线性判别分析（LDA）

样本的协方差：

协方差矩阵是一个对角矩阵，对角线上的元素是各维度上随机变量的方差。 我们定义协方差为Σ, 协方差矩阵为:

Σ=E[(X−E(X))(X−E(X))T]

对于二维的LDA
要实现
1）两类数据的中心点的投影之间的距离最大
2）两类数据投影距离中心点的距离尽可能小，即协方差尽量小

对于1）：用μ0，μ1分别表示两个中心点。
对于2）：用Σ0，Σ1表示两类数据投影的协方差。