量化交易入门----双均线策略

        本文采用了聚宽平台接口进行量化策略设置：

一、效果图

双均线策略：双均线策略，当五日均线位于十日均线上方则买入，反之卖出。

二、证券知识：

策略收益（Total Returns）
最容易理解的一个概念，策略收益也就是策略开始到结束，总资产的变化率。

----本文 选取的国电南自600268这只股票，通过双均线策略来计算策略收益。

 

基准收益（Benchmark Returns）
如果一个策略一年赚了50%，而这一年来上证指数上涨了100%，所以要评判一个策略的好坏，不过是要看它的收益率，还需要一个基准来衡量它的优劣性，这个准基就是准基收益率。

对于股票的策略如果高于上证指数，那么就跑赢了基准收益率，也就是跑赢了大盘；低于上证指数，那么就是跑输了基准收益率。所以说一个好的策略至少要高于基准收益。

----本文 选取的沪深三百指数，获取某段时间的基本收益。

 

贝塔（Beta）
代表了策略表现对大盘变化的敏感性，也即是策略与大盘的相关性。

例如一个策略的Beta为1.5，则大盘涨1%的时候，策略可能涨1.5%，反之亦然；如果一个策略的Beta为-1.5，说明大盘涨1%的时候，