股票python量化交易011-JQData财务相对估值指标

最新推荐文章于 2023-12-11 22:05:36 发布

Johnny2004

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分类专栏： python股票量化交易入门文章标签： python pycharm 数据挖掘机器学习

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python股票量化交易入门专栏收录该内容

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本文介绍了使用Python通过JQData API获取财务相对估值指标，如PE、PB、PS等，并展示了如何结合财务指标进行股票筛选，以选择低估值的优质公司。同时提醒投资者注意股市风险。

财务相对估值指标有哪些？

PE市盈率、PB市净率、PS市销率等

JQData对应的api接口

进joinquant官网，点击导航栏中本地数据下的python版api入口，

搜索“财务”，找到财务估值指标相关的api解释：

python获取估值指标数据

'''获取财务估值指标'''
df_estimated = get_fundamentals(query(valuation), statDate=datetime.datetime.today() - datetime.timedelta(days=1))
print("获取的财务估值指标表\n",df_estimated[:8])

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Python量化交易：JQData实现财务相对估值指标

HackQuestR的博客

09-05

302

PE-TTM指标是以滚动市盈率PE-TTM为基础计算出来的相对估值指标，通常用来衡量一只股票的估值是否合理。除了以上介绍的指标外，JQData还提供了很多其他的财务指标和交易API，能够帮助投资者更好地进行股票分析和交易决策。PEG指标是以市盈率PE和每股收益增长率G为基础计算出来的相对估值指标，通常用来衡量一只股票的估值是否合理。PB指标是以市净率PB为基础计算出来的相对估值指标，通常用来衡量一只股票的估值是否合理。其中，市值指的是公司的总市值，净资产指的是公司总资产减去总负债的剩余价值。

Python量化交易实战 | JQData分析财务指标

CyberLynxO的博客

08-10

299

具体来说，我们将使用市盈率（PE ratio）和市净率（PB ratio）两个指标对股票进行价值评估，并筛选出符合要求的优质股票。在上述代码中，我们首先计算了每个股票在市盈率和市净率方面的相对得分，并将两个得分相加，得到总得分。然后，我们通过筛选出总得分为2的股票（即在市盈率和市净率两个指标上都表现良好）作为优质股票。通过以上方法，我们可以方便地对股票进行价值评估，并筛选出具有投资价值的优质股票。具体来说，我们将计算每个股票的相对估值得分，以筛选出符合要求的优质股票。在上述代码中，我们首先使用。

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python 股票估值_【中金固收·固收+】隐藏价值的角落：限售股AAP估值及Python实现方法（上）...

weixin_33073525的博客

02-09

2486

来源：中金固定收益研究作者杨冰分析员，SAC执业证书编号：S0080515120002；SFC CE Ref: BOM868程昱分析员，SAC执业证书编号：S0080517070005；SFC CE Ref:BON965陈健恒分析员，SAC执业证书编号：S0080511030011；SFC CE Ref: BBM220或许市场不够重视，但这可能也是隐藏价值的一个角落。配售和定增基金往往会持有一...

pe估值 python_指数估值篇（二）

weixin_39559523的博客

12-07

1796

实盘记录指数估值构建过程两天前写了篇文章，没看过得看一下《指数估值篇(一)》，实际上我在《和股债差有关的一些事》一文中，已经做出图来了，只是数据范围选的有点儿短，最近一直没有画图的的原因：1、我觉得自己算的不对2、我计算出来的数据和E大的数据不一致3、E大的估值系统是黑盒，我逆向不出来我一直困在我不对，我算不出来的原点中，但是没有行动，后来觉得，无论自己算出来的数值，对不对，好不好，那也...

基于Python的指数基金量化投资 - 指数的市盈率和市净率计算

SocratesNietzsche的博客

04-13

1659

上一篇《基于Python的指数基金量化投资 - 通过市盈率和市净率对指数估值》介绍了通过市盈率和市净率对指数进行估值，然后结合具体的估值百分位来进行投资。所以指数的市盈率和市净率是两个非常重要的指标。这里就会有个问题，指数的市盈率和市净率怎么进行计算，指数不像个股，个股的市盈率计算起来比较简单：同样个股的市净率计算也比较简单：而指数是一篮子股票，例如沪深300就包含了300家上市公司，中证500包含了500家上市公司，上证50包含了50家上市公司，所以指数是一个上市公司的集合..

python股票交易模型_如何用Python建模GGM模型并对股票估值？

weixin_39645165的博客

12-10

880

内容首发乐学偶得(http://lexueoude.com) 公众号：乐学Fintech用代码理解分析解决金融问题首先我们快速了解一下什么是GGM模型。GGM模型又叫做“戈登增长模型”(Gordon Growth Model，GGM)是用于对公司进行估值的工具。该理论假设公司的内在价值就是将所有未来股息支付折现到今天的价值的总和。它也可以称为股息折扣模型。GGM模型的优点之一是它的计算非常简单...

【Python】运用python实现股票的估值折现模型计算（干货）

liaozp88的博客

07-04

1915

股票估值是根据公司的财务数据和市场环境，计算出公司的内在价值，从而决定股票的价格。以下是一些常见的股票估值方法：市盈率（P/E比）：市盈率是公司股票价格与每股收益之比，用于衡量投资者愿意为每一元盈利支付多少。较高的市盈率通常表示投资者对公司未来的盈利表现持乐观态度，反之则表示投资者对公司未来的盈利表现持悲观态度。市净率（P/B比）：市净率是公司股票价格与每股净资产之比，用于衡量投资者愿意为每一元净资产支付多少。较低的市净率通常表示公司股票被低估，反之则表示公司股票被高估。

python量化开发【初级入门】

weixin_43837268的博客

12-11

4187

α 策略：β 是与市场同涨共跌的部分，α 是独立于市场波动以外的部分，具体的做法可以通过做多股票组合（α+β），同时做空股指期货（-β），最终就剩下了绝对收益 α。利润表：净利润率【合同拿到手的钱】、期末现金及现金等价物余额【实际拿到的钱】通过参加股东大会、给企业高管打电话的方式：判断年报是否造假。2、技术面：股票收盘价、K线（日/周/月/年）、均线（5/10/20/60日）1、基本面：居民消费指数、人均国内生产总值（GDP）、净资产收益率（ROE）成交低靡：1%-2%成交温和：2%-3%

量化交易入门——多因子系列

Nichkhun的博客

11-13

6368

一、量化交易基础与框架 https://www.joinquant.com/view/community/detail/3ca1564dd4831740cc4d0b5a3c01a957 （初识量化交易）基本的检验策略方法有回测和模拟交易两种方法。回测是让计算机能根据一段时间的“历史数据”模拟执行该策略，根据结果评价并改进策略。模拟交易是让计算机能根据“实际行情”模拟执行该策略一段时间，根据结果评价并改进策略。实盘交易就是让计算机能自动根据实际行情，用真金白银自动执行策略，进行下单交易。 https:

使用Python评估一支股票的价格

XL-STUDIO

10-12

2947

本文使用Python语言实现对股票的DCF评估，输入数据，得出评估后的股票价格，所有公式和理论依据全来自于网络。

郭老师的《财务报表分析与股票估值》这本书内容的实现.python

11-25

大学老师要我们学习郭永清老师的《财务报表分析与股票估值》这本书，布置了最后两章的作业，对郭永清老师的《财务报表分析与股票估值》这本书内容的实现注意事项代码是基于《财务报表分析与股票估值》的，其中自由现金流的口径与大众认知略有出入，建议使用前先阅读该书第14、15章；本人非计算机专业，模型代码可能存在部分错误；银行股暂时无法估值，因为其财报形式和其他种类公司相比略有不同；数据采用的是邢不行老师整理的股票历史日线数据和新浪财务数据；本人非财务、会计专业，尽管过程中请教了CPA大神，但财务数据口径依然可能存在问题。 DCF介绍自由现金流贴现法是绝对估值法的一种，理论基础是现值原理：任何资产的价值都等于其预期未来全部现金流的现值总和，对公司而言就是自由现金流。由于准确预测未来所有自由现金流是不可能的，而且股票并没有固定的生命周期，因此将模型简化为以下四种： $$ \begin{aligned} &零增长模型：V=\frac{FCF}{WACC}\ &不变增长模型：V=\frac{FCF(1+g)}{WACC-g}\ &两阶段模型：V=\sum_{t=1}^n\frac{{FCF}t}{(1+WACC)^t}+\frac{TV}{(1+WACC)^n}，\ \ 其中TV=\frac{FCF_n(1+g_2)}{WACC-g_2}\ &三阶段模型：V=\sum{t=1}^n\frac{{FCF}0(1+g_1)}{(1+WACC)^t}+\sum{t=n+1}^m\frac{{FCF}n(1+g_2)}{(1+WACC)^t}+\frac{FCF{n+m}(1+g_3)}{(WACC-g_3)(1+WACC)^{n+m}}\ \end{aligned} $$ 零增长模型适用于成熟稳定、没有增长的公司，每年的自由现金流也保持在一个稳定的金额水平，类似于永续年金；如果该类公司的自由现金流全部用于发放股利现金，那么其得出的结果与股利贴现模型非常接近。不变增长模型适用于成熟的公司，未来的自由现金流以非常缓慢的速度增长。在两阶段模型中，投资者的预期回报WACC至少要高于总体的经济增长率；不变增长率g2通常小于WACC，反之，意味着很长时间以后公司的规模将超过总体经济规模。在三阶段模型中，假设所有的公司经历三个阶段：成长阶段、过渡阶段和稳定阶段。三个阶段的成长率由高到低，稳定阶段保持较低增长率的不变增长。具体计算步骤：计算自由现金流并依据相应的方法折现($\star\star\star\star\star$) 计算股权价值= 折现后的自由现金流+金融资产+长期股权投资-公司债务计算少数股东比例归属于上市公司股东的价值=股权价值$\times$(1-少数股东比例) 每股内在价值=归属于上市公司股东的价值/股本其中，经营资产自由现金流=公司维持原有生产经营规模前提下的增量现金流入=经营活动现金流量净额-保全性资本支出=经营活动现金流量净额-固定资产折旧-无形资产和长期待摊费用摊销-处置长期资产的损失 $WACC=k_d\times\frac{D}{D+E}\times(1-t)+k_e\times\frac{E}{D+E}$。其中债务资本成本率=债务资本总额/债务资本平均金额$\times$100%=(财务费用+汇兑收益)/(期初债务资本+期末债务资本)/2；股权资本成本率应该高于同期的国债利率，加上股票投资的风险溢价，我们普遍设置为9%；t为公司实际所得税税率=1-净利润/税前利润。公司债务=有息债务少数股东比例=$\frac{少数股东权益}{股东权益合计}$ 股本=市值/股价

基于Python3的格雷厄姆股票估值模型

weixin_44618333的博客

04-04

4867

格雷厄姆股票估值模型格雷厄姆股票估值模型具体思路如下：文件结构合理的创建标题，有助于目录的生成如何改变文本的样式插入链接与图片如何插入一段漂亮的代码片生成一个适合你的列表创建一个表格设定内容居中、居左、居右SmartyPants创建一个自定义列表如何创建一个注脚注释也是必不可少的KaTeX数学公式新的甘特图功能，丰富你的文章UML 图表FLowchart流程图导出与导入导出导入格雷厄姆股票...

干货丨用 Python 进行股票分析

优快云_224022的博客

07-17

3283

人们很容易被丰富的数据和各种免费开源工具所吸引。在研究了quandl financial library和prophet modeling library之后，我打算试着探究简单的股票数据。我花了几天的时间，前后写了1000多行Python代码，最终得出了一个完整的股票分析预测工具。虽然我没有自信用这个来投资某些个股，但在整个过程中我学到了很多Python的知识。秉承开源的精神，在这里我打算分享这些代码，让更多的人受益。本文将展示如何使用Stocker，这是基于Python的股票分析预测工具。

【量化】python选择成长型股票

a1637z的博客

05-28

1978

利用Tushare財經數據接口來選擇股票，本文中是import tushare as tsdf=ts.get_profit_data(2018,1)df=df.sort_values(by='eps',ascending=False).head(100)ds=ts.get_growth_data(2018,1)ds=ds.sort_values(by='epsg',ascending=False)...

13 Python总结之估值

Mind_programmonkey的博客

04-18

3652

未定权益的估值蒙特卡洛模拟的最重要应用之一是未定权益（期权，衍生品，混合型工具等）的估值。简单地说，在风险中立的世界中，未定权益的价值是风险中立（鞅）测度下的折现后预期收益。这是所有风险因素（股票、指数等）偏离无风险短期利率的概率测度。根据资产定价基本定理，这种概率测度的存在等价于套利机会的缺失。金融期权表示在规定（行权期）日期（欧式期权）或者规定时期（美式期权）内，以规定价格（所谓行权价）...

pe估值 python_Python编程学习笔记（7）

weixin_35583709的博客

12-30

521

欢迎关注我的公众号【小散逆袭大本营】学到目前这个程度，我们已经可以画出个股的PE和PB曲线图了。但是我们知道，对于个股来说，PE或者PB的参考价值很有限，不同类型企业，其PE的市场认可程度是不同。我们几乎不可能通过仅仅判断个股的PE和PB来做出一个像样的量化交易策略。不过对于指数而言，特别是宽基指数（沪深300之类的），其历史PE和PB值的参考价值就非常大了。我在《小散逆袭手把手教你做量化定投》这...

股票python量化交易010-JQData财务指标

Johnny2004的专栏

05-22

414

认识财务报表财务指标数据这里说的财务指标数据是我们平时看到的股票市值，负债数据，现金数据，利润数据等一系统财务相关的值通过运算生成的一份财务指标数据，如EPS，ROE等 eps 每股收益EPS(元) 每股收益(摊薄)＝净利润/期末股本；分子从单季利润表取值，分母取季度末报告期股本值。 roe 净资产收益率ROE(%) 归属于母公司股东的净利润*2/（期初归属于母公司股东的净资产+

公司估值越低越好吗？买市盈率低的股票究竟是赚是赔？python量化给你答案【附代码】| 邢不行

xingbuxing_py的博客

04-21

1144

引言: 邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投Z，了解行业研究方向这是邢不行第85期量化小课堂分享作者 l 邢不行、密斯锌硒只要你接触过股票市场一段时间，肯定会在行情软件最显眼的地方看过市盈率这个指标。各种财经大V、各类财经新闻也时有提及。很多投资大师更是偏爱用市盈率来选股。比如西格尔在《投资者的未来》中推崇的低市盈率策略，施洛斯提倡的捡烟蒂式投资（低估值策略）等等。市盈率这个指标为何能够备受各路大师的推崇？下面我们就会给..

股票估值的三种方式

王笋的专栏

04-29

1661

对于投资股票来说，核心内容就是对股票进行估值。只有知道了股票的价格之后，你的投资才会变得容易。基本分析中，对于估算股票价值的内容是有的，但是很多新朋友往往却忽略这一点。有三种准确估算股票价值的方法，接下来就详细的为大家进行介绍。对股票估值的方法有很多，但是所考虑的内容不同，方法的选择上就会有所不同，但是一般来说，根据投资者预期回报、企业盈利能力或企业资产价值等不同角度出发，比较常用就是三种。第...