量化交易：开发传统趋势策略之---双均线策略

本文以双均线策略为例，描述如何在BigQuant策略平台上，开发一个传统的趋势跟踪策略，以更好地理解BigQuant回测机制。

双均线策略的策略思想是：当短期均线上穿长期均线时，形成金叉，此时买入股票。当短期均线下穿长期均线时，形成死叉，此时卖出股票。研究表明，双均线系统虽然简单，但只要严格执行，也能长期盈利。

策略的构建流程如下图所示：

构建策略流程

在BigStudio环境下构建如下流程

第一步，通过证券代码列表模m1块指定回测的股票和回测起止日期。

第二步，通过特征输入列表模块m2定义买入和卖出信号

• 定义5日均线大于50日均线作为买入条件信号buy_condition，

• 定义5日均线小于50日均线作为卖出条件信号sell_condition。

这里的等号表示将表达式重命名，以免表达式过长导致不方便后续的过滤操作。

buy_condition=where(mean(close_0,5)>mean(close_0,50),1,0)
sell_condition=where(mean(close_0,5)<mean(close_0,50),1,0)

 上述代码中使用的close_0默认是后复权价格，如果想采用真实价格计算信号，那么可以改写为

buy_condition=where(mean(close_0/adjust_factor_0,5)>mean(close_0/adjust