Databundle
zipline 缺省提供了一些行情的data bundle , 可以通过 zipline bundles 查看
其中 quandl 数据源是从 https://www.quandl.com/ 网站的WIKI dataset获取数据的,不过通过该api数据较慢,因为逐批获取之后还要处理后才放到本地。quantopian-quandl一份备份数据,相当于将处理后的数据打包之后提供,下载下来解压到 ~/.zipline/data目录,所以相对较快,如果有研究美国股市的量化交易,可以使用这些数据源,还有yahoo数据源,它的好处是可以自己定制要抓取的数据集,如果你只需要配置好然后通过 ipline.data.bundles.register 进行注册即可。
如果列位想引入国内的数据源进行回测,那么恐怕要下点功夫啦,下面可以给出如下几种方案:
- 不ingest数据源,直接在构建
TradingAlgorithm的时候引入如从csv或者数据库里读取出来的pd.Dataframe信息作为DataPortal的d
本文介绍了如何创建zipline的自定义data bundle,包括直接使用现有数据源和编写新的bundle扩展。推荐了一个GitHub项目作为参考,并探讨了zipline使用Bcolz作为本地行情存储的优势,解释了其适合存储行情信息的原因。
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