49、大规模动态经济模型的数值方法研究

大规模动态经济模型的数值方法研究

1 随机模拟方法

1.1 方法概述

随机模拟方法通过在每次迭代时重新计算一系列内生状态变量来寻找解决方案，同时固定外生状态变量。这里主要研究了两种随机模拟方法：SSA和GSSA。
- SSA ：是GSSA算法的一个版本，使用单节点蒙特卡罗积分规则计算线性解。在Kollmann等人（2011b）的研究中，模拟长度为T = 10,000个观测值。
- GSSA ：在本文中采用了三种替代积分规则来计算二阶和三阶多项式近似，分别是单节点蒙特卡罗（GSSA - MC）、单节点高斯 - 埃尔米特求积（GSSA - Q(1)）和2N节点单项式规则（GSSA - M1），模拟长度为T = 2,000。

缩写	名称
SSA	随机模拟算法
GSSA - MC	使用单节点蒙特卡罗积分的广义随机模拟算法
GSSA - Q(1)	使用单节点求积的广义随机模拟算法
GSSA - M1	使用单项式规则的广义随机模拟算法

1.2 运行时间