ctp五档期货Level2，Tick数据的高效应用20241224

最新推荐文章于 2025-07-29 09:00:08 发布

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ctp五档期货Level2，Tick数据的高效应用20241224

高频Tick五档期货Level2数据，以其独特的市场视角和一秒四次的数据更新速度，成为金融投资者的新宠。本文将揭示这一数据如何帮助投资者在复杂的市场环境中做出明智的决策

商品和金融期货level2高频数据（一秒四次）下载
链接: https://pan.baidu.com/s/144ewl4T0dQvrAedhLz8uJw?pwd=c33h 提取码: c33h

通过历史Level2一秒四次高频数据深层次分析交易可以分析出比较活跃的品种一：m2505

(1)在11:12:36.158时刻，市场迎来了一笔规模庞大的订单，其性质尚不明确，可能是新开买入或卖出平仓。通过分析期货Level2的持仓变化数据，我们可以进行进一步的推断。(2)据Level-2数据显示，14:02:54.550时段卖盘突现异常，3562手大单封堵S1价位，1375手、2004手、1735手及1503手卖单梯次布局于S2至S5档位，盘面呈现典型压盘特征，建议关注主力资金动向。

(3)市场于10:55:44.905时刻达到高点，258手的买单与2071手的卖单形成对峙。持仓量维持在2580237手，四档挂单的分析揭示此处为潜在的转折点

(4)在21:31:36.576时间点，市场经历了价格的低谷，2609.0价位上出现了2254手多头持仓，而2610.0价位上则有830手空头持仓。持仓量的2586467手变化，加之对四档挂单的细致观察，表明此处有大单的尝试，但买方的反击使得价格得以小幅反弹。

ActionDay	TradDay	UpdateTime	InstruID	LastPrice	HighPrice	LowPrice	OpenPrice	LastVolume	Volume	Turnover	OpenInt	PreOpenInt	OpenIntChg	AveragePrice	ClosePrice	SetPrice	PreSetPrice	PreCloPrice	BuyVolume	SellVolume	AvgBuyPrice	AvgSellPrice	BidPrice1	BidVolume1	DerBidVolume1	BidPrice2	BidVolume2	DerBidVolume2	BidPrice3	BidVolume3	BidPrice4	BidVolume4	BidPrice5	BidVolume5	AskPrice1	AskVolume1	DerAskVolume1	AskPrice2	AskVolume2	DerAskVolume2	AskPrice3	AskVolume3	DerAskVolume3	AskPrice4	AskVolume4	DerAskVolume4	AskPrice5	AskVolume5	DerAskVolume5	ULimitPrice	LLimitPrice	LifeHighPrice	LifeLowPrice
20241224	20241224	11:12:35.409	m2505	2621	2632	2609	2617	1	749512	1.96428e+10	2575703	2581872	-6169	2620	nan	nan	2627	2616	55841	56990	2588.3	2660.49	2621	481	13	2620	3432	652	2619	875	2618	1338	2617	734	2622	1263	35	2623	994	22	2624	1036	120	2625	837	0	2626	1360	0	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:35.625	m2505	2621	2632	2609	2617	1	749514	1.96428e+10	2575703	2581872	-6169	2620	nan	nan	2627	2616	55850	56988	2588.31	2660.49	2621	482	13	2620	3432	652	2619	875	2618	1338	2617	734	2622	1293	35	2623	994	22	2624	1036	120	2625	837	0	2626	1360	0	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:35.887	m2505	2622	2632	2609	2617	1	749526	1.96431e+10	2575704	2581872	-6168	2620	nan	nan	2627	2616	55852	57019	2588.31	2660.47	2621	503	13	2620	3431	651	2619	876	2618	1338	2617	735	2622	1283	35	2623	994	22	2624	1036	120	2625	837	0	2626	1360	0	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:36.158	m2505	2621	2632	2609	2617	1	750035	1.96565e+10	2575987	2581872	-5885	2620	nan	nan	2627	2616	55875	57009	2588.32	2660.48	2620	3606	828	2619	877	0	2618	1338	2617	735	2616	1131	2621	83	0	2622	1286	35	2623	994	22	2624	1036	120	2625	837	0	2784	2470	3285	2549
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