将非美国数据导入Zipline

本文档详细介绍了如何将非美国股票,如南非的Adcorp数据,导入到Zipline进行回测。通过修改zipline自带的Yahoo数据下载代码,创建google.py,并在.zipline/extension.py中设置下载特定股票数据,最终成功将JSE:ADR数据导入到名为my-google-equities-bundle的包中,以便在Zipline中进行策略分析。

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我们可以很容易的将美国股票导入到zipline中,但是因为quantopian-quandl没有捆绑非美国股票,因此如何用zipline来回测国内数据是一个需要解决的问题。

参考这个篇文章IMPORTING SOUTH AFRICAN EQUITIES DATA INTO ZIPLINE我们来具体讲一下如何将南非数据导入到zipline中进行回测。

我们根据buyapple.py示例写一个模拟2000-2016年期间购买10个Adcorp股票投资组合,与buyapple.py不同在于使用的是Adcorp股票,其余基本完全相同。

buyadcorp.py

from zipline.api import order, record, symbol

def initialize(context):
    pass

def handle_data(context, data):
    order(symbol('JSE:ADR'), 10)
    record(AAPL=data.current(symbol('JSE:ADR'), 'price'))

# Note: this function can be removed if running
# this algorithm on quantopian.com
def analyze(context=None, results=None):
    import matplotlib.pyplot as plt
    # Plot the portfolio and asset data.
    ax1 = plt.subplot(211)
    results.portfolio_value.plot(ax=ax1)
    ax1.set_ylabel('Portfolio value (ZAR)')
    ax2 = plt.subplot(212, sharex=ax1)
    results.AAPL.plot(ax=ax2)
    ax2.set_ylabel('AAPL price (ZAR)')
    # Show the plot.
    plt.gcf().set_size_inches
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