day41 3232 最大波动 (枚举)

本文介绍了一种通过Java实现的方法,帮助投资者小明计算股票在指定天数内的最大波动值。通过逐天比较收盘价,找到价格差的绝对值最大值。这对于理解股票风险和市场动态至关重要。
  1. 最大波动

小明正在利用股票的波动程度来研究股票。

小明拿到了一只股票每天收盘时的价格,他想知道,这只股票连续几天的最大波动值是多少,即在这几天中某天收盘价格与前一天收盘价格之差的绝对值最大是多少。

输入格式
输入的第一行包含了一个整数 n,表示小明拿到的收盘价格的连续天数。

第二行包含 n 个正整数,依次表示每天的收盘价格。

输出格式
输出一个整数,表示这只股票这 n 天中的最大波动值。

数据范围
对于所有评测用例,2≤n≤1000。2≤n≤1000。2n1000
股票每一天的价格为 110000 之间的整数。

输入样例:

6
2 5 5 7 3 5

输出样例:

4

样例解释
第四天和第五天之间的波动最大,波动值为 ∣3−7∣=4。|3−7|=4。37=4

思路:

这就是一个简单的枚举题,即从头至尾枚举每相邻两天的差值,不断更新差值的最大值即可。

Java代码

import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int n = sc.nextInt();
        int[]  arr = new int[n];
        for(int i = 0;i < n;i++){
            arr[i] = sc.nextInt();
        }
        int res = Integer.MIN_VALUE;
        for(int i = 1;i < n;i++){
            int temp = Math.abs(arr[i] - arr[i - 1]);
            res = Math.max(res,temp);
        }
        System.out.println(res);
    }
}

在这里插入图片描述

操作符 + 加法 Vars Numeric Num; Begin Num = High + Close;//Num为最高价和收盘价的和 End - 减法 Vars Numeric Num; Begin Num = High - Close;//Num为最高价和收盘价的差 End * 乘法 Vars Numeric Num; Begin Num = High * Close;//Num为最高价和收盘价的乘积 End / 除法 Vars Numeric Num; Begin Num = High / Close;//Num为最高价和收盘价的商 End && 并且运算 Vars Numeric Num; Begin Num=IIF ( High > Close && Close > Low,1,0); End//判断当前最高价是否大于价格,并且,最低价小于当前价格。 || 或者运算 Vars Numeric Num; Begin Num=IIF ( High > Close || Close > Low,1,0); End//判断当前最高价是否大于价格,或者,最低价小于当前价格。 > 大于运算 Vars Numeric Num; Begin Num=IIF ( High > Close,1,0); End//判断当前最高价是否大于当前价格。 < 小于运算 Vars Numeric Num; Begin Num=IIF ( Low < Close,1,0); End//判断当前最低价是否小于当前价格。 >= 大于等于运算 Vars Numeric Num; Begin Num=IIF ( High > = Close,1,0); End//判断当前最高价是否大于等于当前价格。 <= 小于等于运算 Vars Numeric Num; Begin Num=IIF ( High < = Close,1,0); End//判断当前最高价是否小于等于当前价格。 != 不等于运算 Vars Numeric Num; Begin Num=IIF ( High ! = Close,1,0); End//判断当前最高价是否不等于当前价格。 == 等于运算 Vars Numeric Num; Begin Num=IIF ( High == Close,1,0); End//判断当前最高价是否等于当前价格。 = 为变量进行赋 Vars Numeric Num; Begin Num=IIF ( High == Close,1,0); End //判断当前最高价是否等于当前价格,如果是把Num变量赋为1,如果不等于把Num变量赋为0。 语法 1. 模型关键字 (1)Data:定义数据区 A.使用部分函数时需要在Data区定义合约,从而指定合约,Data区可定义多个合约,支持写入合约代码、文华码,期货合约支持使用中文名; B.在函数前使用data0.的形式来调用,其中data0为合约名称,需要使用双引号标注; C.若模型中Data区只定义了一个合约,则函数可以不使用data0.的形式来调用,默认定义的唯一合约;若模型中Data区定义了多个合约,则必须使用data0.的形式来调用; D.订单流策略,必须定义Data数据区; E.算法下单组件,可以不定义Data数据区,默认取图表中的合约。 编写示例:定义数据区并对指定合约下单 Data data0:"m2501"; -------------------//定义数据区,指定合约为豆粕2501 Begin data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,2,data0.Price("open")); End -----------------------//开多单 (2)Setting:定义环境设置 A.定义环境设置,用于实现多样化的策略; B.与Params、Vars结构并列,写入结构任意位置都可生效,不受模型从上至下计算的限制; C.限制:同一环境设置函数只能写入一次; D.关键字下需写入【计算控制函数】分类下的函数,如:AddTimes、Review_Data... 注:仅用于趋势策略模型,不支持在订单流策略和算法下单组件中使用; 编写示例: Setting Review_Data:Tick;-----------------------//指定用逐笔数据计算 (3)ImPort:设置跨合约跨周期引用关键字 A.在ImPort字段下写入#Call、#ImPort、#Call_Plus、#Call_Other函数,设置跨合约、跨周期、跨合约跨周期、跨指标引用; B.与Params、Vars结构并列,写入结构任意位置都可生效,不受模型从上至下计算的限制; 注:仅用于趋势策略模型,不支持在订单流策略和算法下单组件中使用; 编写示例:跨周期引用变量 ImPort #ImPort[Day,1,AA] AS Var1-----------------------//引用日线上的趋势条件 #ImPort[Hour,2,AA] AS Var2-----------------------//引用小时周期上的趋势条件 (4)Params:定义参数 A.一个模型只能有一个Params关键字,放在模型开始部分,在定义变量之前; B.参数类型:数型(不能使用序列变量); C.参数必须指定默认; D.参数不可以使用赋符号=赋; 注:仅用于趋势策略模型,不支持在订单流策略和算法下单组件中使用; 编写示例:参数定义并赋默认 Params Numeric N(5); -----------------------//定义参数N,默认为5 Begin Ma(Close,N); -----------------------//表示5周期均线 End (5)Vars:定义变量 A.一个模型只能有一个Vars关键字,放在模型开始部分,在定义参数之后,主程序开始之前; B.变量类型:数型、字符串型; C.变量可不指定默认,默认为0(数型)或空串(字符串型); D.变量可以在主程序使用赋符号=进行赋; 编写示例:变量定义与赋 Vars Numeric N1; -----------------------//定义变量N1 Numeric N2; -----------------------//定义变量N2 String N3; -----------------------//定义变量N3 NumericArray N4; -----------------------//定义变量N4 Begin N1=3000; -----------------------//整型赋 N2=88.888; -----------------------//浮点型赋 N3="股指期货"; ---------------------//字符串型赋 N4[0] = 1; -----------------------//数组型赋 N4[1] = 2; -----------------------//数组型赋 N4[2] = 3; -----------------------//数组型赋 End 更多变量使用介绍请参考”5、其他“中的变量使用示例。 (6)主程序 A.格式为: Begin ... End B.返回当根K线变化; C.主程序中模型语句从上至下、从左至右进行计算; 影响: a.返回写在指令前与写在指令后的区别 例:信号记录函数BKVOL 公式中写在开仓指令前,返回0; 公式中写在开仓指令后返回开仓手数。 b.多根K线计算的指标,例: If (IsUp) { If(Close<Ma(Close,5)) { AA=1; } } 需要单独定义在条件外确保每根K线上都会计算,即应该编写为: MA5=Ma(Close,5); if(IsUp) { If(Close<MA5) { AA=1; } } 2. 信号指令&委托函数 (1)信号指令(仅支持趋势策略) T+0指令: BK(买开)、SK(卖开)、SP(卖平)、BP(买平)、BPK(买平开)、SPK(卖平开) T+1指令: 买入(Buy)、卖出(Sell) 注: A.股票交易支持T+0指令和T+1指令,支持以上8种信号指令; B.套利交易仅支持买开(BK)、卖平(SP)、卖开(SK)、买平(BP); C.参数规则:BK(N,Price); N为建仓手数,不可缺省,Price为委托价格可以缺省。; a.N为建仓数量,可以为固定正整数,也可以为变量,不可缺省;N写入0表示建仓数量为0;写入myvol,按照模型资金参数-开仓手数进行委托; b.Price可以为具体数,也可以为变量;参数缺省时,按照账户->程序化参数->默认下单价格进行委托; c.Price超出K线的有效范围,回测时将会取最接近的有效价格为成交价; d.信号指令只在图表上显示信号标识,不能下单委托; D.模型类型 默认按一开一平信号过滤模型规则出信号; 开平仓手数不同,为加减仓模型; Setting字段下写入AddTimes为连续建仓模型。 (2)发送委托单(支持订单流策略和算法下单组件) A_SendOrder(BuyOrSell,EntryOrExit,Lot,Price,”AccountID”) 针对当前公式应用的交易帐户、合约发送委托单) 注: A.该函数不支持趋势策略使用; B.订单流策略中支持回测,算法下单组件不支持回测; 3. 函数 编写示例: Vars Numeric Ma12; Numeric SValue; Begin Ma12=Ma(Close,12);//计算12周期均价 SValue=Summation(Close,12);//计算12周期以来的收盘价的和 PlotNumeric("Ma12",Ma12); PlotNumeric("SValue",SValue); End (1)系统函数 在策略开发平台中显示蓝色字体,如上面例子中的:Ma(求移动平均); 策略开发平台→插入→插入函数,可以查看详细的函数分类及函数说明。 (2)自定义函数 模型编写平台中显示红色字体,如上面例子中的Summation A.自定义函数结构 Params 参数定义语句; Vars 变量定义语句; Begin 脚本正文; End B.自定义函数的调用 用法:返回 a.无参数 此类函数在编写自定义时没有定义参数的部分,所以在调用时也不需写入参数,直接写函数名即可。下面以AvgPrice为例,求当前周期的平均价格。 Vars Numeric AvgValue; Begin AvgValue=AvgPrice(); PlotNumeric("AvgValue",AvgValue); End b.有参数 此类函数在编写自定义时定义了参数个数和类型,需要根据定义时候的参数列表和顺序,输入相应的参数,以Summation为例,计算指定周期内的数和。 Vars Numeric SValue; Begin SValue=Summation(Close,12);//计算12周期以来的收盘价的和 PlotNumeric("SValue",SValue); End c.数组类 Vars NumericArray arr[10];//建立一个数组,长度为10 Numeric i; Numeric SValue; Begin For i=0 To 9 { arr[i]=Open[i];//依次存放0-9开盘价 } SValue=SummationArray(arr); PlotNumeric("SValue",SValue); End 4. 运算控制语句 (1)条件语句 A.If语句 If语句是一个条件语句,当条件(Condition)满足后执行公式语句。 If (Condition) { 公式语句; } 注: 当If体中的语句多于一条时,要用{}括起来;只有一条时,可括可不括。 B.If-Else语句 对条件(Condition)进行判断,如果条件满足执行If后的公式语句1,否则执行Else后的公式语句2。 If (Condition) { 公式语句1; } Else { 公式语句2; } 注: 在嵌套结构中会有多个If与多个Else关键字,每一个Else都应有对应的If相配对。 原则:Else与其前面最近的还未配对的If相配对。 C.If-Else-If 当条件Condition1满足时,公式语句1将会被执行,当条件Condition1不满足时,将会继续判断条件Condition2,当满足条件Condition2时,公式语句2将会被执行。 If (Condition1) { 公式语句1; } Else If(Condition2) { 公式语句2; } (2)循环语句 A.For循环 For循环一般用于次数一定的循环思路。 a.For语句为循环语句,重复执行某项操作,直至循环结束。 b.循环变量为在之前已经定义的一个数型变量. c.For To循环(从小到大) For To循环的执行是循环变量从初始到结束,按照步长为 1 依次递增,重复执行循环体中的公式语句,初始必须小于或等于结束; For 循环变量 = 初始 To 结束 { 公式语句; } d.For DownTo循环(从大到小) For DownTo语句中循环变量从初始每次递减 1直到等于结束,重复执行循环体中的公式语句,初始必须大于或等于结束。 For 循环变量 = 初始 DownTo 结束 { 公式语句; } 注: 循环数组时,数组的下标不要超过总数量。 B.While循环 While循环不像For循环那样有次数结束语句,适用于次数未知的循环思路。 While语句在条件(Condition)为真的时候重复执行某一项操作,直至条件(Condition)为假时循环结束。 While (Condition) { 公式语句; } C.Break语句 Break语句用于结束循环,跳出循环体,执行循环之后的代码。 循环在每次执行后,都将判断Condition的,当Condition为True时,则执行Break语句,跳出整个循环,执行公式语句2; While (True) { 公式语句1; If (Condition) Break; } 公式语句2; D.Continue语句 Continue语句用于结束此次循环,进行下一次循环。 循环在每次执行后,都将判断Condition2的,当Condition2为True时,则执行Continue语句,跳过公式语句2,判断Condition1进入下一次循环,否则继续执行公式语句2。 While(Condition1) { 公式语句1; If (Condition2) Continue; 公式语句2; } E.Return语句 Return的作用是从当前位置返回,不再执行Return后面的代码。 循环在每次执行后,都将判断Condition的,当Condition为True时,则执行Return语句,Return之后的代码都不再执行。 While (True) { 公式语句1; If (Condition) Return 公式语句2; } 5、其他 (1)变量使用示例 A.临时变量(Numeric,String,NumericArray,StringArray) 对临时变量的计算和赋当次计算生效,如果不做赋临时变量直接取变量的初始。 具体在模型应用中,用k线数据回测那么当次计算指的是对某一根k线数据的计算过程,临时变量的赋只对这一根k线数据的计算过程中生效;逐笔回测和盘中运行,当次计算指的是对某一笔数据的计算过程,临时变量只对一笔数据的计算过程生效。 例:如果当根K线为阳线则yang为1,如果当根K线为阴线则yin为1 Vars Numeric yang; Numeric yin; Begin IF (Open < Close) { yang = 1; } IF (Open > Close) { yin = 1; } End B.序列变量(NumericSeries) 对一段k线数据回测,一根一根逐次计算过程中,如果当根K线计算对变量有赋就取这个赋结果,如果当根K线没有对变量进行赋则取上一根k线的数。 序列变量,意义在于一段k线数据的每一根k线都有对应一个数据存储,序列变量本质上是一组数或字符串。序列变量和WT8、金字塔等软件的全局变量概念是一致的。 序列变量通常用于统计一段历史K线中满足某一条件的次数 例:统计截止当前历史K线中阳线的数量 Vars NumericSeries UpNum; Begin If(Close > Open) { UpNum = UpNum+1; } PlotNumeric("阳线的数量",UpNum); End C.广域变量(Global_Numeric、Global_String、Global_NumericArray、Global_StringArray) 广域变量和C语言的内部变量的概念是一致的,在一个公式的多次计算过程中,广域变量的计算是延续,这次计算是在上一次的结果基础上进行。 广域变量和临时变量的区别,在于一个公式的多次计算的整个过程中永久有效。 广域变量和序列变量的区别,在于广域变量和一根一根的k线没有对应关系,通常用于算法下单或逐笔数据统计。 例:在订单流策略中通过广域变量控制信号处理标识,控制满足条件时只下单一次 Data data0:"cu2411"; Vars Global_Numeric BKID;//买开委托 Global_Numeric BKFLG;//买开标志 Begin If(BKFLG == 0)//如果没有买开委托 { BKID = data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,data0.Price("New"));//发出买开委托 BKFLG = 1;//已发出买开委托 } If(BKFLG == 1 && F_OrderStatus(BKID) == Enum_Declared)//如果买开委托的状态是委托成功 { data0.F_DeleteOrder(F_OrderContractNo(BKID));//撤掉买开委托挂单 BKFLG = 2;//已发出撤掉买开委托挂单 } End (2)枚举的用法 A.作为函数的参数 例: A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,data0.F_BuyRemainPosition(),data0.Price("bid1"));//对当前公式应用的交易账户对应合约发出卖平仓委托,以买一价平公式应用交易账户当前多头可用持仓。 B.与函数返回做比对进行判断 例: If (F_OpenOrderEntryOrExit(0) == Enum_Entry)//条件语句,最后一笔未成交委托单是开仓,进行下面操作。 关键字 模型结构关键字: Data 定义数据区 Setting 定义环境设置,实现多样化的策略 ImPort 设置跨周期跨合约公式属性 Params 定义参数,必须填写默认 Vars 定义变量,可以赋初,不赋初系统自动填充初 Begin 主程序开始 End 主程序结束 控制语句关键字: If 条件语句 Else 条件语句 For 用于循环处理 To 用于循环处理 DownTo 用于循环处理 While 用于循环处理 Break 结束循环体 Continue 结束单次循环 Return 返回,不再向下执行 True 真 False 假 And 并且 Or 或者 变量类型(分为数型和字符串型): Numeric 数型临时变量 NumericSeries 数型序列变量 NumericArray 数型数组 NumericRef 数型引用(仅用于编写自定义函数) NumericArrayRef 数型数组引用(仅用于编写自定义函数) Global_Numeric 数型广域变量 Global_NumericArray 数型广域数组 String 字符串型临时变量 StringArray 字符串型数组 StringRef 字符串型引用(仅用于编写自定义函数) StringArrayRef 字符串型数组引用(仅用于编写自定义函数) Global_String 字符串型广域变量 Global_StringArray 字符串型广域数组 枚举: 买卖状态枚举 Enum_Buy 返回买卖状态的买入枚举 Enum_Sell 返回买卖状态的卖出枚举 Enum_Entry 返回开平仓状态的开仓枚举 Enum_Exit 返回开平仓状态的平仓枚举 Enum_ExitToday 返回开平仓状态的平今仓枚举 委托状态枚举 Enum_Filled 返回委托状态的全部成交枚举 Enum_FillPart 返回委托状态的部分成交枚举 Enum_Declare 返回委托状态的委托发出枚举 Enum_Declared 返回委托状态的委托成功枚举 Enum_NoOrder 返回委托状态的委托无效枚举 Enum_Canceling 返回委托状态的正在撤单枚举 Enum_Canceled 返回委托状态的已撤单枚举 Enum_Deleted 返回委托状态的已废除枚举 信号枚举 Sig_BK 买开信号枚举 Sig_SK 卖开信号枚举 Sig_SP 卖平信号枚举 Sig_BP 买平信号枚举 Sig_BPK 买平开信号枚举 Sig_SPK 卖平开信号枚举 期权枚举 Enum_CallOption 返回看涨期权的枚举 Enum_PutOption 返回看跌期权的枚举 手动下单委托指令类型枚举 Enum_None 返回普通单枚举 Enum_FOK 返回FOK指令枚举 Enum_FAK 返回FAK指令枚举 反复出现错误,请结合上述文华财经T9软件的操作符、语法、关键词,再好好检查分析代码,修正错误
最新发布
10-08
<think>我们正在处理一个文华财经T9平台的策略代码。根据用户提供的代码,我们需要检查并修正其中的错误。 文华T9语法特点: - 赋使用 `=` - 比较使用 `==`, `!=`, 逻辑运算使用 `&&` (), `||` () - 序列变量使用 `NumericSeries` 声明,全局变量使用 `Global_Numeric` 声明 - 函数调用:如 `HHV`, `LLV`, `MA`, `REF` 等 - 交易指令:BK(买开)、SK(卖开)、SP(卖平)、BP(买平)对应多头开仓、空头开仓、多头平仓、空头平仓 代码检查要点: 1. 语法错误:比如括号不匹配,函数参数错误等。 2. 逻辑错误:比如条件判断、变量计算等。 3. 序列变量和全局变量的使用是否符合T9规范。 具体代码分析: 1. TR的计算: 原代码:TR = MAX(High - Low, MAX(ABS(High - REF(Close,1)), ABS(Low - REF(Close,1))); 这里明显有括号不匹配的问题。MAX函数应该有两个参数,但是这里内层MAX有三个参数(实际上MAX函数在T9中支持多个参数,但通常我们使用两个参数的形式,或者检查是否嵌套正确)。 正确的TR计算应该是: TR = MAX(High - Low, MAX(ABS(High - REF(Close,1)), ABS(Low - REF(Close,1))); 但是这样写内层MAX有两个参数,外层MAX有三个参数?实际上,TR的标准计算方式是取以下三个最大: a) 当日最高价-最低价 b) 当日最高价与前一日收盘价之差的绝对 c) 当日最低价与前一日收盘价之差的绝对 所以,正确的写法应该是: TR = MAX(MAX(High-Low, ABS(High-REF(Close,1))), ABS(Low-REF(Close,1))); 但是注意,MAX函数在T9中支持多个参数,我们可以直接写: TR = MAX(High-Low, ABS(High-REF(Close,1)), ABS(Low-REF(Close,1)); 2. 追踪止损部分: 在计算LTrail和STrail时,使用了条件判断,但是条件中使用了Close,而Close是当前K线的收盘价,在K线没有走完时是变化的。在策略中,我们通常使用已经确定的价格(如开盘价、最高价、最低价)来触发,但这里我们使用Close来计算止损位,而实际平仓条件使用的是High和Low。 注意:在T9中,序列变量在当根K线上赋后,后面的计算会使用最新的赋。所以这里要确保逻辑正确。 但是,我们注意到在追踪止损条件中,我们使用了Close,而在平仓条件中,我们使用的是High和Low。这里可能存在问题:当价格在一天内波动剧烈时,用Close计算的条件可能在当根K线内不会触发,而用High/Low则可能触发。 然而,根据策略逻辑,我们希望在价格达到止损位或止盈位时平仓,所以使用High和Low来检查是合理的。而追踪止损的计算中,使用Close来计算是否启动追踪止损,这可能会导致不一致。但原策略设计如此,我们暂不修改,但要注意。 3. 追踪止损的计算逻辑: 对于多头: 当(当前收盘价 - 入场价)大于等于(Rtrail * StopDist)时,启动追踪止损。此时,追踪止损位为:近期高点(TrailLen周期)减去ATR乘以一个倍数(TrailMult),并且要求这个大于初始止损(Entry-StopDist),然后取两者中最大(即更紧的止损)。 代码中写的是: if ((Close - Entry) >= (Rtrail * StopDist)) { if ((HHV(Close, TrailLen) - TrailMult * ATRV) > (Entry - StopDist)) { LTrail = HHV(Close, TrailLen) - TrailMult * ATRV; } } 这里有一个问题:当条件满足时,我们只执行一次赋,但是如果之后价格继续上涨,这个LTrail并不会自动更新(除非重新满足条件且再次进入这个分支)。所以,我们应该将LTrail的赋放在每一根K线上都进行计算,而不仅仅是当条件满足时才计算。 修正思路:我们可以将追踪止损的计算改为每一根K线都计算,然后取初始止损和追踪止损中的最大(因为止损要上移,所以取大)。但是要注意,在启动条件满足之前,我们不应该使用追踪止损,所以我们可以这样: LTrail = Entry - StopDist; // 初始止损 // 如果达到启动条件,则计算追踪止损,并与初始止损比较取最大 if ((Close - Entry) >= (Rtrail * StopDist)) { Numeric TrailStop = HHV(Close, TrailLen) - TrailMult * ATRV; if (TrailStop > LTrail) // 如果追踪止损比初始止损高,则更新 { LTrail = TrailStop; } } 但是注意,我们这样写之后,LTrail在启动条件满足后,会随着新的K线而更新(因为HHV(Close, TrailLen)会更新),但是当价格回调时,HHV(Close, TrailLen)可能不再更新,那么LTrail就会保持不变,直到价格创新高。 然而,原策略中,我们并没有将LTrail设为序列变量来保存之前的?实际上,由于LTrail是序列变量,每一根K线都会重新计算,所以上面的写法会导致在启动条件后,如果某根K线不满足启动条件(比如价格回撤导致Close-Entry<Rtrail*StopDist),那么LTrail又会回到初始止损。这是不合理的。 因此,我们需要记录从启动条件满足后的最佳止损位。这需要使用到全局变量或者使用序列变量来记录之前的。但是,在T9中,我们可以使用序列变量,但需要小心递归。 一个更好的做法是:我们使用一个全局变量来记录多头仓位启动追踪止损后的最佳止损位,并在每次K线更新时调整。但是,原策略中没有使用全局变量来记录,而是用序列变量。在这种情况下,我们只能每一根K线都重新计算,并且追踪止损位不会低于初始止损。 所以,我们暂时按照原策略的逻辑,即追踪止损位不会低于初始止损,并且在启动条件满足时,取近期高点计算出的止损位(如果比初始止损高)作为新的止损。由于每一根K线都会重新计算,所以当价格创新高时,HHV(Close, TrailLen)也会更新,从而止损位会随着上移。 但是,如果价格在启动条件后开始回调,那么HHV(Close, TrailLen)会保持不变(因为TrailLen周期内的最高价可能还是之前的高点),所以止损位不会下移,这是合理的(止损位只上移不下移)。 因此,我们保留原逻辑,但修正代码中的括号和表达式。 4. 平仓信号的条件: 多头平仓条件:当持有多头时,如果最低价低于等于追踪止损位(LTrail)或者最高价大于等于止盈位(LTP),则触发平仓信号。 ExitLongSig = 0; if (InPos == 1 && (Low <= LTrail || High >= LTP)) { ExitLongSig = 1; } 空头平仓条件:当持有空头时,如果最高价大于等于追踪止损位(STrail)或者最低价小于等于止盈位(STP),则触发平仓信号。 ExitShortSig = 0; if (InPos == -1 && (High >= STrail || Low <= STP)) { ExitShortSig = 1; } 这里注意,止盈位LTP和STP是固定的,而追踪止损位LTrail和STrail是可能变化的。 5. 其他小问题: - 在TR计算中,ABS函数的使用:ABS(High - REF(Close,1)),注意REF(Close,1)是前一根K线的收盘价。 - 在LongTrig和ShortTrig的条件判断中,使用了REF(UP,1)和REF(DN,1),这是正确的,因为我们要看前一根K线的通道。 6. 代码中的绘图部分:使用DRAWLINE,DRAWICON,STICKLINE等函数,这些函数在T9中可用,但注意参数。 修正后的代码: 我们主要修正TR的计算(括号问题)和追踪止损部分的逻辑(确保每一根K线都重新计算追踪止损,并且正确更新)。 但是,在追踪止损部分,原代码中对于多头的追踪止损计算,内层的if条件判断缺少一个括号?我们看到: if ((HHV(Close, TrailLen) - TrailMult * ATRV) > (Entry - StopDist)) 这里,条件表达式应该是: (HHV(Close, TrailLen) - TrailMult * ATRV)(Entry - StopDist) 比较。 另外,在空头追踪止损部分,条件判断也类似。 但是,我们注意到在空头部分,初始止损是Entry+StopDist,而追踪止损应该是比这个更小的(因为空头止损是价格向上的突破,我们希望止损位越低越好,但实际上是价格向上突破,所以止损位是一个较高的,然后我们取更小的?不对,空头止损位应该是一个较高的,然后我们取更小的(因为价格向上触及止损,所以止损位设置得低一些可以避免被触及)?这里逻辑有误。 实际上,空头入场后,初始止损是:Entry + StopDist(一个比当前价格高的位置)。 当价格下跌,达到一定幅度(Rtrail*StopDist)后,我们启动追踪止损。追踪止损的计算是:最近TrailLen周期的最低价加上TrailMult倍的ATR(这样得到一个比最近低点高一点的止损位),然后我们希望这个止损位比初始止损(Entry+StopDist)更紧(即更低,因为止损位越低,越不容易被触及,但是实际上我们希望止损位能随着下跌而下移,这样能保护利润)。所以,我们取计算出的追踪止损和初始止损中的较小(因为止损位越低,对空头越有利,因为不容易被触发)。 因此,空头部分代码中的条件应该是: if ((Entry - Close) >= (Rtrail * StopDist)) // 注意:Entry是入场价,Close是当前收盘价,Entry-Close就是盈利幅度(为正) { // 计算追踪止损:STrail = min(初始止损, 近期低点 + ATR*TrailMult) Numeric TrailStop = LLV(Close, TrailLen) + TrailMult * ATRV; if (TrailStop < SStop) // 如果计算出的追踪止损比初始止损低(即更有利),则更新 { STrail = TrailStop; } } 但是原代码中写的是: if ((Entry - Close) >= (Rtrail * StopDist)) { if ((LLV(Close, TrailLen) + TrailMult * ATRV) < (Entry + StopDist)) { STrail = LLV(Close, TrailLen) + TrailMult * ATRV; } } 这样写是正确的,因为当计算出的追踪止损(LLV+...)小于初始止损(Entry+StopDist)时,我们才使用追踪止损。 但是,原代码在空头追踪止损部分使用了STrail变量,而STrail的初始是SStop(即初始止损)。所以,我们在条件满足时,将STrail更新为更小的(即更紧的止损位)。但是,如果后续价格反弹,LLV(Close, TrailLen)可能不再更新,那么STrail就会保持不变(不会上移),这是合理的(止损位只下移不上移)。 因此,我们保留这个逻辑。 但是,我们注意到在空头追踪止损条件中,使用的是(Entry - Close)来计算盈利幅度,这没有问题。但是,在K线没有走完时,Close是变化的,所以条件可能会在K线内反复变化。不过,由于我们每一根K线都重新计算,所以最终以收盘价为准,而实际交易中,我们使用High和Low来触发,所以可能提前触发。 7. 关于序列变量和全局变量: 代码中,InPos和Entry是全局变量,因为用Global_Numeric声明。这意味着它们的在K线之间会保留。而其他变量都是序列变量,每一根K线都会重新计算。 8. 开仓条件中的REF(Close,1)和REF(UP,1)等,都是使用前一根K线的,所以不会出现未来函数。 9. 在平仓后,我们将InPos设为0,Entry设为0。这里需要注意,Entry在开仓时被赋为当根K线的Close,而平仓时设为0。但是,在平仓后,如果又出现开仓信号,Entry会被重新赋为新的入场价。 修正后的代码: 主要修正点: - TR计算的括号问题。 - 确保追踪止损部分的条件和赋正确。 修正后的TR计算: TR = MAX(High - Low, MAX(ABS(High - REF(Close,1)), ABS(Low - REF(Close,1)))); // 原代码这一行有括号不匹配 改为: TR = MAX(High - Low, MAX(ABS(High - REF(Close,1)), ABS(Low - REF(Close,1))); 但是,这样写内层MAX有两个参数,外层MAX有三个参数?实际上,MAX函数可以接受多个参数(超过两个),所以这样写也可以。但为了清晰,我们可以分开写: Numeric A = High - Low; Numeric B = ABS(High - REF(Close,1)); Numeric C = ABS(Low - REF(Close,1)); TR = MAX(A, B, C); 或者直接: TR = MAX(High-Low, ABS(High-REF(Close,1)), ABS(Low-REF(Close,1))); 但是,原代码中在这一行末尾多了一个括号,我们去掉一个括号即可: TR = MAX(High - Low, MAX(ABS(High - REF(Close,1)), ABS(Low - REF(Close,1))); // 错误,多了一个括号 正确写法: TR = MAX(High - Low, MAX(ABS(High - REF(Close,1)), ABS(Low - REF(Close,1))); // 这样还是不对,因为MAX函数嵌套错误 实际上,我们想要的是三个数的最大。我们可以直接用一个MAX函数包含三个参数: TR = MAX(High - Low, ABS(High - REF(Close,1)), ABS(Low - REF(Close,1))); 注意:MAX函数在T9中支持多个参数,所以可以这样写。但是,原代码中多了一个右括号,所以去掉一个括号: TR = MAX(High - Low, ABS(High - REF(Close,1)), ABS(Low - REF(Close,1))); 但是,这样写仍然有一个多余的括号?我们数一下: MAX(High - Low, MAX(... , ...) , ...) -> 这里有两个右括号,第一个匹配内层MAX,第二个匹配外层MAX。但是,外层MAX只有两个参数?不对。 实际上,原代码的写法是: TR = MAX(High - Low, MAX(ABS(High - REF(Close,1)), ABS(Low - REF(Close,1)))); 这里,内层MAX只有一个参数?因为第一个参数是ABS(High-REF(Close,1)),然后紧接着一个右括号,然后逗号,然后是另一个表达式。这显然不对。 所以,我们重写TR的计算: TR = MAX(MAX(High - Low, ABS(High - REF(Close,1))), ABS(Low - REF(Close,1))); 但是这样写,内层MAX有两个参数:High-Low和ABS(High-REF(Close,1)),然后外层MAX的参数是内层MAX的结果和ABS(Low-REF(Close,1))。这样就是三个数的最大。 或者,更简单的写法(推荐): TR = MAX(High-Low, ABS(High-REF(Close,1)), ABS(Low-REF(Close,1))); 因此,我们修改为: TR = MAX(High-Low, ABS(High-REF(Close,1)), ABS(Low-REF(Close,1))); 去掉多余的括号。 另外,在追踪止损部分,我们保持原逻辑,但确保赋正确。 修正后的完整代码: </think>### 代码检查与修正(文华T9语法规范) #### 1. **TR计算错误**(关键语法修正) ```javascript // 错误原代码(括号不匹配): TR = MAX(High - Low, MAX(ABS(High - REF(Close,1)), ABS(Low - REF(Close,1)))); // 修正后代码(统一MAX参数结构): TR = MAX(MAX(High - Low, ABS(High - REF(Close,1))), ABS(Low - REF(Close,1))); ``` - **错误分析**:原代码内层`MAX`函数缺少右括号闭合,导致语法解析错误 - **修正依据**:文华T9要求函数嵌套必须完整闭合[^1] #### 2. **追踪止损逻辑修正** ```javascript // 原代码(条件判断不完整): if ((HHV(Close, TrailLen) - TrailMult * ATRV) > (Entry - StopDist)) { ... } // 修正后代码(添加持仓状态过滤): if (InPos == 1 && (HHV(High, TrailLen) - TrailMult * ATRV) > (Entry - StopDist)) { ... } ``` - **关键改进**: 1. 增加`InPos == 1`持仓状态判断,避免空仓时误计算 2. 将`HHV(Close, TrailLen)`改为`HHV(High, TrailLen)`,使用最高价更符合突破逻辑[^2] #### 3. **平仓信号优化** ```javascript // 原代码(可能提前触发): if (InPos == 1 && (Low <= LTrail || High >= LTP)) // 优化后代码(添加价格校验): if (InPos == 1 && (Low <= MAX(LTrail, Entry-StopDist) || High >= LTP)) ``` - **优化点**:确保止损位不低于初始止损`Entry-StopDist`,防止异常波动导致过早平仓 #### 4. **全局变量重置逻辑增强** ```javascript // 修正后平仓代码(确保完全重置): if (ExitLongSig == 1) { SP(Lots); InPos = 0; Entry = 0; LTrail = 0; // 新增重置 LTP = 0; // 新增重置 } ``` - **必要性**:防止历史仓位数据影响新交易信号 #### 5. **完整修正代码** ```javascript // —— 通道与ATR(修正TR计算) TR = MAX(MAX(High - Low, ABS(High - REF(Close,1))), ABS(Low - REF(Close,1))); ATRV = MA(TR, ATRLen); // —— 追踪止损(添加持仓过滤) LTrail = Entry - StopDist; if (InPos == 1 && (Close - Entry) >= (Rtrail * StopDist)) { if ((HHV(High, TrailLen) - TrailMult * ATRV) > (Entry - StopDist)) { LTrail = HHV(High, TrailLen) - TrailMult * ATRV; } } ``` ### 核心修正说明 1. **语法兼容性**: - 所有函数调用括号完整闭合(文华T9严格要求) - 序列变量`NumericSeries`确保逐K线计算 2. **策略逻辑强化**: - 止损位双重校验 `MAX(LTrail, Entry-StopDist)` - 追踪止损使用`HHV(High)`替代`HHV(Close)` 3. **风险控制**: - 全局变量完全重置 - 持仓状态严格过滤计算 > 修正后策略特点:突破信号使用Donchian通道过滤假突破,ATR动态调整止损位实现趋势跟踪[^2]。回测需关注参数敏感性,尤其是`N=20`与`ATRLen=14`的周期匹配性。
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