R packages：fNonlinear———bdsTest——BDS检验

 bdsTest  ：
  Brock--Dechert--Scheinkman test for iid series

BDS检验

BDS测试检测时间序列中的非线性序列相关性。BDS测试并不是作为主要指标开发的，但是它可以帮助避免由于模型指定不正确而导致对关键转换的错误检测。通过对任意线性模型（例如，ARMA（p，q），ARCH（q）或GARCH（p，q）模型）进行去趋势（或一次微分）以从时间序列中删除线性结构之后，BDS会测试原假设剩余的残差是独立的并且是相同分布的（iid）。拒绝iid假设意味着时间序列中存在剩余结构，其中可能包括隐藏的非线性，隐藏的非平稳性或其他因趋势消除或模型拟合而遗漏的结构。由于临界转变被认为是由强烈的非线性响应触发的，因此BDS测试有望在接近临界转变的系统中拒绝残留时间序列中的iid假设。BDS测试可以帮助您临时诊断测试，用于在过渡之前检测时间序列中的非线性：如果BDS测试拒绝了iid假设，并且存在另一个强有力的先行指标，那么检测到的早期预警就不太可能是假阳性。