A股level2高频数据分析20250224

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#数据分析 #人工智能 #数据挖掘

A股level2高频数据分析20250224

通过Level2的逐笔成交与委托记录，这种高精度的毫秒级数据能够洞察诸多重要信息，包括庄家目的、误导性行为，使所有交易操作透明化。这对于分析高手的交易策略极为有益，对机器学习的研究也极具价值，数据量庞大且精确。
以下是今日根据Level2逐笔成交与委托数据观察到的部分股票情况：

level2逐笔成交逐笔委托数据下载
链接: https://pan.baidu.com/s/1DzLJsZs7QiFj4vf1NCk7zA?pwd=43is 提取码: 43is

(需要更多股票数据的，文章下面留言，看到之后可以将其他没有上传的分享)

以下是今日股票分析分享：

通过Level2逐笔成交和逐笔委托分析出今日表现较好的A股股票之一：603316
今天至开盘到13:16:16:670，突然出现一个大委托单，委托号是11445641，一次下单290100股入场
有人在10:58:51:320时间大笔吸股，该单瞬间成交186800股,买家股民单号是7701475，卖出股民单号的是8966046,此现象说明有大量股票被固定的机构吸走

交易所代码自然日时间成交编号成交代码委托代码BS标志成交价格成交数量叫卖序号叫买序号
603316.SH2025022410:58:51:32014197524nannanS5.450089660467298738
603316.SH2025022410:58:51:32014197525nannanS5.410089660467572307
603316.SH2025022410:58:51:32014197526nannanS5.4200089660467608673
603316.SH2025022410:58:51:32014197527nannanS5.418680089660467701475
603316.SH2025022410:58:53:12014200573nannanS5.4500089676168052926
603316.SH2025022410:58:53:12014200574nannanS5.4200089676168238999
603316.SH2025022410:58:53:12014200575nannanS5.4200089676168302808

观察a股Level2逐笔成交委托过滤出一个异动较大的A股股票：600576
这只股票我筛选了一下大单时间特征，发现在11:19:32:720，委托号是11433857的大单异常，明显比其他投资者开的单大很多，一次性下单465100股入场，且没有拆单
有人在11:14:59:610时间大笔吸股，该单瞬间成交145600股,买家股民单号是11189263，卖出股民单号的是11204403,此现象说明有大量股票被固定的机构吸走

交易所代码自然日时间成交编号成交代码委托代码BS标志成交价格成交数量叫卖序号叫买序号
600576.SH2025022411:14:59:07017858049nannanB8.446001117915111204047
600576.SH2025022411:14:59:19017858178nannanB8.4411001117915111204127
600576.SH2025022411:14:59:21017858200nannanB8.449001117915111204141
600576.SH2025022411:14:59:61017858704nannanS8.431456001120440311189263
600576.SH2025022411:14:59:61017858705nannanS8.435001120440311190952
600576.SH2025022411:14:59:61017858706nannanS8.4339001120440311193814
600576.SH2025022411:14:59:74017858915nannanS8.435001120450611193814

观察a股Level2逐笔成交委托过滤出一个异动较大的A股股票：001309
这只股票我筛选了一下大单时间特征，发现在10:20:51:300，委托号是19134146的大单异常，明显比其他投资者开的单大很多，一次性下单453600股入场，且没有拆单
此时10:03:59:290发现今日的委托里有一个大撤单218800股,单号是11161614，通过分析下单到撤单可以看出，是该股票在进场后，觉得有变化，然后立刻大撤

交易所代码自然日时间成交编号成交代码委托代码BS标志成交价格成交数量叫卖序号叫买序号
001309.SZ2025022410:03:58:0801567101700S147.151000156710169552649
001309.SZ2025022410:03:58:2601567175900S147.15100156717589552649
001309.SZ2025022410:03:58:5401567311100S147.15100156731109552649
001309.SZ2025022410:03:59:29015676148C00218800011161614
001309.SZ2025022410:03:59:30015676159C0019600011161679
001309.SZ2025022410:03:59:30015676160C006500011161643
001309.SZ2025022410:03:59:30015676161C0021800011161641

A股Level2逐笔成交委托tick可以看到很多细节比如创业板科创板股票之一：688327
在9:15:01:770时间出现当日最大的大单，预计是机构单,该委托单号是14247，一次性委托100000股票，可后续继续跟踪
在10:41:59:470时间直接成交99025股,买家股民单号是5476362，接盘股民单号的是5472937,看此次交易是当日最大的一笔成交，量价齐升,后续该类型的买家依旧在进场

交易所代码自然日时间成交编号成交代码委托代码BS标志成交价格成交数量叫卖序号叫买序号
688327.SH2025022410:41:59:4708640983nannanB20.6450054725375476361
688327.SH2025022410:41:59:4708640984nannanB20.64100054726955476361
688327.SH2025022410:41:59:4708640985nannanB20.6497454729375476361
688327.SH2025022410:41:59:4708640986nannanB20.649902554729375476362
688327.SH2025022410:41:59:4708640987nannanB20.6450054730085476362
688327.SH2025022410:41:59:4708640988nannanB20.6447554731675476362
688327.SH2025022410:41:59:4708640989nannanB20.64266354731675476363

还有创业板科创板这个股票，看Level2逐笔成交和逐笔委托分析出一些特点：301335
今天至开盘到13:04:03:340，突然出现一个大委托单，委托号是34391227，一次下单92000股入场
通过筛选今日的委托，发现这只股票在9:32:14:640撤77600股,买单单号是3338966，属于委托然后就撤单的操作，应该是机器单，非手动下单

交易所代码自然日时间成交编号成交代码委托代码BS标志成交价格成交数量叫卖序号叫买序号
301335.SZ202502249:32:14:0503857954C0030003857746
301335.SZ202502249:32:14:440386369200B24.4820038530603863691
301335.SZ202502249:32:14:530386509500B24.5160036326173865094
301335.SZ202502249:32:14:6403866496C007760033389660
301335.SZ202502249:32:14:7903868485C0080003770289
301335.SZ202502249:32:15:0703871917C00650003856476
301335.SZ202502249:32:15:4703878105C0040003856360
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