量化回测海龟交易策略

最新推荐文章于 2024-08-26 20:22:58 发布
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本文介绍了如何运用backtrader库进行海龟交易策略的量化回测，详细阐述了策略的核心思想，即趋势跟踪，以及如何在Python中设置买入和卖出条件，管理风险和资金。通过示例代码展示了回测过程，帮助读者理解并应用到实际交易策略中。

在量化交易领域，海龟交易策略是一种经典的趋势跟踪策略。本文将介绍如何利用backtrader库来实现海龟交易策略的量化回测，并提供相应的源代码和描述。

海龟交易策略基于价格的趋势特征，通过追踪市场中的价格发展趋势，以捕捉较长期的利润机会。该策略的核心思想在于，当价格突破历史高点时，选择适当的仓位建立多头头寸；反之，当价格跌破历史低点时，选择适当的仓位建立空头头寸。同时，海龟交易策略还包括风险管理和资金管理等重要组成部分。

接下来，我们将使用backtrader库来实现海龟交易策略的量化回测。首先，确保已安装backtrader库并导入所需的模块：

import backtrader as bt

然后，定义一个继承自bt.Strategy的策略类，命名为TurtleStrategy：

class TurtleStrategy(bt.Strategy)
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海龟交易法--本地回测(Python)
let's cal the world
04-12 1492
他不仅适用于股市，也适用于一切容易形成趋势的交易标的，如期货，股指，加密货币，外汇等。他的交易思想是，趋势形成后赚取的利润会高于下跌周期中损失的本金，所以从整体上看海龟交易法能通过合理设置交易参数带来可观的盈利。设置海龟交易法需要用到的参数，其中n1表示长周期的天数（用于判断做多和做空的进入点），n2表示短周期的天数（用于判断看多或看空趋势结束的点），atr_parameter则是观察和计算平均波幅的天数，平均波幅和每次交易量成一定比例。接着进行交易过程的可视化，包括k线，唐安奇通道及买入卖出点等。
量化交易之回测篇 - 海龟交易策略（初版）
03-10 1072
""" 这个模型写了小半天, 还没来得及测试, 先开源出来; 等期货回测器的cta分支没问题后，再测试该模型; PS: 为了方便模型的回测, 价格设置上确实有不合理的地方, 勿用于实盘, 请见谅; """ from tqz_strategy.template import CtaTemplate from public_module.object import StopOrder, TickData, BarData, TradeData, OrderData from public_module.ut.
用Python量化海龟交易法则！
Pythoncxy的博客
08-24 4689
1 引言 对于纯多头或空头的方向性策略而言， 只有当证券价格是均值回归或趋势的，交易策略才能盈利 。否则，如果价格是随机游走的，交易将无利可图（法玛有效市场假说）。换句话说，目前各种纷繁复杂的所谓量化策略大都可以归结为均值回归或趋势追踪策略。 趋势追踪策略 认为价格会沿着一定的趋势继续走，也常称为“惯性”或“动量”策略，很多技术指标就是基于动量的思想来设定的。今天为大家介绍著名的趋势交易策略—...
基于backtrader的海龟策略实现
jsyzliuyu的博客
05-29 2968
基于backtrader的海龟策略实现
【大数据】—量化交易实战案例（海龟交易策略）
2202_76035290的博客
07-04 5165
此外，策略还涵盖了入场和止损规则，一旦确定了市场的趋势方向，海龟交易法采取突破策略进行入场，并设定严格的止损规则，一旦市场反向突破止损位，就会平仓离场，以限制亏损。上面代码写了一个循环，遍历上表每一行，当buy列（买入信号）为True时，orders列对应行赋值1，position（仓位）加1；海龟交易策略的优势在于其基于趋势跟随，采用趋势跟踪策略，充分利用市场趋势的力量，并且具有严格的风险管理，设定了明确的止损规则。stock列为仓位即买单和卖单的累加和，每次交易为1手，即100股。
15天搭建ETF量化交易系统Day4—玩转海龟交易策略
hangzhouyx的博客
05-29 1436
搭建过程每个交易者都应该形成一套自己的交易系统。很多交易者也清楚知道，搭建自己交易系统的重要性。现实中，从０到１往往是最难跨越的一步。 授人鱼不如授人以渔，为了帮助大家跨出搭建量化系统的第一步，我们决定推出这个主题系列。 这个系列中，我们用Python从０开始一步步搭建出一套ETF量化交易系统（选择ETF标的是因为对于普通交易者来说，ETF相对于选强势股难度要小，而且没有退市风险）。大家可以跟随着...
深入浅出Python量化交易实战--第2章 回测与经典策略（上）
zhh_920509的博客
03-21 1276
例如，小瓦有1万元，她拿其中的5000元买了股 票，其余5000元买了保本的理财产品，那么买股票的5000元钱就面临着 股价下跌的风险。要想验证小瓦的策略是 否可以赚到钱，我们就用代码来模拟她的交易过程——使用“低买高 卖”策略生成交易信号，并根据交易信号来下单，再计算小瓦的总资产 是增加了还是减少了。还是以小瓦为例，假设她买保本理财产品的收益是4%，而投资股 票的预期收益是100%，同时，投资股票的超额收益标准差是20%，则小 瓦进行股票投资的夏普指数是。运行代码，如果程序没有报错，就说明导入成功。
【量化交易】永久投资组合，海龟交易法则阅读，回测与讨论
weixin_39434182的博客
02-13 1万+
这里写自定义目录标题欢迎使用Markdown编辑器新的改变功能快捷键合理的创建标题，有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左、居右SmartyPants创建一个自定义列表如何创建一个注脚注释也是必不可少的KaTeX数学公式新的甘特图功能，丰富你的文章UML 图表FLowchart流程图导出与导入导出导入 欢迎使用Markdown编辑器 你好！ 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想学习如何使用Mar
运用python进行海龟交易法回测
jiangtingrui1的博客
02-17 1956
运用python进行海龟交易法回测
量化交易之海龟策略
qscqesze的博客
04-16 3867
量化交易之海龟策略 代码只能保证运行在ricequant上 海龟策略这里我就不着重介绍，感兴趣可以去买书自己看。 海龟法则的加仓原则是定义好一个小单位（Unit），使得该仓位的预期价值波动与总净资产的1%对应。 TrueRange=Max(High−Low, High−PreClose, PreClose−Low) N =(前19日的N值之和+当时的TrueRange)/20 其中，...
海龟交易法则-基于TBQ的交易系统的回测心得
m0_51342330的博客
02-07 1994
保证金平均占用估计在30%-40%。胜率只有36%，但是盈亏比高达到2.2。从年度收益看，16年和20年、21年这样的趋势大年份均能取得不错的收益，相对震荡的年份则表现为磨损，基本符合趋势策略的特征
【手把手教你】用backtrader量化回测海龟交易策略
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Python金融量化
07-20 1万+
01引言海龟交易策略是比较经典的趋势交易系统之一，涵盖了从入场交易（品种选择）、仓位管理（基于ATR加减仓）、离场（触发条件）的整个过程。机械套用海龟交易法则在A股上进行交易可能效果不佳...
Backtrader 实现和理解海龟交易法
最新发布
六月闻君
08-26 2383
跟海龟交易法，从资金管理，买入/加仓，止盈，止损，四个方面，用backtrader实现，通过两版的代码，优化前和优化后的对比，做全量市场的回测比较，充分理解海龟交易法的理念。
均线交叉策略、海龟策略：基于backtrader框架的实现
weixin_38175458的博客
10-15 2367
abs(self.high(0) - self.close(-1)), # abs(当日最高价−前一日收盘价)abs(self.low(0) - self.close(-1))) # abs(当日最低价-前一日收盘价)self.TR = bt.ind.Max((self.high(0) - self.low(0)), # 当日最高价-当日最低价。也就是”上穿”值为1，下窗值为-1。本篇主要演示bt框架里，指标如何计算，尤其是一些复合的向量计算，以及策略如何写，包括止损、止盈，仓位管理等。
基于backtrader和pyfolio的海龟策略
jsyzliuyu的博客
06-04 3967
基于backtrader和pyfolio的海龟策略(数字货币回测)
量化策略——海龟混合双通道策略
wlbx00的博客
11-02 1649
本文主要是利用海龟交易策略进行量化交易策略的构建，同时用均线策略，布林带策略等经典策略构建第二条通道进行策略改善。 数据来源： https://tushare.pro/register?reg=403436 不知道如何编写代码的也可以直接进入数据工具接口生成即可Tushare数据工具，非常方便。 首先先利用API接口获得沪深300近10年数据，然后进行数据清理，构造布林带策略和均线均线策略的组件。 import math import tushare as ts import pandas as p
海龟交易法-期货
小壁虎的春天
12-09 1177
海龟交易法 1. 原理 1.1 起源 海龟交易思想起源于上世纪八十年代的美国。理查德丹尼斯与好友比尔打赌，主题是一个成功的交易员是天生的还是后天的。理查德用十年时间证明了通过日常系统培训，交易员可以通过后天培训成为一名优秀的交易者。这套培训系统就是海龟交易系统。 海龟交易系统是一个完整的、机械的交易思想，可以系统地完成整个交易过程。它包括了买卖什么、头寸规模、何时买卖、何时退出等一系列交易策略，是一个趋势交易策略。它最显著的特点是捕捉中长期趋势，力求在短期内获得最大的收益。 1.2 建仓资金 海
海龟策略深入研究-策略回测系列-15 手续费滑点检验
智能量化交易
06-04 1038
理论上，基于日线数据的中低频趋势跟踪策略，手续费和滑点是可以忽略不计的。为了验证这个结论，进行对比测试，如图所示。 右图为包含手续费和滑点版本的海龟策略，其中手续费设置为交易所手续费的1.1倍，滑点设置为期货合约的最小价格变动。 其结果是总手续费为635364，总滑点为636794，加上手续费和滑点后，其影响在于： 结束资金从77605953降低至76333794， 年化收...
【策略回归】——对海龟法则的验证
Sero_Qu的博客
10-26 1623
一个完整的交易系统需要决策：1.市场：买卖什么？ 选股开盘价>=MA_21 & 涨跌幅>0% & 换手率>3% &流通市值<=60亿 & 前20天的std()ascending排序 选前202.头寸规模：买卖多少？ 怎么分配各只股票的仓位，是个需要研究的难题，目前有类似马克维茨的仓位分配法等，需要验证；3.入市:什么时候买卖？ 建仓：在选股基础上，分两天三个批次分批建仓，第一个突破点（价格高于昨
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