预报器---ARMA模型预测

W-K预报器，由最小均方预报误差导出的预报器。重点关注平稳AR（1)模型的预报公式。由AR（1）可得AR（n）预报公式及预测误差    （邓自立——《最有估计理论及其应用》p192-p194）。

W-K的特点：1）有预报误差公式； 2）可以根据预报误差控制误差范围，进而确定所需的阶次。

B-J预报器，和最佳预测一模一样。

特点：1）利用递推公式，可以方便计算机运算； 2）根据Hilbert空间射影唯一性，W-K和B-J预报器的结果一致，预测误差也应一致；  3）不论W-K和B-J预报器，处理的ARMA模型必须平稳，可逆。

 

W-K预报器可以理解为直接型预报器，它通过分式分解，将AR（n）转化为n个AR（1）模型，然后计算出k步预报值。

B-J预报器可以理解为递推型预报器，计算k步预报值必须先求出1,2……k-1步预报值，而后加权求和。