递推最小二乘法的MATLAB实现

构建差分方程  函数filter()     (1-2.7607q^-1+3.8106q^-2-2.6535q^-3+0.9238q^-4)x(n)=e(n)

>>a=[1 -2.7607 3.8106 -2.6535 0.9238]；

>>y=filter(1,a,randn(1024,1))

 

Def  递推最小二乘法函数rls(data,n)

运算结果： 1017到1021的误差数据如下： 

Columns 1017 through 1021 

    0.0003    0.0003    0.0004    0.0008    0.0003

    0.0041    0.0042    0.0043    0.0055    0.0045

    0.0046    0.0046    0.0048    0.0060    0.0049

    0.0017    0.0017    0.0018    0.0025    0.0019

估计的四个参数均收敛到真值，经过1021次运算后的误差率控制在0.2%以下。

最小二乘法参数估计的运算速度与阶次的平方成正比。