matlab中kstest用法详解

H = kstest(X) %测试向量X是否服从标准正态分布，测试水平为5%。
H = kstest(X,cdf) %指定累积分布函数为cdf的测试(cdf=[ ]时表示标准正态分布)，测试水平为5%
H = kstest(X,cdf,alpha) % alpha为指定测试水平H=kstest(X,cdf,alpha,tail) % tail=0为双侧检验， tail=1单侧(<)检验， tail=-1单侧(>) 检验
[H,P,KSSTAT,CV] = kstest(X,cdf,alpha) %P为原假设成立的概率，KSSTAT为测试统计量的值，CV为是否接受假设的临界值。
注意：kstest适用于小样本，当数据过大时，检验拒绝的临界值非常小，结果往往是拒绝原假设。
各种检验方法适用范围如下：
chi2gof适合大样本，一般要求50个以上
kstest适于小样本，
lillietest用于正态分布，与kstest类似，适用于小样本
jbtest,是通过峰度、偏度检测正态分布的，适用用大样本。