ARIMA建模原则及EViews中的correlogram ，ADF检验

 

ARIMA建模的第一步是看其相关性，检查自相关系数与偏自相关系数（定义见何书元p78），EViews中的correlogram指令完成。自相关系数表示的是当前值与滞后值的相关系数。偏自相关系数考虑了所有滞后值之后的预测能力而计算当前和滞后序列的相关性。例如滞后6阶自相关是计算当u_t-1…u_t-5已在预测模型中时，u_t-6的预测能力。实际上，偏自相关是当前滞后已应用于u_t的预测后，u_t-6的回归系数。