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在日常的策略分析中，经常会碰到分析的变量出现缺失值的情况，如果对这些缺失值视而不见，则会对策略分析的结果造成一定的影响。那么我们如何处理缺失值呢？关注“金科应用研院”，回复“优快云”领取“风控资料合集”首先，我们需要了解缺失值产生的原因。一般来讲，产生缺失值的原因有很多，比如说：某个变量不适用于所有样本由于信息披漏、隐私保护政策导致缺失数据表连接时的操作带来大量缺失值由于业务发展变化存留下的无意义的字段数据，等同于缺失值。

本文出自@金科应用研院**Q：**模型和策略的工作，边界和交集在哪里，以及未来的职业发展走向是怎样的？A：边界：策略分析师的工作更多是偏全面业务，而模型工程师的工作更偏某一个单点突破，是整个风险控制里的技术担当。比如在真实的信贷业务里，假如C客户申请了贷款，而最终决定是否放款的流程搭建、是否需要评分卡、什么时候需要评分卡…等，整个贷款风险把控的流程是由策略分析师进行主导。但是其中某一个细节点，比如有一部分客户需要进行分层，但以策略分析师的手段我解决不了客户分层的问题；这就需要模型工程师把这些客户区分开，至

关注“金科应用研院”，回复“优快云”领取风控资料合集编译：Joey（作者）校对：Jackie Liang一、什么是LTV？LTV （Loan To Value）Ratio贷款价值比率，是指贷款金额与特定资产总价值的比率，最常被银行或贷方用来确定特定资产的已发放贷款金额，或维护将要发放款项前的保证金，以保障价值的灵活性。我们举一个简单的例子。比方说，你想购买一套房子，并且你是想通过银行获取一定数额的贷款。这时你就会去银行，了解银行的LTV后再决定买房。举一些实际例子会更容易理解一些。假设你想买

参考：FAL2021年某银行内训资料《中国数字型银行风险治理结构与实战分析案例》关注“金科应用研院”，回复“优快云”领取“风控资料合集”现如今，数字化体系建设对于我国各类金融机构已经犹如4G普及、5G发力一样，乃是金融机构可以从众多同类中脱颖而出的核心建设。随着金融科技发展，未来必将是科技化、专业化、数字化的金融企业。在金融借贷场景下，银行作为我国这类场景的主力军，发挥着不可或缺的核心作用。那么，以银行为例，如何建立适用于数字型银行的全面风险管理体系，我相信是当下时代银行业面临的机遇与挑战之一。.

信用在当今社会的重要性不言而喻，及时关注征信记录，主动维护自己的个人信用直接决定是否能成功申请到银行贷款、贷款利率和授信额度的高低。一、什么是个人征信？个人征信在现代社会当中的含义主要是指依照国家法律规定设立的个人征信机构对个人信息的收集、加工，并根据这些信息，提供给用户进行信息查询和信用评估服务。个人征信的主要表现形式就是个人征信报告。个人征信报告是征信机构通过对个人信用信息的收集、汇总，经过处理后，按照法律规定将合法的信息提供给用户的个人信用历史记录。二、个人征信具体包括哪些内容？个人征信的主

此前我们讨论了WOE值以及应用场景，而提到了WOE值，就不得不再提出IV值,IV值公式的形成来源于信息熵，公式形式是类似的，只是具体的计算不一样。传送门：《风控算法知识——WOE值的深度理解与应用》而什么是信息熵呢？香农(Shannon)早在1948年在他著名的《通信的数学原理》论文中指出：“信息是用来消除随机不确定性的东西”并提出信息熵的概念。熵越大表示信息的无序化程度越高，相对应的信息效用越低。而信息熵是消除不确定性所需信息量的度量，即未知事件可能含有的信息量。我们用信息熵来描述一个事件混乱程度的

催收作为回款补救的最后一道关卡，一直以来都不是一个特别美好的词汇，因为我们更多的时候，听到的是暴力催收（通讯录，色情图片，恐吓等等）。关注“金科应用研院”，回复“优快云”，领取风控资料合集。但是实际上，催收是一项很需要策略的工作，本文目的是将个人对催收的理解和信息的整理做分享，让读者朋友们更加客观的了解催收这件事情。同时在监管和客户逾期愈变严重的当下，群策群力，完善催收工作，同时对前期获客，授信，以及提现等风控设计做到更多的贷后反馈。01、催收基本手段介绍短信催收：通过短信的方式提醒客户还款，一般作

从3年前开始，小微企业信用贷款受到国家政策的影响，以银行为主的金融机构，不断加大对小微企业融资贷款的支持。2021年大部分信贷场景将继续受到监管严控，小微企业信贷业务会在之后，呈整体上升趋势。贷前审批策略设计需要确认以下5个部分：熟悉产品类型，了解业务流程制定风控流程和策略架构对应主体策略架构整合数据设计审批策略流程审批策略的落地部署确认第一部分：熟悉产品类型，了解业务流程熟悉产品类型： • 明确核查审批的客群 • 了解业务流程和监管要求 • 从客群画像设计需要控制的风险点设计业务风控流程

在模型风险管理不断被监管重视的当下，从银行金融机构开始，消费金融公司、网络小贷公司将会循序渐进、逐步建立完善的模型评审制度和标准，筹备模型审查部或小组。或许“模型评审部“对于大部分在中国金融体系内从业的风控工作者相对陌生，但其在金融系统发达国家如美国、新加坡等地，如美国Capital one会单独设立“模型评审部”。也有一些外资银行/互联网金融机构会设立双模型审查组，一个组成立于模型内部，一个组成立于应用方外部。模型审查的目的有三，如下：1.为提供金融产品和服务的公司提供一套在决策中使用AIDA时需

在整个大数据风控体系，策略和模型是业务驱动的核心，但是最基本的基础建设是在指标层面。大家在做策略和模型的时候，多多少少都会遇到缺少指标或者是指标工作量较大的问题，这就是我们通常所说的“巧妇难为无米之炊”，难在缺少核心食材。今天笔者跟大家一起来聊聊在贷中管理涉及的核心指标。01、贷中业务指标分类贷中业务不同于贷前，所涉及的指标已不单单是在征信和三方数据，更多的是对机构内部深层挖掘。贷中业务关注的是客群的风险变化，对于不同风险客群做差异化处置，所以指标上的选择在于动态类指标为主，如交易、额度使用率和PBO

1、贷中营销场景介绍随着新客获客成本逐渐攀升，存量客户的价值挖掘重要性凸显。往往大家在贷中管理花费大量的工作在贷中预警监控和处置，容易忽视存量客户信贷产品经营。不单单从获客成本考虑，应考虑存量客户的价值增益需进一步满足客户金融服务需求，同时丰富机构内部自身的多样本业务。站在这样的场景下，贷中管理也开始慢慢涉及存量客户经营，从风险维度和营销维度多方面量化分析。贷中的营销场景非常丰富，贯穿整个客群的信贷生命周期，从申请通过、到用信、再到结清，每一个还节点都是需要做好管理。具体营销场景包括：新增：

获客，一直是互联网商业行为中至为重要的一部分，犹如数字化基础建设，只有解决了获客问题，用户生命全周期管理才得以继续开展。最近有学员在学习群里提到H5渠道、API渠道和SDK渠道是什么。这就安排！#H5渠道H5是HTML5的简称，是一种快速开发网页的编程语言。H5渠道就是基于HTML5语言开发或搭建出来的网页，有电脑端和手机移动端两种形态。金融机构获得客户如果采用H5页面方式，一般都是基于自家的微信公众号、小程序进行。比如上图某金融机构在微信公众号里设置了借款H5链接，点击立即申请后，完成少量的客

声明：作者从事线上小额贷款风控策略分析，工作以来受益于各位业内大佬文章启迪，现分享自己一些所得，供大家参考，以表感激之情，不足之处还望大家指点。更多风控干货学习，关注【金科应用研院】，回复优快云，还可领资料礼包一份。此文章包含三部分：1）二代征信解读2）二代征信挖掘3）二代征信应用一、二代征信解读二代征信于2020年5月4日开始全面替代一代征信。二代征信更加注重聚焦信息本身，强调此为征信数据集合。二代征信包含主要包含8个部分：二代征信相对于一代征信改进地方主要是两个方面：1）信用报告结构

11月2日，中国银保监会、央行等部门起草了《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》，公开征求意见。FAL第一时间为您带来全文要点速读，完整版《办法》可公众号回复“小贷办法”领取PDF资料。《办法》关键要点解读：1.明确地方网络小贷和全国性网络小贷解读：只有经过国务院银行业监督管理机构批准开展跨省级行政区域的网络小贷业务，否则小贷公司只能在注册地所属省级行政区域进行网络小额贷款业务。2.直接监管上级定位清晰解读：极个别小额贷款公司需要跨省级行政区开展网络小贷业务的，由国务院银行业监督管理机构

当我们在观测资产最终损失和不同资产的风险差异时，经常会用到一个指标，那就是Vintage。这个指标的计算和展示与大多数指标有所不同，因为所需要的数据信息并不单来源于某一个固定时间的切片数据，而是来源于历史多个时间节点的切片数据，所以它也携带了历史信息。Vintage本身携带了这么多信息，我们该如何挖掘呢？PS：全文所有内容仅参考引用自FAL-【金科应用研院】内部公号，FAL公号所有内容未经许可，不得转载！首先，我们先看下Vintage长什么样：对应图表中指标的计算公式为：Vintage 90+

对风控模型分类能力强弱的评估有一个前提条件，那就是风控模型的性能是稳定的，脱离了这个前提条件，分类能力再强的风控模型实用性也不高。既然稳定性非常重要，那么什么样的模型才算表现稳定的模型？如何衡量模型的稳定性呢？影响模型稳定性的因素有哪些呢？如果模型不稳定了该采取什么措施呢？本文带大家一探究竟！1、什么样的模型才算表现稳定的模型模型稳定性高是指模型的预测能力在时间维度上是一致的，即模型在测试集、时间外样本集、线上测试和正式使用的时候有同样的区分度；而模型预测能力不稳定的直观表现是原本评分为500分的客

在之前的「一文看懂风控部门架构」中有提到审批策略部门，其内部由一些策略分析师组成，每组策略分析师分担一部分工作，比如，有些人负责规则测试与部署，有些人负责策略制定与调优等，共同保证金融贷款机构线上策略规则的稳定运行。审批策略分析岗对于金融机构风控部门尤为重要，贷前风控规则的制定与统筹都由审批策略分析师完成。同时，审批策略分析师的日常工作不需要像风控建模工程师一样，需要研究、利用一些机器学习算法。所以，审批策略分析师对于统计学基础相对薄弱，信贷业务理解比较强、具有一定逻辑分析能力的信贷工作者比较友好，晋升或

授信额度与贷款额度授信额度是指金融机构能够为借款人提供的最大贷款金额。贷款额度一般是指借款人在金融机构给予的最大贷款金额范围内，实际借贷的金额。授信额度和贷款额度的主要区别是授信额度属于意向额度，而贷款额度是实际取现额度，授信额度会始终大于等于贷款额度。只有借款人的授信额度增加，他的贷款额度才可以增加，否则最大的贷款额度就是授信额度。从金融信贷产品角度来看，一般消费分期类的信贷产品授信额度等同于贷款额度，实际上往往也只讲贷款额度。对于信用卡分期及循环现金贷产品，才会真正区分授信额度与贷款额度。二者在风

一、开篇在魔蝎被警方带走调查后，目前还没有对该案件公开的法律定性定罪。但是爬虫市场好像早已离去，也许它是高利贷的推波助澜，也许它是使用数据的过分泛滥。我们理解，我们遵守，我们敬畏。以下面的案列来告别数据爬虫，也许它将不复存。本文阐述经历在大数据爬虫业务风生水起时······一方面了解爬虫数据在风控策略上的应用，一方面了解策略数据挖掘的分析思路。虽然一切过去时，但是方法，思路，技术是永恒的。继上一篇策略分析师的日常，有些同学觉得是BI做的事，但是我好像就没那么幸运了，除了负责公司各部门的报表，还要做策略

原创： Jackie Liang 金科应用研院 昨天关注我们关注风控人成长干货知识分享这是FAL的第223篇原创1开篇逾期，对于金融机构风险管理，是重中之重，关乎金融机构开展借贷业务是否可以从中实现收益，对于风控部门，也是极重的考核指标。逾期的字面意思是指超过约定的期限，比如借款人的贷款逾期三天。只要超过期限一天，即为逾期。可能很多金融风控或相关从业的读者朋友们会认为，这么简...

对于个人信贷的整个信用周期，我们可以将其分为三个大的阶段：贷前、贷中、贷后。贷前对应于Acquisition阶段，贷中是指对于已经成为我们用户的老客经营Portfolio阶段（由于不同公司的成熟度，体量，风险偏好不同，对于老客以及可经营性人群的定义不一样。例如有些金融机构会定义距首次vintage月已经有三个月的用户为老客，有些可能会更长）。对于已经被贷中列为可进入催收阶段的客群例如逾期超过30...