、卖一至卖十的价格及挂单量
2026-10-19
外盘期货历史高频tick数据覆盖芝商所旗下主流合约，包括标普500指数期货、纳斯达克100指数期货、黄金期货、原油期货以及主要外汇期货等品种 每条tick记录精确到毫秒，主要字段包括成交时间、成交价格
2026-10-17
美股分钟级历史行情数据，提供逐分钟K线 每条数据包含股票代码、交易时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量，部分还附前收盘价与成交额 时间粒度为1分钟，覆盖盘中连续交易时段，文件以CSV格式给出
2026-10-17
A股分钟数据覆盖股票、ETF、可转债及指数，提供日内高频行情 主要字段包含代码、名称、日期、分钟时间戳、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量及成交额 数据按分钟粒度记录，反映盘中实时变动
2026-10-17
这里有两类数据：期权五档行情与分钟级别行情 期权五档行情为日内快照，字段包含合约代码、日期、时间、昨结算、开盘价、最高价、最低价、最新价、涨跌、成交量、持仓量，以及买一至买五的价格和挂单量、卖一
2026-10-17
港股十档行情tick数据涵盖逐笔成交与委托，记录每笔买卖价格、成交量及挂单明细 逐笔数据包含成交时间、价格、股数、成交方向，委托数据展示买一至买十、卖一至卖十的价格与数量
2026-10-17
外盘期货历史高频tick数据涵盖CME、CBOT、NYMEX、COMEX等交易所的主流品种，包括标普、纳斯达克、道琼斯指数期货，以及黄金、白银、原油、美豆、玉米等 每条tick记录精确到毫秒，包含成交
2026-10-12
这份期权数据主要包含两类：五档行情和分钟级别行情 五档行情提供单笔快照，涵盖合约代码、行权价、方向（认购/认沽）、最新价、成交量、持仓量，以及买一到买五的价格和挂单量、卖一到卖五的价格和挂单量，并
2026-10-12
分钟级美股行情数据涵盖个股盘中每分钟的开盘价、最高价、最低价、收盘价与成交量，时间精确到分钟
2026-10-12
A股分钟数据涵盖股票、ETF、可转债及指数，提供逐笔明细与分钟线 单只标的包含代码、日期、时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额 ETF与可转债字段一致，指数分钟数据同样包含开高低收与量
2026-10-12
这里提供国内商品期货与股指指数的历史日线数据，覆盖黑色系、有色、能化、农产品等主流商品期货合约，以及沪深300、上证50、中证500等股指期货品种
2026-10-12
CMES金融数据下载中心：期货、期权行情数据全解析
2026-07-17
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